導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫(xiě)好一篇數(shù)學(xué)建模的量化分析，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

關(guān)鍵詞：量化分析；風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度相關(guān)性；相關(guān)系數(shù)；理性投資

一、要解決的問(wèn)題

（1）問(wèn)題一：根據(jù)所給數(shù)據(jù)量化分析處理公眾投資者的個(gè)人狀況、信息獲取方式、媒體信任程度、風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度。（2）問(wèn)題二：在量化分析處理公眾投資者的個(gè)人狀況、信息獲取方式、媒體信任程度、風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的基礎(chǔ)上，建立合適的數(shù)學(xué)模型分析它們之間的相關(guān)性；

二、模型的假設(shè)

（1）建模時(shí)在所有的問(wèn)題答卷中剔除那些相關(guān)性不大的問(wèn)題，只從中選取具有代表性的問(wèn)題，以減少建模復(fù)雜度。（2）建模過(guò)程中的各變量是相互獨(dú)立的且數(shù)據(jù)有很強(qiáng)代表性。（3）證券市場(chǎng)是有效的，且價(jià)格的變動(dòng)具有慣性。

三、模型的建立與求解

（一）對(duì)問(wèn)題一的求解

（1）模型的準(zhǔn)備。通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析，我們從所有47個(gè)問(wèn)題中選出20個(gè)具有代表性的問(wèn)題，將提煉出的問(wèn)題分成4大類：個(gè)人基本信息狀況、信息獲取方式、媒體信任程度、風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度。

（2）模型的求解與量化分析。通過(guò)對(duì)第一大類個(gè)人基本信息狀況中所選取的5個(gè)問(wèn)題進(jìn)行量化分析得到個(gè)人基本信息狀況的量化分析，在所有調(diào)查的616名對(duì)象中，女性共有236人，女性投資者占總投資人數(shù)將近四成。我國(guó)投資者的年齡主要集中在30歲以下，占調(diào)查總數(shù)的36.4%，其次是30～50歲，占比為31.2%，二者之和占到調(diào)查總數(shù)的近70%。60歲以上投資者僅占8.4%。盡管中高學(xué)歷投資者居多，但分析表明，教育程度與投資者收益沒(méi)有明顯關(guān)系。其次在廣大投資者當(dāng)中97%的投資者屬于中產(chǎn)階級(jí)，62%的投資者目的在于改善生活，83.5%的投資者對(duì)上市公司只是部分了解，這也顯示出了中國(guó)投資者投資證券的意愿不強(qiáng)，市場(chǎng)的積極性未完全調(diào)動(dòng)，但同時(shí)也說(shuō)明了我國(guó)證券市場(chǎng)還有很大部分未開(kāi)發(fā)，證券市場(chǎng)前景廣闊。

通過(guò)對(duì)第二大類信息獲取方式中所選取的5個(gè)問(wèn)題進(jìn)行量化分析可知65%投資者投資知識(shí)來(lái)源于時(shí)間和雜志，65.5%的投資者做投資時(shí)是經(jīng)過(guò)理性分析的，這反映出我國(guó)大多數(shù)投資者是屬于風(fēng)險(xiǎn)厭惡者或者傾向于風(fēng)險(xiǎn)厭惡，在進(jìn)行投資時(shí)還是比較理性的。其次有77.6%的投資者認(rèn)為以往的投資經(jīng)驗(yàn)對(duì)現(xiàn)在或未來(lái)的投資是有用的。73%的投資者會(huì)關(guān)注財(cái)經(jīng)新聞的報(bào)道，85%的投資者主要從網(wǎng)絡(luò)，電視，報(bào)紙雜志等媒體中獲得投資信息。

通過(guò)對(duì)第三大類媒體信任程度中所選取的5個(gè)問(wèn)題進(jìn)行量化分析得到的媒體信任程度量化分析表如表1所示。

從表1可以看出53%的投資者最初進(jìn)入股市的原因是認(rèn)為有利可圖，自己決定進(jìn)入。對(duì)于媒體反復(fù)推薦的股票，68%投資者不會(huì)購(gòu)買，對(duì)媒體的信任程度還是比較低的。其次有76.6%的投資者覺(jué)得媒體上推薦的股票是有一定道理的，但有40.4%投資者之所以相信媒體上推薦的股票是因?yàn)樽陨砟芰Φ牟蛔悖缓孟嘈琶襟w推薦。同時(shí)，在聽(tīng)取各類人士意見(jiàn)時(shí)，35%的投資者相信身邊熟悉炒股的朋友?？傊?，我國(guó)投資者對(duì)于媒體的信任程度還是偏低的，這同時(shí)意味著我國(guó)的證券業(yè)還有著巨大的發(fā)展空間。

