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美國期貨交易所合約規(guī)格

（CBOT）玉米期貨、期權(quán)合約

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│期貨│期權(quán)

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位│5000蒲式耳│一個CBOT期貨合約交易單位（

││5000蒲式耳）

最小變動價(jià)位│每蒲式耳1/4美分（每張合約│每蒲式耳1/8美分（每張合約

│12.50美元）│6.25美元）

每日價(jià)格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波動限制│結(jié)算價(jià)各10美分（每張合約500│易日結(jié)算權(quán)利金各10美分（每

│美元），現(xiàn)貨月份無限制。│張合約500美元）。

敲定價(jià)格││每蒲式耳10美分的整倍數(shù)

合約月份│12、3、5、7、9│12、3、5、7、9

交易時間│上午9:30－下午1:15（芝加哥時│同期貨

│間），到期合約最后交易日交易截│

│止時間為當(dāng)日中午。│

最后交易日│交割月最后營業(yè)日往回?cái)?shù)的第七個│距相關(guān)玉米期貨合約第一通知

│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日之前的最后

││一個星期五。

交割等級│以2號黃玉米為準(zhǔn)，替代品種價(jià)格│

│差距由交易所規(guī)定。│

合約到期日││最后交易日之后的第一個星期

││六上午10點(diǎn)（芝加哥時間）

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CBOT大豆期貨、期權(quán)合約

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│期貨│期權(quán)

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位│5000蒲式耳│一個CBOT大豆期貨合約交易單

││位（5000蒲式耳）

最小變動價(jià)位│每蒲式耳1/4美分（每張合約│每蒲式耳1/8美元（每張合約

│12.50美元）│6.25美元）

敲定價(jià)格││每蒲式耳25美分的整倍數(shù)。

每日價(jià)格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波動限制│結(jié)算價(jià)各30美分（每張合約1500│易日的結(jié)算權(quán)利金各30美分（

│美分），現(xiàn)貨月份無限制│每張合約1500美分）。

合約月份│9、11、1、3、5、7、8│9、11、1、3、5、7、8

交易時間│上午9:30－下午1:15（芝加哥時│同期貨

│間），到期合約之最后交易日交易│

│截止時間為當(dāng)日中午│

最后交易日│交割月最后營業(yè)日往回?cái)?shù)的第七個│距相關(guān)大豆期貨合約第一通知

│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日前的最后一

││個星期五。

交割等級│以No.2黃大豆為準(zhǔn)，替代品種價(jià)│

│格差距由交易所規(guī)定。│

合約到期日││最后交易日之后的第一個星期

││六上午10點(diǎn)（芝加哥時間）

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CBOT豆粕期貨、期權(quán)合約

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│期貨│期權(quán)

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交易單位│100噸（200，000磅）│一個CBOT豆粕期貨合約單位（

││100噸）

最小變動價(jià)位│每噸10美分（每張合約10美元）│每噸5美元（每張合約5美元）

敲定價(jià)格││期貨價(jià)格低于200美元／噸的

││按每噸5美元的整倍數(shù)；

││期貨價(jià)格為200美元／噸或以

││上的按每噸10美元的整倍數(shù)。

每日價(jià)格最大│每噸不高于或低于上一交易日結(jié)算│每噸不高于或低于上一交易日

波動限制│價(jià)各10美元（每張合約1000美│的結(jié)算權(quán)利金各10美分（每張

│元）現(xiàn)貨月份無限制。│合約1000美分）。

合約月份│1、3、7、8、9、10、12│10、12、1、3、5、7、8、9

交易時間│上午9:30－下午1:15（芝加哥時│同期貨

│間），到期合約的最后交易日交易│

│截止時間為當(dāng)日中午│

最后交易日│交割月最后營業(yè)日往回?cái)?shù)之第七個│距相關(guān)豆粕期貨合約第一通知

│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日前的最后一

││個星期五。

交割等級│蛋白質(zhì)含量不低于44%，具體規(guī)格│

│見CBOT條例。│

合約到期日││最后交易日之后的第一個星期

││六上午10點(diǎn)（芝加哥時間）

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CBOT豆油期貨、期權(quán)合約

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│期貨│期權(quán)

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交易單位│600，000磅│一個CBOT豆油期貨合約單位（

││60，000磅）

最小變動價(jià)位│每噸0.0001美分(每張合約6美│每磅0.00005美元（每張合約3

│元)│美元）

敲定價(jià)格││每磅1美分的整倍數(shù)

每日價(jià)格最大│每磅不高于或低于上一交易日結(jié)算│每磅不高于或低于上一交易日

波動限制│價(jià)各1美分（每張合約600美元）│結(jié)算權(quán)利金各1美分（每張合

│現(xiàn)貨月份無限制。│約600美元）。

合約月份│1、3、5、7、8、9、10、12│1、3、5、7、8、9、10、12

交易時間│上午9:30－下午1:15（芝加哥時│同期貨

│間），到期合約的最后交易日交易│

│截止時間為當(dāng)日中午│

最后交易日│交割月最后營業(yè)日往回?cái)?shù)之第七個│距相關(guān)豆油期貨合約第一通知

│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日前的最后一

││個星期五。

交割等級│僅為一種未加工豆油，具體規(guī)格見│

│CBOT條例。│

合約到期日││最后交易日之后的第一個星期

││六上午10點(diǎn)（芝加哥時間）

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CBOT小麥期貨、期權(quán)合約

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│期貨│期權(quán)

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交易單位│5000蒲式耳│一個CBOT小麥期貨合約交易單

││位（5000蒲式耳）

最小變動價(jià)位│每蒲式耳1/4美分（每張合約│每蒲式耳1/8美分（每張合約

│12.50美元）│6.25美元）

敲定價(jià)格││每蒲式耳10美元的整倍數(shù)。每日價(jià)格

最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波動限制│結(jié)算價(jià)各20美分（每張合約│易日結(jié)算權(quán)利金各20美分（每

