導語：防范金融風險規(guī)避連鎖效應(yīng)論文一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

編者按：本文主要從對信用風險的防范；對流動性風險和利率風險的防范；對操作風險的防范進行論述。其中，主要包括：防范和化解風險已成為國內(nèi)各家商業(yè)銀行共同面對問題中的重中之重、信用風險是我國商業(yè)銀行所面臨的最大風險，其中最主要的信用風險是信貸風險、利用國際先進技術(shù)和手段盡快建立符合國際標準的銀行風險評價體系、流動性風險始終是我國商業(yè)銀行面臨的最基本風險、第三方面要推出商業(yè)銀行駕馭風險的新產(chǎn)品、推出遠期利率合約、利率掉期、利率期權(quán)、債券指數(shù)期權(quán)等產(chǎn)品、操作風險是我國商業(yè)銀行目前急需控制的日常風險等，具體請詳見。

近年來，隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的不斷完善和金融體制改革的進一步深化，防范和化解風險已成為國內(nèi)各家商業(yè)銀行共同面對問題中的重中之重。當前我國商業(yè)銀行發(fā)展中主要面臨信用、流動性、利率和操作四方面的風險。本人根據(jù)多年在金融系統(tǒng)的工作積累，對商業(yè)銀行經(jīng)營風險的管理與控制提出一些淺顯思考。

一、對信用風險的防范。

信用風險是我國商業(yè)銀行所面臨的最大風險，其中最主要的信用風險是信貸風險。信貸資產(chǎn)在整個資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中所占比重較大，是銀行資金運用的主渠道，也是銀行風險控制的一項主要內(nèi)容。防范信用風險應(yīng)落實到貸款“三查”的全過程。需要建立完善的內(nèi)控機制和激勵機制，在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)做到權(quán)利和責任的統(tǒng)一，筆者認為除嚴格落實貸后問責制、審貸分離等措施外，對審批項目的有關(guān)人員也應(yīng)根據(jù)其履行職責的能力進行嚴格的考核；利用國際先進技術(shù)和手段盡快建立符合國際標準的銀行風險評價體系，根據(jù)資產(chǎn)的不同風險類別制定不同的資產(chǎn)價格，這樣不僅可以降低信用風險，而且可以提高銀行利潤，通過產(chǎn)品差異化擴大市場份額；建立先進的客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并對有關(guān)數(shù)據(jù)及時進行更新，實現(xiàn)對客戶風險的動態(tài)化管理；通過對資產(chǎn)投資方案的機會成本進行對比，適時對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化調(diào)整，以保持最佳的資產(chǎn)配置效果；采用金融新產(chǎn)品減少和控制信用風險，如利用貸款證券化等信用衍生品來達到提前收回債券和轉(zhuǎn)移信用風險的目的，實現(xiàn)風險組合管理。