通過(guò)對(duì)第四大類風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度中所選取的5個(gè)問(wèn)題進(jìn)行量化分析得到的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度量化分析表如表2所示。

根據(jù)表2分析顯示，投資者的操作模式相對(duì)穩(wěn)定，3個(gè)月內(nèi)換手1次或更短的投資者占比最多，總體來(lái)看，投資者的持股時(shí)間相對(duì)較短，長(zhǎng)期投資者占投資者比例較小。從趨勢(shì)上看，在2008年以來(lái)的下跌行情中，投資者更傾向于頻繁換手，3個(gè)月內(nèi)換手1次或更短的投資者逐漸增加至62.4%，持股半年內(nèi)的比例明顯下降至28.6%。至于持股一年以上的雖有所增加，但平均占比不高，這部分長(zhǎng)期投資者的增加不能排除是因套牢產(chǎn)生的被動(dòng)長(zhǎng)期投資。股票下跌時(shí)，只有不到20%的股民會(huì)選擇低價(jià)再買入，再一次反映出我國(guó)股民大多數(shù)屬于風(fēng)險(xiǎn)厭惡者。同時(shí)，面對(duì)股價(jià)下跌，但持有目標(biāo)是五年時(shí)，62%的投資者會(huì)維持不動(dòng)，但面對(duì)股價(jià)下跌，但持有目標(biāo)是三十年，只有42%的投資者會(huì)繼續(xù)維持不動(dòng)?？傊?，投資者個(gè)人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度還是比較理性的。

（二）對(duì)問(wèn)題二的求解

（1）模型的準(zhǔn)備。證券市場(chǎng)市場(chǎng)參與者眾多，市場(chǎng)機(jī)制更為復(fù)雜，信息不對(duì)稱現(xiàn)象更為明顯。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的衡量，在影響證券銷售量的因素中，有價(jià)格，上市公司市場(chǎng)信譽(yù)，投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度等。本題中著重量化被調(diào)查者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度。為了確定投資者分別隸屬于風(fēng)險(xiǎn)厭惡，風(fēng)險(xiǎn)中性，風(fēng)險(xiǎn)偏好哪種類型，我們?cè)诜治鰯?shù)據(jù)的過(guò)程中，給每個(gè)問(wèn)題每個(gè)選項(xiàng)賦分的原則如下：1）選A、B、C、D的基礎(chǔ)得分分別為1、2、3、4。2）將投資者的態(tài)度分為（0～30）風(fēng)險(xiǎn)厭惡型，（31～60）風(fēng)險(xiǎn)中立型，和（61～90）風(fēng)險(xiǎn)喜好型。

相關(guān)系數(shù)用來(lái)反映兩者之間的相關(guān)性，考慮相關(guān)系數(shù)r時(shí)，我們遵循以下準(zhǔn)則：1）當(dāng)r>0時(shí)，表示兩變量正相關(guān)，r

通過(guò)數(shù)據(jù)分析，我國(guó)投資者的總體風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度是介于風(fēng)險(xiǎn)厭惡和風(fēng)險(xiǎn)中立的，由此可以看出投資者較為希望通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)投資增加其個(gè)人收入。但是由于客觀、主觀因素，投資者中，持觀望態(tài)度者較多。

（2）模型的建立與求解。根據(jù)題目提供的數(shù)據(jù)以及前面的賦值，算出所有被調(diào)查者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度值，并選出問(wèn)卷中的第二問(wèn)跟風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度進(jìn)行相關(guān)性分析，則有：

結(jié)果為a=[1 1 1 2 1 1 4 3 2 1 1 1 1 3 2 2 4 3…1]

對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度值為b=[44 44 46 45 41 42 47 41 54 46 38 49 51 53 53 50 44 44…47]