│1，000美元)，現(xiàn)貨月份無限制。│張合約1000美元）。

合約月份│7、9、12、3、5│7、9、12、3、5

交易時間│上午9:30－下午1:15（芝加哥時│同期貨

│間），到期合約最后交易日交易截│

│止時間為當(dāng)日中午。│

最后交易日│交割月最后營業(yè)日往回?cái)?shù)的第七個│距相關(guān)小麥期貨合約第一通知

│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日之前的最后

││一個星期五。

交割等級│No.2軟紅麥、No.2硬紅冬麥、│

│No.2黑北春麥、No.1北春麥，其│

│他替代品種價(jià)格差距由交易所規(guī)定│

合約到期日││最后交易日之后的第一個星期

││六上午10點(diǎn)（芝加哥時間）

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CBOT5，000盎司白銀期貨合約

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交易單位│5，000金衡盎司

最小變動價(jià)位│每盎司1/10美分（每張合約5美元）

每日價(jià)格最大波動限制│每盎司1美元（每張合約5，000美元）

合約月份│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10月

交易時間│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥時間）

│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加

│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）

最后交易日│從交割月的最后營業(yè)日往回?cái)?shù)的第四個營業(yè)日。

交割等級│成色不低于999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司

│，公差度10%；每5，000盎司總重量公差度不得超過6%。

交割方式│憑設(shè)在芝加哥或紐約的，經(jīng)CBOT批準(zhǔn)的金庫所簽倉單（收

│據(jù)）交割。

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CBOT1公斤黃金期貨合約

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交易單位│1公斤（32.15金衡盎司）

最小變動價(jià)位│每盎司10美分（每張合約3.22美元）

每日價(jià)格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)各50美元（每張合

│約1，607.50美元）

合約月份│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間│早7:20－下午1:40（芝加哥時間）

最后交易日│從交割月的最后營業(yè)日往回?cái)?shù)的第四個營業(yè)日。

交割等級│一根重量為995、重量至少為1公斤（32.15盎司），并標(biāo)

│明由交易所認(rèn)可品級和標(biāo)號的純金條。

交割方式│同5，000盎司白銀期貨。

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CBOT100盎司黃金期貨合約

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交易單位│100金衡盎司

最小變動價(jià)位│每盎司10美分（每張合約10美元）

每日價(jià)格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)各50美元（每張合

│約5000美元）

合約月份│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥時間）

│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加

│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）

最后交易日│從交割月的最后營業(yè)日往回?cái)?shù)的第四個營業(yè)日。

交割等級│一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低于995之純金條

│。100盎司金條總重量公差度不得超過5%。

交割方式│同1公斤黃金期貨

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CBOT1，000盎司白銀期貨合約

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交易單位│1000金衡盎司

最小變動價(jià)位│每盎司1/10美分（每張合約1美元）

每日價(jià)格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)各1美元（每張合

│約1，000美元）

合約月份│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間│早7:25－下午1:25（芝加哥時間）

最后交易日│從交割月的最后營業(yè)日往回?cái)?shù)的第四個營業(yè)日。

交割等級│一根成色不低于999，重量為1000盎司，標(biāo)有交易所規(guī)定

│的一個或多個品級和標(biāo)號的純銀條。每1000盎司總重量公

│差度不得超過12％。

交割方式│憑設(shè)在芝加哥的經(jīng)CBOT批準(zhǔn)的金庫所簽倉單交收

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CBOT1，000盎司白銀期貨合約

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交易單位│一個CBOT白銀期貨合約單位（1，000盎司）

最小變動價(jià)位│每盎司1/10美分（每張合約1美元）

每日價(jià)格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金各1美元（每

│張合約1，000美元）

敲定價(jià)格│每盎司敲定價(jià)格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數(shù)；

│每盎司敲定價(jià)格為8-20美元的按每盎司50美分的整倍數(shù)；

│每盎司敲定價(jià)格為20美元或超過20美元的按每盎司1美元

│的整倍數(shù)

合約月份│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間│早7:25－下午1:25（芝加哥時間）

最后交易日│距相關(guān)白銀期貨合約第一通知日至少5個營業(yè)日前的最后

│一個星期五。

交割等級│最后交易日之后的第一個星期六上午10點(diǎn)（芝加哥時間）

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CBOT主要市場指數(shù)期貨合約（MMI）

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交易單位│用250美元乘以MMI，例如：當(dāng)MMI為472.00點(diǎn)時，其期貨

│合約值為：118，000美元（250美元×472.00）

最小變動價(jià)位│0.05個指數(shù)點(diǎn)（每張合約12，50美元）

每日價(jià)格最大波動限制│不高于上一交易日結(jié)算價(jià)80個指數(shù)點(diǎn)；不低于上一交易日

│結(jié)算價(jià)格50個指數(shù)點(diǎn)（最初停板額）*

合約月份│最前的3個連續(xù)月份以及3、6、9、12月合約周期內(nèi)的后3

│個月份。

交易時間│早8:15－下午3:15（芝加哥時間）

最后交易日│交割月的第三個星期五

交割方式│主要市場指數(shù)期貨根據(jù)MMI期貨收盤價(jià)格采取逐日盯市法

│，按照最后交易日之MMI收盤價(jià)格以現(xiàn)金結(jié)算。

│*如果價(jià)格低于上一交易日的結(jié)算價(jià)格，協(xié)調(diào)價(jià)格限制

│額及交易停板額將根據(jù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)每下降250點(diǎn)

│和400點(diǎn)而計(jì)算，具體規(guī)格見CBOT規(guī)章條例。

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CBOT抵押證券期貨、期權(quán)合約

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│期貨│期權(quán)

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交易單位│100，000美元面值│一個列明交割月份和利率的CBOT