二、對流動性風險和利率風險的防范。

流動性風險始終是我國商業(yè)銀行面臨的最基本風險，是其它風險在商業(yè)銀行整體經(jīng)營方面的綜合體現(xiàn)。要控制流動性風險首先要構(gòu)建完善的內(nèi)部風險管理機制，風險管理機制的完善主要是對資金管理體制進行創(chuàng)新，對資金實行集中統(tǒng)一管理。基層行的各項資金來源全額上存管理行的資金部門，基層行的各項資金運用由管理行進行統(tǒng)一配置。通過資金集中，建立資金統(tǒng)一的管理和操作平臺，實現(xiàn)流動性、利率風險管理與信用風險管理的適度分離，提高風險管理的效率和水平。資金集中管理后各項資金的配置權(quán)集中到上級行，上級行建立起完備的經(jīng)濟、金融信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和風險監(jiān)控預警系統(tǒng)，并配備較高素質(zhì)的專業(yè)人員及時對市場的變化和所管理的下級行資金利用情況作出科學準確的分析和判斷，在資金配置過程中，應(yīng)強化對各種風險的量化分析，注意期限結(jié)構(gòu)上的配比，防范利率和流動性風險，同時通過自身經(jīng)營積累，不斷補充自有資本金，增強抵御流動性風險和利率風險的能力。其次健全獨立的內(nèi)部風險管理體系，各商業(yè)銀行內(nèi)部設(shè)立專門的利率風險監(jiān)管的控制部門，該部門直接對銀行董事會或行長負責，制定明確的利率風險管理及監(jiān)控規(guī)程，劃分利率授權(quán)權(quán)限和責任。通過確定反映市場變化同時兼顧各部門利益的內(nèi)部利率，引導資金向高收益、低風險的項目集中，降低總體風險，實現(xiàn)全行戰(zhàn)略發(fā)展意圖。第三方面要推出商業(yè)銀行駕馭風險的新產(chǎn)品。雖然在產(chǎn)品創(chuàng)新方面目前在制度、監(jiān)管等方面還存在障礙，但是可以采取分步走的戰(zhàn)略。第一步先根據(jù)國內(nèi)金融市場發(fā)展趨勢，進行衍生產(chǎn)品的基礎(chǔ)準備。包括進行市場調(diào)查收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、建立和修訂模型等。第二步開發(fā)和運用主動負債或提高資產(chǎn)流動性的產(chǎn)品，改善資產(chǎn)負債組合，如發(fā)行次級債券。嘗試創(chuàng)造連接不同市場的產(chǎn)品，將存款與債券市場、存款與貨幣市場收益掛鉤，如貨幣市場基金、結(jié)構(gòu)性存款等。待政策放松和市場逐步完善后，推出遠期利率合約、利率掉期、利率期權(quán)、債券指數(shù)期權(quán)等產(chǎn)品。通過研究利率市場化條件下的資金交易，特別是衍生金融工具的交易，消除全行的風險敞口，防范和化解利率風險。

三、對操作風險的防范。

操作風險是我國商業(yè)銀行目前急需控制的日常風險。操作風險在于銀行內(nèi)部控制及公司治理機制的失效。這種失效狀態(tài)可能因為失誤、欺詐,未能及時做出反應(yīng)而導致銀行財務(wù)損失,或使銀行的利益在其他方面受到損失。操作風險的其他方面還包括信息技術(shù)系統(tǒng)的重大失效或其他災(zāi)難等事件。做好操作風險的防范工作，首先銀行要加強內(nèi)部風險控制文化的建設(shè)。除要求有關(guān)人員具備良好的道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)外，還應(yīng)按照現(xiàn)代化商業(yè)銀行管理理念經(jīng)常對各級管理者和業(yè)務(wù)人員進行培訓。其次加強內(nèi)控制度建設(shè)，操作風險的管理在很大程度上依賴于科學、完善的內(nèi)控制度。在制定嚴格明晰的業(yè)務(wù)操作規(guī)程的同時，加強對行為人的管理，要建立科學合理的考核和激勵機制。此外，應(yīng)利用現(xiàn)代先進科技手段，建立高效的操作風險防范和監(jiān)督系統(tǒng)，如非現(xiàn)場稽核系統(tǒng)可以涵蓋全行所有資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)，實現(xiàn)全面、連續(xù)、實時的風險預警與監(jiān)控，可以完成對營業(yè)機構(gòu)從整體經(jīng)營情況到具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的非現(xiàn)場稽核，非現(xiàn)場稽核系統(tǒng)的風險點自動篩選、預警等功能，對風險監(jiān)控可明細到業(yè)務(wù)品種及每一個操作環(huán)節(jié)。

商業(yè)銀行是以信用為基礎(chǔ)、以經(jīng)營貨幣借貸和結(jié)算業(yè)務(wù)為主的高負債高風險行業(yè)。銀行經(jīng)營風險具有隱蔽性和擴散性的特點，一旦銀行經(jīng)營風險轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實損失，將對整個國民經(jīng)濟產(chǎn)生連鎖效應(yīng)。因此，建立有效的風險防范和控制機制，對商業(yè)銀行有著非常重要的意義。