根據(jù)以上分析可知總體個(gè)人狀況與風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的相關(guān)性小，由此得出我國(guó)近段時(shí)間進(jìn)行投資的民眾數(shù)量較大，覆蓋到不同民眾的方方面面。信息獲取方式與風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度之間聯(lián)系大、得知在我國(guó)的投資領(lǐng)域，投資者的信息獲取途徑和多少對(duì)其投資的方向性還是有較大的影響。媒體信任程度與風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度之間的相關(guān)性適中，可知部分投資者對(duì)待媒體信息的態(tài)度還是比較冷靜。

參考文獻(xiàn)：

[1] 楊桂元，黃己立.數(shù)學(xué)建模[M].合肥：中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社，2008.

[2] 李柏年，胡守信.基于MATLAB的數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)[M].北京：科學(xué)出版社，2004.

[3] 魏捷.關(guān)于調(diào)查問(wèn)卷中定性數(shù)據(jù)處理方法的探討[D].中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2008.

篇2

關(guān)鍵詞：波動(dòng)率；R軟件；建模分析

中圖分類號(hào)：F830 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-3044（2014）01-0185-04

現(xiàn)代金融問(wèn)題的顯著特點(diǎn)是不斷在金融學(xué)內(nèi)容中引入數(shù)量化的理論和方法，最優(yōu)投資組合、資產(chǎn)波動(dòng)率建模、金融衍生品定價(jià)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等，無(wú)一不是現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)等知識(shí)在金融上的集中體現(xiàn)。因此要使金融數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)生能更好地理解掌握現(xiàn)代金融理論的內(nèi)涵，提高對(duì)金融問(wèn)題的定量化分析能力與水平，適應(yīng)時(shí)展的需要，教師在課堂上不僅要解釋清楚各個(gè)模型及其背后的原理，更重要的是教會(huì)學(xué)生如何實(shí)現(xiàn)各模型的每一步計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，訓(xùn)練他們能利用實(shí)際金融數(shù)據(jù)進(jìn)行建模分析的能力。

金融資產(chǎn)收益波動(dòng)率是期權(quán)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合分析、交易策略中的關(guān)鍵指標(biāo)，對(duì)其建模分析是金融計(jì)量分析的核心議題，其已經(jīng)貫穿到整個(gè)現(xiàn)代金融理論體系中。在馬科維茲提出的均值方差投資組合[1]模型中，其將標(biāo)的資產(chǎn)收益的標(biāo)準(zhǔn)差作為波動(dòng)率；著名的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式[2]中的重要參數(shù)[σ]就是標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)數(shù)收益率的條件標(biāo)準(zhǔn)差；J.P，Morgan將風(fēng)險(xiǎn)度量制發(fā)展成為VaR[3]計(jì)算，其考慮就是將條件正態(tài)分布的標(biāo)注差作為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率的波動(dòng)率；更有市場(chǎng)指數(shù)的波動(dòng)率本身也成為一種金融交易產(chǎn)品，如，芝加哥期權(quán)交易所的VIX波動(dòng)指數(shù)。二十年來(lái)，廣大學(xué)者關(guān)于一元波動(dòng)率提出了相當(dāng)豐富的模型，其主要有Engle提出的ARCH模型[4]、Bollersev提出的GARCH模型[5]、Nelson提出的EGARCH模型、Tsay提出的CHARMA模型、Glosten， Jagannathan， Runlele等提出的TGARCH[6]、Jacquier，Polson，Rissi提出的隨機(jī)波動(dòng)（SV）模型[7]等。如何有效掌握、利用現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)計(jì)算的高級(jí)軟件[8]對(duì)金融資產(chǎn)收益波動(dòng)率的科學(xué)建模分析已經(jīng)成為金融數(shù)量化分析人才的必備技能之一。