││抵押證券期貨合約單位

利率交易│交易所每個月將按美國國家抵押│

│協(xié)會抵押證券利率制訂未來四個│

│月的新利率；交易按接價(jià)（│

│100）水平進(jìn)行，但不能大于平│

│價(jià)。│

最小變動價(jià)位│1/32點(diǎn)（每張合約31.25美│1/64點(diǎn)（每張合約15.625美元或

│元）│15.63美元）

敲定價(jià)格││1點(diǎn)的整倍數(shù)（1，000美元）

每日價(jià)格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)│3點(diǎn)（每張合約3，000美元）

波動限制│格各3點(diǎn)（每張合約3，000美│

│元）（可擴(kuò)大至4？1/2點(diǎn)）│

合約月份│4個連續(xù)月份│連續(xù)4個月份

交易時間│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)最后交易

日│交割月第三個星期三之前的星期│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下

│五下午1:00│午1:00（芝加哥時間）

交割方式│根據(jù)最后交易日的抵押證券取樣│

│價(jià)格以現(xiàn)金結(jié)算。│

合約到期日││最后交易日的晚上8:00（芝加哥

││時間），實(shí)值期權(quán)將自動履約。

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CBOT市政公債券指數(shù)期貨、期權(quán)合約

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│期貨│期權(quán)

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交易單位│用1000美元乘以債券購買公司│可于3、6、9、12月交割的一個

│的“市政公債指數(shù)”。90-00價(jià)│CBOT市政公債券指數(shù)期貨合約單

│格反映在合約價(jià)值上為90，000│位。

│美元。│

最小變動價(jià)位│1/32點(diǎn)（每張合約31.25美元│1/64點(diǎn)（每張合約15.63美元）

敲定價(jià)格││按當(dāng)時市政債券期貨價(jià)格2點(diǎn)的

││整倍數(shù)（2000美元）

每日價(jià)格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)│不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)

波動限制│格各3點(diǎn)(每張合約3000美元)│利金價(jià)格各3點(diǎn)（每張合約3，000

││美元）

合約月份│3、6、9、12月│3、6、9、12月

交易時間│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)最后交易

日│從交割月最后營業(yè)日往回?cái)?shù)的第│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下

│八個營業(yè)日。│午2:00（芝加哥時間）

交割方式│市政公債券指數(shù)期貨在最后交易│

│日以現(xiàn)金結(jié)算。最后交易日結(jié)算│

│價(jià)等于債券購買公司的當(dāng)日的市│

│政公債指數(shù)價(jià)值。│

合約到期日││最后交易日的晚8:00（芝加哥時

││間）。

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CBOT30天期利率期貨合約

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交易單位│5，000，000美元

最小變動價(jià)位│按30天計(jì)算之5，000，000美元的0.01個百分點(diǎn)（每一基礎(chǔ)

│點(diǎn)41.67美元）

價(jià)格基點(diǎn)│用100減去月平均隔夜聯(lián)邦基金利率。

每日價(jià)格最大波動限制│150個基礎(chǔ)點(diǎn)

合約月份│連續(xù)的7個日歷月份之后再加上第七個月份后的3、6、9、

│12月合約周期的頭2個月份。

交易時間│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）

最后交易日│交割月的最后一個營業(yè)日。

交割方式│合約根據(jù)交割月的平均日聯(lián)邦基金利率以現(xiàn)金交割。

│日聯(lián)邦基金利率由紐約聯(lián)邦儲備銀行計(jì)算和公布。

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CBOT5年期中期國庫券（T－note）期貨合約

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交易單位│100，000美元面值T-bond。

最小變動價(jià)位│報(bào)價(jià)單位為1/32點(diǎn)，最小價(jià)格波動為1/32點(diǎn)的1/2（每張

│合約15.625美元）。

每日價(jià)格最大波動限制│不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)格各3點(diǎn)（每張合約3000

│美元）（可擴(kuò)大至4？1/2點(diǎn)）

合約月份│3、6、9、12月

交易時間│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）

最后交易日│從交割月最后營業(yè)日往回?cái)?shù)的第八個營業(yè)日。

交割等級│任何最近拍賣的5年期T-note。特別是原償還期限不超過5

│年零3個月而且其剩余有效期限從交割月的第一天算起仍

│不少于4年零3個月的T-note最好。

交割方式│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)。

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CBOT10年期中期國庫券期貨、期權(quán)合約（T－note）

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│期貨│期權(quán)

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交易單位│100，000美元面值T-note│一個100，000美元T-note期貨合

││約單位1/64點(diǎn)（每張合約15.63

││美元）

最小變動價(jià)位│1/32點(diǎn)（每張合約31.25美元│按每張T-note期貨合約當(dāng)時價(jià)格

敲定價(jià)格││1點(diǎn)（1000美元）的整倍數(shù)計(jì)算

││，如果期貨價(jià)格為92-00，其敲

││定價(jià)格可能為89、90、91、92、

││93、94、95等。

每日價(jià)格最大│同5年期T-note│每張合約不高于或低于上一交易

波動限制││日結(jié)算權(quán)利金價(jià)格各3點(diǎn)（每張

││合約3，000美元）

合約月份│同5年期T-note│同10年期T-note期貨

交易時間│星期一至星期五：早7:20－下午│同10年期T-note期貨

│2:00（芝加哥時間）晚場交易時│

│間：星期日至星期四：下午5:00│

│-8:30(芝加哥時間)或6:00-9:30│

│（中間夏時制時間）│

最后交易日│從交割月最后營業(yè)日往回?cái)?shù)的第│期權(quán)于相關(guān)期貨合約交割月份前

│七個營業(yè)日│一個月份停止交易。其交易中止

產(chǎn)割等級│從交割月第一天起算有效期至少│時間為從相關(guān)T-note期貨合約第

│為6？1/2年，但不超過10年，│一通知日往回?cái)?shù)至少5個工作日

│8%標(biāo)準(zhǔn)利率的T-note。│前的第一個星期五中午，例如，

││1988年12月交割的期權(quán)合約最后

││交易日為1988年11月18日。

合約到期日││最后交易日之后的第一個星期六

││上午10:00（芝加哥時間）

交割方式│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)│

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CBOT長期國庫券期貨、期權(quán)合約（T－bond）

