導語：大數(shù)據(jù)時代銀行風險管理論文一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

一、信息搜集是商業(yè)銀行信貸風險管理的首要前提

1、信息搜集的主要內(nèi)容。

主要劃分為清楚明白直接體現(xiàn)信貸風險的“硬信息”和反映潛在信貸風險、具有隱形相關性的“軟信息”，以及全流程信貸風險管理的十個方面。硬信息———企業(yè)相關財務數(shù)據(jù)：資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表與損益表相關數(shù)據(jù)，工商、稅務部門存放的與企業(yè)相關文件和銀行內(nèi)部相關資料;軟信息———企業(yè)經(jīng)營的潛在暗示性信息：用水量、用電量、機器運轉時期估算和維修保養(yǎng)周期數(shù)據(jù)、存貨盤點審計數(shù)據(jù)、往來供應商渠道商賬戶結算信息等。企業(yè)經(jīng)營負責人個人相關信息：商譽、商會與商業(yè)伙伴評價、健康狀況、人品等，是否有不良嗜好、個性特點、知識結構與水平、經(jīng)營風險防控能力、家庭情況等。

2、信息搜集后續(xù)分析處理的方法。

單一的硬信息可能存在缺陷和隱憂，如公司資本不足，通過申請墊資的方式滿足工商注冊登記要求；公司財務數(shù)據(jù)不真實、存在虛開票據(jù)和擔保等問題。同樣，單一的軟信息也有一定的風險，軟信息的判斷過于主觀化，忽視企業(yè)基本面和相關行業(yè)數(shù)據(jù)。因此，銀行在進行信貸風險管理的過程中，需要對“硬信息”和“軟信息”加以整合，需要建設規(guī)范化的信息數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，對信息進行整合和處理。

二、信息搜集分析處理的主要工作重點

在實際工作中，對企業(yè)財務數(shù)據(jù)的還原能力、強化信息分析處理防控風險管理的方法都是關鍵，具體而言：信貸準入方面：對行業(yè)風險敏感性、前瞻性不足，盲目進入“兩高一?！毙袠I(yè)及風險敏感性行業(yè)，客戶評級不審慎，評級結果虛高，甚至人為抬高信用等級，客戶評級結果應用不嚴格，盲目進入低信用等級客戶，客戶分類不審慎，分類結果偏離客戶分類標準，甚至偽造信息套取高分類結果，對客戶經(jīng)營管理情況掌握不到位，盲目進入生產(chǎn)經(jīng)營不正常、財務狀況不佳、發(fā)展戰(zhàn)略明顯失當?shù)目蛻?，對客戶融資結構掌握不到位，盲目進入多頭融資、過度融資、涉及民間融資的客戶，對客戶對外投資情況掌握不到位，盲目進入過度投資、主營業(yè)務不突出的客戶，對客戶對外擔保情況掌握不到位，盲目進入對外擔保過度、擔保鏈復雜的客戶，對客戶信用記錄掌握不到位，盲目進入存在不良信用記錄或他行退出客戶，對客戶資金鏈掌握不到位，盲目進入資金鏈緊張、還貸來源不正常、涉及應急轉貸的客戶。授信管理方面：授信額度理論值測算不審慎，測算方法選用不正確，測算結果偏離客戶金融實務研究實際，授信額度核定不審慎，偏離客戶實際用信需求，存在過度授信問題。盡職調(diào)查方面：信貸調(diào)查不深入，實地調(diào)查缺失，調(diào)查方式單一，簡單采用問答式調(diào)查，第三方調(diào)查不到位，信貸調(diào)查資料收集不齊全，重要資料缺失，調(diào)查信息不全面，對關聯(lián)關系、資金用途、融資結構、對外投資、對外擔保、貸款歸行等關鍵信息了解不深入，客戶信息真實性核查不到位，財務數(shù)據(jù)等重要信息失真，信貸調(diào)查分析不到位，未客觀全面反映客戶經(jīng)營及風險狀況，甚至刻意隱瞞重要風險信息。擔保管理方面：抵質押貸款占比低于同業(yè)平均水平，信用保證方式貸款占比偏高，單個客戶貸款抵質押比例與調(diào)查銀行信用份額明顯不匹配，保證人準入不嚴，保證人代償能力不足，擔保鏈復雜、關聯(lián)擔保普遍，對保證人動態(tài)監(jiān)管不到位，出現(xiàn)重大不利變化應對不及時，導致?lián)１Ｕ隙认陆?，押品準入不嚴格，押品不合格或變現(xiàn)能力存在重大缺陷，押品估值評估不審慎、不規(guī)范，價值明顯高估，動態(tài)重估流于形式。用信管理方面：流動資金貸款發(fā)放與客戶用款計劃不匹配，固定資產(chǎn)貸款發(fā)放進度快于項目進度發(fā)放或資本金到位進度。貸后管理方面：貸后資金流向監(jiān)管不到位，貸款資金被挪用，流向高風險領域，客戶賬戶資金監(jiān)管不到位，對貨款歸行、賬戶結算量等關鍵信息異地情況應發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)，還款資金來源監(jiān)管不到位，還款資金未有效控制，或還款資金來源不正常，評級分類動態(tài)管理不到位，對出現(xiàn)風險的客戶未及時調(diào)低等級，導致高等級客戶違約。風險分類制度執(zhí)行不到位，對出現(xiàn)風險的業(yè)務未及時調(diào)整形態(tài)，資產(chǎn)質量反映不真實。