1 R語(yǔ)言的優(yōu)勢(shì)

對(duì)金融資產(chǎn)波動(dòng)率建模分析涉及到較為復(fù)雜的數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)理論，計(jì)算復(fù)雜繁瑣，根本不可能由手工完成，往往需要借助于相關(guān)的統(tǒng)計(jì)計(jì)算軟件。現(xiàn)代金融計(jì)量分析中常用軟件有MATLAB、SAS、SPSS、SPLUS、EVIEWS以及R等。其中R軟件是一套完整的集數(shù)據(jù)處理分析、計(jì)算和繪圖的軟件系統(tǒng)，其交互式運(yùn)行方式使得人們利用它可以非常方便探索復(fù)雜數(shù)據(jù)。R軟件具有強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)分析與數(shù)據(jù)可視化功能，相比較于其他語(yǔ)言，其語(yǔ)言比較簡(jiǎn)單、易懂、編程簡(jiǎn)便、語(yǔ)法易學(xué)、有較多的統(tǒng)計(jì)函數(shù)；再有，其是自由、免費(fèi)、源代碼公開(kāi)的軟件，各種可以獲得的資源豐富；更有是其非常方便加載各種工具包。R軟件憑借其有向量、數(shù)組、列表等豐富的數(shù)據(jù)類型豐富以及安裝及其方便等許多優(yōu)點(diǎn)，就非常適合于對(duì)金融數(shù)據(jù)的建模分析的課堂教學(xué)工具。

2 金融資產(chǎn)收益波動(dòng)率模型與模擬

金融資產(chǎn)波動(dòng)率的一個(gè)特殊性就是其不可直接觀測(cè)到，但是通過(guò)其收益率序列的一些特征能發(fā)現(xiàn)其一些特征，比如波動(dòng)聚類性、在固定范圍內(nèi)隨時(shí)間連續(xù)變化以及顯示杠桿效應(yīng)等。通常的波動(dòng)率模型選擇主要是基于能反映出其一些特征而設(shè)計(jì)。

用[rt]表示資產(chǎn)在[t]時(shí)刻的收益率，記[Ft-1]為[t-1]時(shí)刻已知的信息集，在[Ft-1]下[rt]的條件均值為[μt]及條件方差為[σ2t]，其中[μt=E（rt|Ft-1）]，[σ2t=Var（rt|Ft-1）]。對(duì)[rt]一般假定為

[rt=μt+atμt=i=1p?iμt-i-i=1qθiat-i] （1）

由此得到[σ2t=Var（rt|Ft-1）=Var（at|Ft-1）]，這樣對(duì)波動(dòng)率建模主要是描述[σ2t]的模型演變。

2.1 ARCH 模型

考慮對(duì)波動(dòng)率的條件異方差建模中，ARCH模型是最基本的。具體如下：

[at=σtetσt=α0+i=1pαia2t-i] （2）

其中[et]是個(gè)均值為0，方差為1的獨(dú)立同分布隨機(jī)變量序列，[α0>0，αi≥0，p]為某一正整數(shù)?，F(xiàn)在模擬1100個(gè)AR（1）-ARCH（1）模型的數(shù)據(jù)，其中條件均值方程中各個(gè)參數(shù)設(shè)置為[μ=0.1，?=0.8]，條件方差中各參數(shù)設(shè)置為[α0=1，α1=0.95]，R程序代碼如下：

#################

#AR（1）-ARCH（1）模型模擬

n=1100

e=rnorm（n）

a=u=e

sig2=e^2

alpha0=1

alpha1=0.95

phi=0.8

mu=0.1

for （i in 2：n）

{

sig2[i+1] = alpha0+ alpha1*a[i]^2

a[i] = sqrt（sig2[i]）*e[i]

u[i] = mu + phi*（u[i-1]-mu） + a[i]

}

plot（e，type="l"）

plot（a，type="l"）

plot（u，type="l"）

#################

2.2 GARCH 模型

基于ARCH模型簡(jiǎn)單性，實(shí)際應(yīng)用中被廣泛采用，但是一般需要比較高的階數(shù)才能較好地反映資產(chǎn)收益波動(dòng)率的性態(tài)。Bollerslev于1986年提出了其一個(gè)有用的推廣形式，稱為GARCH 模型。具體模型為：