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│期貨│期權(quán)

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交易單位│100，000美元面值T-bond│一個100，000美元面值的CBOT

││T-bond期貨合約單位

最小變動價(jià)位│1/32點(diǎn)（每張合約31.25美元）│1/64點(diǎn)（每張合約15.63美元）

敲定價(jià)格││按每張T-bond期貨合約當(dāng)時價(jià)格

││2點(diǎn)（2000美元）的整倍數(shù)計(jì)算

││，例如，如果T-bond期貨合約價(jià)

││格為86-00，其期權(quán)敲定價(jià)格可

││能為80、82、84、86、88、90、

││92等。

每日價(jià)格最大│同10年期T-note│同T-bond期貨合約

波動限制││

合約月份│同10年期T-note│同T-bond期貨合約

交易時間│同10年期T-note│同T-bond期貨合約

最后交易日│同10年期T-note│同10年期T-note期貨合約

交割等級│如果為不可提前贖回的T-bond，│

│其到期日從交割月第一個工作日│

│算起必須為至少15年以上，如為│

│可提前贖回的T-bond，則不一定│

│為15年以上，利率為8%的標(biāo)準(zhǔn)利│

│率。│

合約到期日││同10年期T-note期權(quán)合約

││

交割方式│同10年期T-note│

──────┴──────────────┴──────────────

芝加哥商業(yè)交易所（CME）生豬期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│30，000磅生豬（閹豬和小母豬）

最小變動價(jià)位│每磅0.00025美元（每張合約7.50美元）

每日價(jià)格最大波動限制│每磅1？1/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交

│易日的結(jié)算價(jià)格

合約月份│2、4、6、8、10、12

交易時間│上午9:00－下午1:00（芝加哥時間），到期合約最后交易

│截止時間為當(dāng)日中午。

最后交易日│每一合約月份的20日（有時有例外）

交割日│每一合約月份內(nèi)的星期一、二、三、四（如果上述日期不

│日假日或假日之前一天）

交割單據(jù)到期日│實(shí)際交割日之前一個工作日下午1:00之前（芝加哥時間）

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業(yè)交易所（CME）生豬期權(quán)合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│買進(jìn)一張生豬期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張生豬期貨合約

│看跌期權(quán)

最小變動價(jià)位│每磅0.00025美元（每張合約7.50美元），雙方為對沖交

│易部位而進(jìn)行的交易的最小變動價(jià)位為0.000125美元（每

│張合約3.75美元）。

敲定價(jià)格│按美分／磅列明。

每日價(jià)格最大波動限制│無

合約月份│2、4、6、7、8、10、12

交易時間│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）

最后交易日│距相關(guān)期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以

交割日│上的最后一個星期五，如該星期五不是工作日，則再向前

│推至距該星期五最近的一個工作日。

履約日│有期權(quán)交易的任何一個工作日

交割方式│在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業(yè)交易所（CME）冷凍五花豬肉期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│40，000磅經(jīng)切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）

最小變動價(jià)位│每磅0.00025美元（每張合約10美元）

每日價(jià)格最大波動限制│每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的

│結(jié)算價(jià)格。

合約月份│2、3、5、7、8、

交易時間│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間），到期合約的最后交

│易日交易截止時間為當(dāng)日中午。

最后交易日│距合約月份最后5個工作日最近之前一個工作日。

交割日期│合約月份內(nèi)任何一個工作日。

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業(yè)交易所（CME）冷凍五花豬肉期權(quán)合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│買進(jìn)一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張冷凍

│五花豬肉看跌期權(quán)

最小變動價(jià)位│同生豬期權(quán)合約

敲定價(jià)格│同生豬期權(quán)合約

每日價(jià)格最大波動限制│無

合約月份│2、3、5、7、8、

交易時間│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）

最后交易日│同生豬期權(quán)合約

履約日期│同生豬期權(quán)合約

交割方式│同生豬期權(quán)合約

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業(yè)交易所國際金融市場（IMM）分部外匯期貨合約規(guī)格

──────────┬─────────────────────────

│聯(lián)邦德國馬克

──────────┼─────────────────────────

交易單位│125，000聯(lián)邦德國馬克

最小變動價(jià)位│0.0001馬克(每張合約12.50馬克)

每日價(jià)格最大波動限制│開市(早7:00-7:35)限價(jià)為150點(diǎn)，7:35分以后無限價(jià)

合約月份│1、3、4、6、7、9、10、12和現(xiàn)貨月份。

交易時間│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交

│易截止時間為上午9:16，市場在假日或假日之前將提前收

│盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。

最后交易日│從合約月份第三個星期三往回?cái)?shù)的第二個工作日上午9:16

│。

交割日期│合約月份的第三個星期三。

交割地點(diǎn)│由票據(jù)交換所指定的貨幣發(fā)行國銀行。

──────────┴─────────────────────────

IMM3個月期歐洲美元期貨合約

──────────┬──────────────────────────

交易單位│本金為100萬美元，期限為3個月的歐洲美元定期存款。

最小變動價(jià)位│0.01的倍數(shù)(每張合約25元)

每日價(jià)格最大波動限制│無限制

合約月份│3、6、9、12月和現(xiàn)貨月份

交易時間│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交

│易截止時間為上午9:30(倫敦時間為下午3:30)，市場在假

│日或假日前將提前收盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。

最后交易日│從合約月份第三個星期三往回?cái)?shù)的第二個倫敦銀行工作日

│。

交割地點(diǎn)│最后交易日，現(xiàn)金結(jié)算。

──────────┴─────────────────────────

IMM日元期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│12，500，000日元

最小變動價(jià)位│0.000001日元(每張合約12.50日元)