三、強化信息搜集分析處理的建議

風險管理工作要在對相關信息進行科學審視的基礎上，進一步整合強化，實現(xiàn)風險管理部門與其他部門攜手合作，內(nèi)部系統(tǒng)互相掛鉤進行整體布局和防控、工作流程優(yōu)化，從而確保信貸資產(chǎn)最優(yōu)、客戶資產(chǎn)質量最佳、經(jīng)營風險最小的目標。對此應：

1、切合大數(shù)據(jù)開展優(yōu)化。

為順應大數(shù)據(jù)時代的潮流，迫切需要對信息數(shù)據(jù)進行整合，國外商業(yè)銀行將大數(shù)據(jù)應用于銀行風險的管理領域。美國一家名為SCOR的金融信息公司抓取并分析客戶的社交網(wǎng)站數(shù)據(jù)，為銀行提供更為準確的信用評估結果，降低銀行的信用風險和成本。SCOR公司收到銀行客戶的信用評估申請后，經(jīng)客戶同意，將調(diào)取其在facebook、twitter等社交媒體的數(shù)據(jù)，分析客戶的行為特點，興趣愛好，甚至會根據(jù)該客戶朋友圈特性來對客戶信用風險來進行評估。社交數(shù)據(jù)真實反映客戶行為，能幫助銀行更準確地判斷客戶的違約風險，最終降低銀行的信用風險。要在商業(yè)銀行數(shù)據(jù)處理中心，依托互聯(lián)網(wǎng)、“云計算”信息技術，通過分析和應用海量非結構化的數(shù)據(jù)，推動企業(yè)業(yè)務價值,用高度的技術能力和知識，對信貸相關數(shù)據(jù)和信息進行處理，加強對下屬各級分支行的業(yè)務指導。通過金融云信息平臺，以數(shù)據(jù)信息大集中為依托，運用技術管理手段控制風險，使風險監(jiān)控系統(tǒng)更好地發(fā)揮作用。

2、完善風險管理信息數(shù)據(jù)整合系統(tǒng)。

建立商業(yè)銀行信貸風險管理體系的最終目標是對信貸風險進行有效控制，防止和減少損失，保障其經(jīng)營活動能安全、順暢地進行。具體而言，體現(xiàn)在兩個方面：一是在風險損失發(fā)生前，銀行可借助風險管理體系，預測風險發(fā)生的可能性和影響程度，做出有效的對策，預防和減小風險，以最低的損失來獲取控制風險的最佳效果；二是在風險損失發(fā)生之后，商業(yè)銀行采取有效的措施，使商業(yè)銀行不致于因風險的產(chǎn)生而造成更大的損失甚至危及其生存，并確保銀行盈利性目標的順利實現(xiàn)。在宏觀層面系統(tǒng)設置上，要進一步強調(diào)垂直化、單元化的風險管理部門組織結構建設。實行風險管理部門的內(nèi)部獨立性，同時推廣先進風險管理工具，對分析與評估技術進行科學量化，確保信貸風險的整體系統(tǒng)控制。近日銀監(jiān)會核準了六家銀行（工、農(nóng)、中、建、交和招行）在集團和法人層面實施資本管理高級方法，具體范圍為第一支柱信用風險初級內(nèi)部評級法、部分風險類別的市場風險內(nèi)部模型法、操作風險標準法。商業(yè)銀行應切實將風險量化、資本約束作為經(jīng)營管理的核心要求，形成風險、收益平衡的經(jīng)營理念，通過充實客戶相關數(shù)據(jù)信息資料庫，構建健全的管理信息系統(tǒng)、風險控制系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)，在線實時監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)制度化和規(guī)范化，使得風險管理工作成為科學，而不是依賴于個人主觀判斷。

3、風險經(jīng)理與客戶經(jīng)理共同協(xié)調(diào)合作。

在制度的設計上，進一步落實風險經(jīng)理與客戶經(jīng)理平行工作制度，加強對企業(yè)財務真實數(shù)據(jù)的還原能力，同時高度關注對應性重點指標，出現(xiàn)異常變化立即開展現(xiàn)場核查，審慎評估風險，研究落實針對性措施。對重點區(qū)域、重點行業(yè)、重點業(yè)務、重點環(huán)節(jié)開展高強度的現(xiàn)場監(jiān)管，在保持合規(guī)性監(jiān)管高壓態(tài)勢的同時，進一步突出風險性檢查，切實提高現(xiàn)場監(jiān)管檢查質量和效率，提高風險處置效率，嚴格風險處置紀律。要真實反映信貸資產(chǎn)質量，強化客戶評級和風險分類動態(tài)管理，及時按客戶評級和風險分類相關要求調(diào)整客戶評級和貸款形態(tài)，防止客戶直接違約，嚴控評級偏離度。對符合總行強制調(diào)整貸款形態(tài)的情形，必須及時進行形態(tài)調(diào)整，嚴控分類。對于為了完成階段性的工作指標，在較少考慮風險的情況下突擊放款的行為要堅決制止。

4、落實激勵約束機制和經(jīng)營監(jiān)管。

加強相關人才激勵約束機制，調(diào)動風險管理人員工作積極性，提升風險管理人員工作使命感和責任感，從而使得風險管理實現(xiàn)其內(nèi)在要求和工作目標。在基于目前存貸款利率即將實現(xiàn)市場化的時代背景下，需要與貸款定價、產(chǎn)業(yè)鏈金融服務等相關業(yè)務相結合，嘗試大數(shù)據(jù)和云計算方式，細化到客戶經(jīng)理和風險經(jīng)理的具體工作中，培養(yǎng)風險經(jīng)理的主人翁意識，并加強工作監(jiān)管和經(jīng)營監(jiān)管，強化風險意識，提高風險防控能力，從而使信貸風險管理工作真正得到落實。

作者：高建峰張志榮單位：中國農(nóng)業(yè)銀行紹興市分行