[at=σtetσt=α0+i=1pαia2t-i+j=1qβjσ2t-j] （3）

其中[et]是個(gè)均值為0，方差為1的獨(dú)立同分布隨機(jī)變量序列，[α0>0] [αi≥0，βj≥0，i，j（αi+βj）

利用fGarch包，調(diào)用garchSpec與garchSim函數(shù)同樣模擬10000個(gè)ARMA（1，1）-GARCH（1，1）模型的數(shù)據(jù)，其中條件均值方程中各個(gè)參數(shù)設(shè)置為[?1=0.3，?2=0.4，θ1=0.6，θ2=0.7，]，條件方差中各參數(shù)設(shè)置為[α0=1.5]，[α1=0.4，]

[β1=0.3]，其相關(guān)的R程序代碼如下：運(yùn)行程序得到模擬收益率序列如圖1所示。

###########################

#帶ARMA（1，1）-GARCH（1，1）的模擬與估計(jì)

library（fGarch）

spec1=garchSpec（model=list（ar=c（0.3，0.4），ma=c（0.6，0.7），alpha0=1.5，alpha1=0.4， beta1=0.3））

armagarch11 = garchSim（spec1， n.start = 500， n=10500）

plot（armagarch11，main="Series garch11"）

###########################

2.3 APARCH 模型

金融資產(chǎn)收益率序列有時(shí)表現(xiàn)出較大的負(fù)收益比相同幅度的正收益引起更大的波動(dòng)，這個(gè)被稱為杠桿效應(yīng)。普通的GARCH模型不能體現(xiàn)出這個(gè)特性，為了反映出這種特性。Ding， Granger和Engle于1993年提出了APARCH模型。其數(shù)學(xué)表達(dá)式如下：

[at=σtetσδt=α0+i=1pαiat-i-γiat-1δ+j=1qβjσδt-j] （4）

其中[et]是個(gè)均值為0，方差為1的獨(dú)立同分布隨機(jī)變量序列，[α0>0] [αi≥0，βj≥0，δ>0，-1

3 實(shí)證分析

收集上證綜合指數(shù)（證券代碼為000001）2011年至2013年9月30日共664個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)價(jià)格序列，計(jì)算得到其對(duì)數(shù)收益率序列如圖2所示，然后對(duì)該序列分別進(jìn)行ARCH（2） 、GARCH（1，1）-N、GARCH（1，1）-T、AR（1）-APARCH（1，1） 建模，估計(jì)出各種模型的各個(gè)參數(shù)，結(jié)果如表1所示。表1中的[μ]值相差較少，表明各個(gè)模型下的收益率條件均值比較接近；GARCH（1，1）-T的t分布自由度為4.6說(shuō)明收益率殘差序列的厚尾性態(tài)明顯；AR（1）-APARCH（1，1）模型中的[γ1]值為0.91，強(qiáng)烈說(shuō)明收益率序列存在杠桿效應(yīng)；[δ]值為0.125，充分說(shuō)明[δ]=2的標(biāo)準(zhǔn)GARCH模型不是實(shí)際波動(dòng)率序列的一般模型。基于AIC、BIC、SIC的值以及標(biāo)準(zhǔn)化殘差的拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)等指標(biāo)來(lái)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷恼w效果，得到相關(guān)數(shù)據(jù)如表2所示。上述四個(gè)模型的標(biāo)準(zhǔn)化殘差的LMarch檢驗(yàn)的p值都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于0.05，表明它們都不存在ARCH效應(yīng)，說(shuō)明這些模型都很好地消除了收益率序列波動(dòng)率的ARCH效應(yīng)；從這四個(gè)模型的三種信息準(zhǔn)則看GARCH（1，1）-T表現(xiàn)最好，AR（1）-APARCH（1，1）模型次之；ARCH（2）與GARCH（1，1）-N基本相當(dāng)。

表1 各種模型的參數(shù)估計(jì)結(jié)果

[模型＼&[μ]＼&[α0]＼&[α1]＼&[β1]＼&T分布自由度＼&[γ1]＼&[δ]＼&ARCH（2）＼&-0.0344＼&1.27＼&0＼&[α2=]0.039＼&-＼&-＼&-＼&GARCH（1，1）-N＼&-0.041＼&0.048＼&0＼&0.69＼&-＼&-＼&-＼&GARCH（1，1）-T＼&-0.0375＼&0.445＼&0＼&0.68＼&4.61＼&-＼&-＼&AR（1）-APARCH（1，1）＼&-0.0365＼&0.068＼&0.0098＼&0.93＼&[?=-0.018]＼&0.91＼&0.125＼&]