每日價(jià)格最大波動限制│同聯(lián)邦德國馬克

合約月份│同聯(lián)邦德國馬克

交易時間│同聯(lián)邦德國馬克

最后交易日│同聯(lián)邦德國馬克

交割日期│同聯(lián)邦德國馬克

交割地點(diǎn)│同聯(lián)邦德國馬克

──────────┴─────────────────────────

注在IMM交易的另外幾種外匯期貨合約除交易單位，最小變動價(jià)位和每日價(jià)格最高波動限制不同外，在合約其它規(guī)格上大致相同。

開市（早7：20－7：35）限價(jià)

─────┬────────┬───────────────┬─────

│交易單位│最小變動價(jià)位│每日價(jià)格最

│││大波動限制

─────┼────────┼───────────────┼─────

澳大利亞元│100，000澳元│0.0001澳元(每張合約10澳元)│150點(diǎn)

加拿大元│100，000加元│0.0001加元(每張合約10加元)│150點(diǎn)

法國法郎│250，000法郎│0.00005法郎(每張合約12.50英鎊│500點(diǎn)

英鎊│62，500英鎊│0.0002英鎊(每張合約12.50英鎊)│400點(diǎn)

瑞士法郎│125，000瑞士法郎│0.0001法郎(每張合約12.50法郎)│150點(diǎn)

─────┴────────┴───────────────┴─────

芝加哥商業(yè)交易所指數(shù)、期權(quán)分部（IOM）外匯期權(quán)合約規(guī)格

──────────┬─────────────────────────

│聯(lián)邦德國馬克期權(quán)合約

──────────┼─────────────────────────

交易單位│買進(jìn)一張馬克期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張馬克期貨合

│約的看跌期權(quán)

最小變動價(jià)位│1點(diǎn)或0.0001馬克(每張合約12.50馬克)。如系買賣雙方為

│對沖部位而進(jìn)行的交易，變動價(jià)位可為0.0005馬克(每張

│合約6.25馬克)

敲定價(jià)格│間隔1美分(以美元/馬克表示)

每日價(jià)格最大波動限制│當(dāng)相關(guān)期貨價(jià)格觸及開市限價(jià)停板額時停止期權(quán)交易。

合約月份│序列合約月份，包括從3月份開始的季度性周期(3、6、9

│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11

│)。

交易時間│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)。市場在假日或假日前將

│提前收盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。

最后交易日│從合約月份的第三個星期三往回?cái)?shù)的第二個星期五，如該

│日為交易所假日，即再往回?cái)?shù)一個工作日。

履約日│期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個工作日。

交割方式│在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。

──────────┴─────────────────────────

IOM3個月期歐洲美元期權(quán)合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│買進(jìn)一張相關(guān)歐洲美元期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張歐

│洲美元期貨合約的看跌期權(quán)。

最小變動價(jià)位│1個基礎(chǔ)點(diǎn)或0.01IMM指數(shù)點(diǎn)(每張合約25美元)。如系為對

│沖買賣雙方交易部位而進(jìn)行的交易，變動價(jià)位可為0.005

│IMM指數(shù)點(diǎn)(每張合約12.50美元)。

敲定價(jià)格*│按可交貨的歐洲美元定期存款期貨合約的IMM指數(shù)計(jì)算。

│IMM指數(shù)水平低于88.00時按0.50間隔擴(kuò)大或縮小，當(dāng)IMM

│指數(shù)高于88.00時，間隔為0.25。

每日價(jià)格最大波動限制│無

合約月份│3、6、9、12

交易時間│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約的最后交易日

│交易截止時間為當(dāng)日上午9:30，市場在假日或假日之前將

│提前收盤。具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。

最后交易日│與相關(guān)期貨合約相同。

履約日│期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個工作日。

──────────┴─────────────────────────

＊CMF已提出將所有IMM指數(shù)點(diǎn)的敲定價(jià)格間隔定為0．25的建議性條例，該條例有待于CFTC批準(zhǔn)。

在IOM交易的另外幾種外匯期權(quán)合約除最小變動價(jià)位

和敲定價(jià)格不同外，在合約的其它規(guī)格上都相同（見下表）

─────┬──────────────────┬───────────

│最小變動價(jià)位│敲定價(jià)格

─────┼──────────────────┼───────────

澳大利亞元│1點(diǎn)或0.0001澳元(每張合約10澳元)，│間隔1美元(美元/澳元)

│如系對沖交易，最小變動價(jià)位可為(│

│0.000055澳元)。│

加拿大元│1點(diǎn)或0.0001加元(每張合約10加元)，│間隔1/2美分(美元/加元)

│如系對沖交易，最小變動價(jià)位可為(│

│0.000055加元)。│

日元│1點(diǎn)或0.000001日元(每張合約12.50日元)│間隔0.0001美元(美元/日

│，如系對沖交易，最小變動價(jià)位可為│元)

│0.0000005(6.25日元)。│

英鎊│1點(diǎn)或0.0002英鎊(每張合約12.50英鎊)，│間隔2？1/2美分(美元/英

│如系對沖交易，最小變動價(jià)位可為0.0001│鎊)

│(6.25英鎊)。│

瑞士法郎│2點(diǎn)或0.0001法郎(每張合約12.50法郎)，│間隔1美分(美元/瑞士法

│如系對沖交易,最小變動價(jià)位可為0.00005│郎)

│(6.25法郎)。│

─────┴──────────────────┴───────────

蒲耳氏500種股票價(jià)格綜合指數(shù)期貨合約

（S＆P500）

──────────┬─────────────────────────

交易單位│用500美元乘以S&P500股票價(jià)格指數(shù)

最小變動價(jià)位│0.50個指數(shù)點(diǎn)(每張合約25美元)

每日價(jià)格最大波動│與證券市場掛牌的相關(guān)股票的交易中止相協(xié)調(diào)，有關(guān)此規(guī)