表2 各模型方程的整體檢驗(yàn)與標(biāo)準(zhǔn)化殘差檢驗(yàn)

[模型＼&標(biāo)準(zhǔn)化殘差的LMarch檢驗(yàn)T*R2值＼&標(biāo)準(zhǔn)化殘差的LMarch檢驗(yàn)p值＼&AIC＼&BIC＼&SIC＼&ARCH（2）＼&13.57＼&0.33＼&3.128＼&3.155＼&3.127＼&GARCH（1，1）-N＼&14.15＼&0.292＼&3.129＼&3.156＼&3.130＼&GARCH（1，1）-T＼&14.18＼&0.389＼&3.078＼&3.105＼&3.072＼&AR（1）-APARCH（1，1）＼&16.88＼&0.256＼&3.119＼&3.117＼&3.115＼&]

##############################

#上證綜合指數(shù)2011年至2013年三季度市場(chǎng)數(shù)據(jù)建模

library（fGarch）

sz

head（sz）

sz

sz

rsz

plot（rsz，type='l'，main="SZSeries2011-2013"）

acf（rsz）

acf（rsz^2）

qqmath（～ rsz， distribution = function（p） qt（p， df = 5）， xlab="t（5）"）

qqmath（～ return500， distribution = function（p） qt（p， df = 6）， xlab="t（6）"）

fit1

summary（fit1）

fit2

summary（fit2）

fit3

summary（fit3）

fit4

summary（fit4）

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4 結(jié)束語(yǔ)

本文主要研究基于免費(fèi)、強(qiáng)大、主流的R軟件，實(shí)現(xiàn)金融定量分析中波動(dòng)率重要指標(biāo)的各種模型建模分析，對(duì)相關(guān)模型進(jìn)行編程，利用收集到的上證綜合指數(shù)2011年至2013年三季度的數(shù)據(jù)進(jìn)行建模實(shí)證，運(yùn)行程序，演示各個(gè)模型的每一計(jì)算步驟與結(jié)果、圖表，實(shí)現(xiàn)直觀形象的課堂可視化教學(xué)。試圖改變傳統(tǒng)的只講解波動(dòng)率模型的理論教學(xué)模式，打破廣大學(xué)生只是教科書(shū)上的數(shù)字、圖表、公式的“看客”的局面，讓所有學(xué)生自己動(dòng)手，參與制作、檢驗(yàn)金融資產(chǎn)波動(dòng)率理論與模型，從而激發(fā)廣大學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)興趣、增強(qiáng)學(xué)習(xí)信心；理解掌握現(xiàn)代金融理論，動(dòng)手解決實(shí)際問(wèn)題的能力；培養(yǎng)勤于思考、探索，肯于建模分析、實(shí)證檢驗(yàn)的良好習(xí)慣。

參考文獻(xiàn)：

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篇3

高職院校經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)教師在課堂教學(xué)中，為學(xué)生講解基礎(chǔ)理論知識(shí)的同時(shí)，還要從高職人才培養(yǎng)的角度出發(fā)，將經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)教學(xué)與涉及到專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的問(wèn)題相結(jié)合展開(kāi)教學(xué)，以培養(yǎng)學(xué)生利用數(shù)學(xué)的方法解決經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的能力。將數(shù)學(xué)建模引入到高職經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)教學(xué)中，有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)教學(xué)的“教學(xué)做”一體化，以提高學(xué)生的職業(yè)能力。本論文針對(duì)基于數(shù)學(xué)建模的高職經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)“教學(xué)做”一體化教學(xué)展開(kāi)研究。

關(guān)鍵詞:

高職院校；經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)；數(shù)學(xué)建模；“教學(xué)做”一體化

高職院校是培養(yǎng)應(yīng)用型人才的基地，經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)的交叉學(xué)科，是針對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中有關(guān)數(shù)學(xué)問(wèn)題的學(xué)科。高職院校的經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)都需要學(xué)習(xí)這門(mén)課程，以為后續(xù)的專業(yè)學(xué)習(xí)奠定基礎(chǔ)。從經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)的學(xué)科角度而言，主要的作用是培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)學(xué)計(jì)算能力、邏輯思維和抽象概括能力。國(guó)家教育部關(guān)于高職院校的人才培養(yǎng)，提出要注重高職人才的綜合能力培養(yǎng)。本著這一人才培養(yǎng)理念，高職院校在經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)教學(xué)中，就要一改傳統(tǒng)的教育模式，采用“教學(xué)做”一體化教學(xué)并將數(shù)學(xué)建模思想融入其中，以提高學(xué)生的職業(yè)能力。