限制及交易中止│定的細(xì)節(jié)，請與CME研究部聯(lián)系。

開市限價(jià)│在交易剛開盤期間，最大價(jià)格波動額不得高于或低于上一

│交易日結(jié)算價(jià)5個指數(shù)點(diǎn)，假如期貨合約價(jià)格在開市后10

│分鐘時達(dá)到此停板額，交易將暫停2分鐘，然后按新的開

│盤價(jià)范圍重新恢復(fù)交易。

合約月份│3、6、9、12

交易時間│早8:30-下午3:15(芝加哥時間)

最后交易日│最終結(jié)算價(jià)格確定日的前一個工作日。

交割方式│按最終結(jié)算價(jià)以現(xiàn)金結(jié)算，此最終結(jié)算價(jià)由合約月份的第

│三個星期五的S&P股票價(jià)格指數(shù)的構(gòu)成股票市場開盤價(jià)所

│決定。

──────────┴─────────────────────────

IOM蒲耳氏500種股票價(jià)格綜合指數(shù)期權(quán)合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│買進(jìn)一張S&P500指數(shù)期貨看漲期權(quán)或

│賣出一張S&P500指數(shù)期貨看跌期權(quán)。

最小變動價(jià)位│0.05個指數(shù)點(diǎn)(每張合約25美元)，如系買賣雙方為對沖

│而進(jìn)行的交易，可按0.025個指數(shù)點(diǎn)(每張合約12.50美元

│)進(jìn)行。

每日最大變動價(jià)位│當(dāng)相關(guān)期貨觸及停板額時，所有S&P500期權(quán)交易均停止。

敲定價(jià)格*│以相關(guān)可交貨的S&P500指數(shù)期貨合約表示，間隔為不附小

│數(shù)的5，即110、115、120等。

合約月份│序列合約月份，包括從3月份開始的季度性周期(3、6、9

│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、

│11)

交易時間│早8:30-下午3:15(芝加哥時間)

最后交易日│凡是按3月份開始的季度性周期月份期權(quán)合約，其最后交

│易日與相關(guān)期貨合約相同，其它交割月份合約最后交易日

│為合約第三個星期五。

履約日│期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個交易日。

交割方式│在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。到期的按3

│月份季度周期月份交割的實(shí)值期權(quán)合約，如果不向票據(jù)交

│換所提出異議的話，將自動被履約，并按相關(guān)期貨合約的

│最終結(jié)算價(jià)以現(xiàn)金交割。

──────────┴─────────────────────────

＊CMF已提出將3月份季節(jié)周期中的第三個近期交割月份的敲定價(jià)格間隔改為10個指數(shù)點(diǎn)，即110、120、130等的建議條例，該建議條例正有待于CFTC批準(zhǔn)。

咖啡、糖和可可交易所（CSCE）可可期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│10公噸(22，046磅)

最小變動價(jià)位│每公噸1美元(每張合約10美元)

每日價(jià)格最大波動限制│不得高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)格各88美元，限價(jià)可擴(kuò)

│大至132美元對前兩個交割月份無限制

合約月份│1、2、3、5、7、9、

交易時間│上午9:30-下午2:15(芝加哥時間)

交貨產(chǎn)地│產(chǎn)于任何國家或氣候下的品種，包括新產(chǎn)品或尚不知名的

│品種，共分為三類:

│A組:加納、尼日利亞、象牙海岸等國品種，每噸交割價(jià)升

│水160美元

│B組:巴伊亞、中美、委內(nèi)瑞拉等國品種，每噸交割價(jià)升水

│80美元

│C組:桑切斯、海地、馬來西亞及其他產(chǎn)地品種，按平價(jià)交

│割，等級評定由持有交易所執(zhí)照的評級員進(jìn)行。

交割地點(diǎn)│紐約港區(qū)特許倉庫，特拉華河港口，或漢普頓港口；如采

│用碼頭交貨或散裝交貨，可適當(dāng)從合約價(jià)中給予折扣，但

│須征得收貨方同意。

──────────┴─────────────────────────

CSCE可可期權(quán)合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│一個CSCE可可期貨合約單位

最小變動價(jià)位│每公噸1美元(每張合約10美元)

敲定價(jià)格│期貨合約價(jià)格所有合約月份

│低于3，600美元100美元

│高于3，600美元200美元

每日價(jià)格最大波動限制│無

合約月份│3、5、7、9、12

交易時間│上午9:30-下午2:15(芝加哥時間)

最后交易日│相關(guān)期貨合約交割月份之前一個月的第一個星期五。

合約到期日│最后交易日的晚上9:00(紐約時間);期權(quán)持有人的履約意

│向通知書必須于最后交易日下午4點(diǎn)(紐約時間)之前提交

│給結(jié)算會員公司。

──────────┴─────────────────────────

CSCE咖啡“C”期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│37，500磅，約250袋

最小變動價(jià)位│每磅0.0001美元(每張合約3.75美元)

每日價(jià)格最大波動限制│不得高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)格各6美分(600點(diǎn))，限

│價(jià)可擴(kuò)大至9美分(900點(diǎn))最近的兩個合約月份無限制。

合約月份│3、5、7、9、12

交易時間│上午9:15-下午1:58(紐約時間)

交割等級│咖啡檢驗(yàn)主要根據(jù)咖啡豆品級和品嘗測定，如符合交割要

│求，則發(fā)給等級、質(zhì)量證書，由于咖啡品種繁多，交易所

│按一定的基準(zhǔn)咖啡品級質(zhì)量來衡量用于交割的咖啡，質(zhì)量

│超過基準(zhǔn)品級的可以按溢價(jià)交割，質(zhì)量低下的則須按折扣

│價(jià)交割。

交割地點(diǎn)│憑等級證書在紐約港和新澤西以及新奧爾良港的交易所特

│許倉庫交割。

──────────┴─────────────────────────

CSCE咖啡期權(quán)合約＊

──────────┬─────────────────────────

交易單位│一個咖啡“C”期貨合約單位

最小變動價(jià)位│每磅0.0001美元(每張合約3.75美元)

敲定價(jià)格│期貨合約價(jià)格所有合約月份

│低于200美元5美元

│高于200美元10美元

每日價(jià)格最大波動限制│無

合約月份│3、5、7、9、12

交易時間│上午9:15-下午2:13(紐約時間)

最后交易日│相關(guān)期貨合約交割月份之前一個月的第一個星期五(同可

│可期權(quán)合約)

合約到期日│同可可期權(quán)合約

──────────┴─────────────────────────

＊此期權(quán)合約規(guī)格內(nèi)容為CFTC于1986年7月22日批準(zhǔn)的文本，目前的合約規(guī)格在內(nèi)容上可能有所變化，因此在參照此合約進(jìn)行交易前，與你的經(jīng)紀(jì)人取得聯(lián)系，重新確認(rèn)合約內(nèi)容。

CSCE11號原糖（世界級）期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│50長噸(112，000磅)

最小變動價(jià)位│每磅0.0001美元(每批11.20美元)

每日價(jià)格最大波動限制│0.005美元，根據(jù)具體市場狀況而施以不同的限價(jià)。在繼

│上一交割月份最后交易日之后的第一個工作日或第一工作

│日之后，不對距交割期最近的兩個合約月份規(guī)定限價(jià)。

合約月份│1、3、5、7、10

交易時間│上午10:00-下午1:43(紐約時間)；收市叫價(jià)于下午2:00開

│始

最后交易時間│交割月份之前一個月的最后一個工作日

交割等級│平均旋光度為96度的原蔗糖、可交割產(chǎn)地品種為阿根廷、

│澳大利亞、巴巴多斯、伯利茲、巴西、哥倫比亞、哥斯達(dá)

│黎加、多米尼加、薩爾瓦多、厄瓜多爾、斐濟(jì)、法屬安的

│列斯群島、危地馬拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、秘

│魯、菲律賓、南非、斯威士蘭、臺灣、泰國、特立尼達(dá)、

│美國、津巴布韋等國和地區(qū)的蔗糖，F(xiàn)OB價(jià)，散裝運(yùn)輸。

交割地點(diǎn)│發(fā)運(yùn)國港口、碼頭交貨，F(xiàn)OB，散裝運(yùn)輸。

──────────┴─────────────────────────

CSCE11號原糖（世界級）期權(quán)合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│一個CSCE11號原糖(世界級)期貨合約單位；12月的相關(guān)期

│貨合約交割期為3月份。

最小變動價(jià)位│每磅0.0001美元(每張合約11.20美元)

敲定價(jià)格│期貨合約價(jià)格兩個近期合約月份期貨合約價(jià)格兩個

│遠(yuǎn)期合約月份

│不足10美分1/2美分-50點(diǎn)不足16美分1美分-100點(diǎn)

│10美分至40美分之間1美分-100點(diǎn)16美分至40美分之間

│2美分-200點(diǎn)40美分以上2美分-200點(diǎn)

│40美分以上2美分-200點(diǎn)40美分或40美分以上

│4美分-400點(diǎn)

每日價(jià)格最大波動限制│無

合約月份│3、5、7、10、12以及下一年中這些月份中的第一個月。

│12月到期的期權(quán)履約后，轉(zhuǎn)入交割期為3月份的期貨合約。

交易時間│同11號原糖期貨合約。

最后交易日│相關(guān)期貨合約交割月份之前一個月的第二個星期五。

合約到期日│最后交易日的晚上9:00(紐約時間)；期權(quán)持有人的履約意

│向通知書必須于最后交易日的下午3:00以前(紐約時間)提

│交至結(jié)算會員公司處。

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CSCE世界級白糖期貨合約

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交易單位│50公噸精煉白砂糖(甜菜糖或蔗糖)，每50公斤一袋，由內(nèi)加

│聚乙烯襯袋的新黃麻袋包裝。

最小變動價(jià)位│每噸20美分(每張合約10美元)

每日價(jià)格最大波動限制│每公噸10美元，根據(jù)具體市場狀況而施以不同的限價(jià)。不

│對緊接上一交割月份最后交易日或其后的頭兩個交割月份

│規(guī)定限價(jià)。

合約月份│1、3、5、7、10循環(huán)18個月為一交易周期

交易時間│上午9:45-下午1:43(紐約時間);外加在11號世界級原糖期

│貨收市叫價(jià)結(jié)束后開始的白糖期貨收市叫價(jià)。

最后交易日│交割月份之前一個月的15號;如果15號不是交易所工作日，

│則最后交易日為交易所的下一個工作日，通知日為最后交

│易日之后的下一個交易所工作日。

交割等級│旋光度至少為99.8度的精煉糖或白糖(甜菜糖/甘蔗糖)

交割地點(diǎn)│荷蘭的鹿特丹和符利辛根;比利時的安特衛(wèi)普;聯(lián)邦德國的

│漢堡;法國的敦克爾克和雷恩;英國的伊明漢姆，美國得克

│薩斯州的加爾沃斯頓、路易斯安那州的新奧爾良，佐治亞

│州的薩凡那、馬里蘭州的巴爾的摩，紐約州的紐約市;巴西

│的累西菲、馬塞約、圣多斯;南朝鮮的釜山、仁川;波蘭的

│格但斯克和格丁尼亞。

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紐約商品交易所（COMEX）高級銅期貨、期權(quán)合約

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│期貨│期權(quán)

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交易單位│25，000磅│一個COMEX高級銅期貨合

││約單位

最小變動價(jià)位│每磅0.0005美元(每張合約12.50美元)│每磅0.0005美元(每張合

││約12.50美元)

敲定價(jià)格││敲定價(jià)格不足40美分的每

││磅間隔1美分;40美分至1

││美元的間隔2美分;1美元

││以上的間隔5美分。

履約方式││任何一個期權(quán)交易日之下

││午3:00(紐約時間)以前。

││履約時，期權(quán)持有者通過

││轉(zhuǎn)帳方式接受一個適當(dāng)?shù)?/p>

││相關(guān)高級銅期貨合約的空

││頭或多頭部位，期權(quán)賣方

││在收到履約通知書后進(jìn)入

││一個相反的期貨部位。

合約月份│當(dāng)月和其后兩個月以及從當(dāng)月開始的23│3、5、7、9、12合約月份

│個月周期中的任何1、3、5、7、9、12│中離交割期最近的4個月

│月│份。

交易時間│上午9:25-下午2:00(紐約時間)│同相關(guān)高級銅期貨合約。

交割等級│25，000磅(公差度±2%)1級電解銅│

最后交易日│交割月份的倒數(shù)第三個交易日│相關(guān)期貨合約交割月份之

││前一個月的第二個星期五

││。

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堪薩斯市期貨交易所（KCBT）

小價(jià)值線和價(jià)值線平均股票指數(shù)期貨合約

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│小價(jià)值線股指期貨│價(jià)值線股指期貨

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交易單位│用100美元乘以價(jià)值線算術(shù)平均指數(shù)│用500美元乘以價(jià)值線算

││術(shù)平均指數(shù)

最小變動價(jià)位│0.5點(diǎn)(每張合約5美元)│0.5點(diǎn)(每張合約25美元)

每日價(jià)格最│垂詢交易所以獲最新信息│垂詢交易所以獲最新信息

大波動限制││

合約月份│3、6、9、12│3、6、9、12

交易時間│早8:30-下午3:15(堪薩斯市時間)│早8:30-下午3:15(堪薩斯

││市時間)

交割方式│根據(jù)合約月份的最后交易日收盤時實(shí)際│同小價(jià)值線期貨合約

│價(jià)值線算術(shù)平均指數(shù)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行結(jié)算。│

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紐約金融交易所（NYFE）和

紐約證券交易所（NYSE）股票綜合指數(shù)期貨合約

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交易單位│500美元乘以NYSE綜合指數(shù)(例如:500美元×135.00＝

│67，500美元;135.00代表當(dāng)時的指數(shù)水平)

最小變動價(jià)位│5個基礎(chǔ)點(diǎn)，例如:0.05、135.05、135.10、135.15(每張合

│約25美元)

每日價(jià)格最大波動限制│無

合約月份│3、6、9、12周期

交易時間│上午9:30-下午4:15(紐約時間)

最后交易日│合約月份的第三個星期五之前的星期四。如該日不是NYSE

│和NYSE工作日，最后交易日為該日之前的一個工作日。

交割方式│在合約到期時以現(xiàn)金結(jié)算;最終結(jié)算價(jià)格是根據(jù)所有NYSE

│綜合指數(shù)構(gòu)成股票的到期合約月份第三個星期五的開盤價(jià)

│格，經(jīng)特別計(jì)算而求出的。

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NYFENYSE股票綜合指數(shù)期權(quán)合約

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交易單位│一個NYSE股票綜合指數(shù)期貨合約單位

最小變動價(jià)位│5個基礎(chǔ)點(diǎn)或0.05(每個合約25美元)，但所進(jìn)行的期權(quán)交易

│屬于對沖交易部位性質(zhì)，最小變動價(jià)位可為1個基礎(chǔ)點(diǎn)(5美

│元)。

敲定價(jià)格│按2點(diǎn)間隔漸進(jìn)(例如152.00、154.00等)，應(yīng)隨時保持至少

│9個敲定價(jià)格，其中實(shí)值敲定價(jià)4個，兩平敲定價(jià)1個，虛值敲

│定價(jià)4個。

每日價(jià)格最大波動限制│無

合約月份│當(dāng)前的月份和其后兩個月份，以及(3、6、9、12)季度循環(huán)

│周期中的下一個月份(任何時間均有四個期權(quán)月份);非季

│度循環(huán)周期的期權(quán)月份是以期權(quán)到期后的下一期貨月份為

│到期月份。

交易時間│上午9:30-下午4:15(紐約時間)

最后交易日│按季度循環(huán)周期月份(3、6、9、12)進(jìn)行的期權(quán)合約的最

│后交易日等同于相關(guān)期貨合約的最后交易日(即到期合約

│月份的第三個星期五之前一個工作日，如該日不是NYFE和

│NYSE的工作日，則再向前推，直至距星期五最近的第一個工

│作日);不按季度循環(huán)周期月份進(jìn)行的期權(quán)合約的最后交易

│日為到期月份的第三個星期五，如該日不是NYFE和NYSE的

│工作日，則最后交易日應(yīng)為距第三個星期五最近之前一個

│工作日。

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紐約商業(yè)交易所（NYMEX）低硫輕原油期貨合約

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交易單位│1，000桶

最小變動價(jià)位│每磅1美分(每張合約10美元)

每日價(jià)格最大波動限制│每桶1美元(每張合約1，000美元)

合約月份│從當(dāng)前月份起算的18個連續(xù)月份

交易時間│上午9:45－下午3:10(紐約時間)

交割等級│西得克薩斯中質(zhì)油，含硫量4%，API40°，硫重5%或以下，

│API比重介于34°和45°之間；硫重5%或以下，API比重介

│于34°和45°之間的低硫輕油也可用于交割。

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紐約商業(yè)交易所（NYMEX）輕質(zhì)低硫原油期權(quán)合約

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交易單位│一個NYSE股票綜合指數(shù)期貨合約單位

最小變動價(jià)位│每桶1美元(每張合約10美元)

敲定價(jià)格│間隔價(jià)為每桶1美元;每一交易月份的相關(guān)期貨合約的看跌

│期權(quán)和看漲期權(quán)至少要有7個敲定價(jià)格水平，居中的敲定價(jià)

│格要最接近上一交易日相關(guān)期貨合約的收盤價(jià)。敲定價(jià)格

│的高低界限視期貨價(jià)格波動幅度而調(diào)整。

每日價(jià)格最大波動限制│無

合約月份│6個連續(xù)月份

交易時間│上午9:45-下午3:10(紐約時間)