1高職經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)教學(xué)現(xiàn)狀

1.1對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)的教材內(nèi)容更為注重理論教學(xué)高職院校以培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)型人才為主，在教材的選擇上存在著一定的靈活性。經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)屬于高職院校經(jīng)濟(jì)管理類基礎(chǔ)學(xué)科，其主要的作用是為學(xué)生的專業(yè)學(xué)習(xí)奠定知識(shí)基礎(chǔ)。①部分高職院校會(huì)選擇大學(xué)本科教材，但是，高職院校與大學(xué)本科教育的人才培養(yǎng)目標(biāo)不同，對(duì)教材沒(méi)有根據(jù)高職教育特點(diǎn)而靈活運(yùn)用，而是拘泥于理論教學(xué)，就難以與學(xué)生的高職人才培養(yǎng)方向相吻合。高職學(xué)生在學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)理論過(guò)程中，無(wú)法尋找到數(shù)學(xué)與專業(yè)課程之間交叉點(diǎn)，就會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)產(chǎn)生心理排斥感。

1.2經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)課堂教學(xué)中注重學(xué)生技術(shù)能力的培養(yǎng)而忽視了基礎(chǔ)知識(shí)的重要性高職院校對(duì)社會(huì)人才質(zhì)量要求極為敏感，特別是國(guó)家最新出臺(tái)的高職學(xué)生培養(yǎng)指導(dǎo)思想，給高職院校的未來(lái)發(fā)展提供了借鑒。但是，高職院校在按照指導(dǎo)思想改革創(chuàng)新的同時(shí)，更為注重學(xué)生技術(shù)能力的培養(yǎng)，以促進(jìn)學(xué)生就業(yè)，而忽視了基礎(chǔ)教育的重要性。高職院校以實(shí)踐教學(xué)為主，課堂教學(xué)時(shí)間短，因此，院校在課時(shí)安排上，會(huì)優(yōu)先安排專業(yè)技術(shù)課堂教學(xué)，而經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)課堂教學(xué)的課時(shí)會(huì)受到排擠，甚至一些高職院校會(huì)在制定人才培養(yǎng)方案中將經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)刪除。經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)因此而被推向高職教學(xué)的邊緣。

1.3經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)課堂教學(xué)中教學(xué)方法沒(méi)有注重?cái)?shù)學(xué)建模能力培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)課堂教學(xué)的教學(xué)模式比較單一，教師遵循著本科教學(xué)模式，而沒(méi)有從職業(yè)教育的角度出發(fā)將經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)理論與學(xué)生的專業(yè)需求建立關(guān)聯(lián)，這種“注入式”的教學(xué)模式非常不利于學(xué)生對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)應(yīng)用能力的培養(yǎng)。②經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)屬于應(yīng)用數(shù)學(xué)范疇，如果在教學(xué)中重視理論卻忽視了應(yīng)用性而沒(méi)有對(duì)學(xué)生的數(shù)學(xué)建模能力以培養(yǎng)，就會(huì)讓學(xué)生感覺(jué)到數(shù)學(xué)教學(xué)僅僅是理論教學(xué)而無(wú)益于技術(shù)應(yīng)用，讓學(xué)生感覺(jué)到數(shù)學(xué)就是做題，與專業(yè)學(xué)習(xí)無(wú)關(guān)，由此而不利于學(xué)生數(shù)學(xué)綜合能力的培養(yǎng)，更不符合高職院校培養(yǎng)應(yīng)用型人才的目標(biāo)。

2實(shí)施高職經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)改革，“教學(xué)做”是必然趨勢(shì)

“教學(xué)做”一體化的教學(xué)模式是將教師的教學(xué)、學(xué)生的學(xué)習(xí)和技術(shù)操作融于一體，是對(duì)高職院校的理論教育與實(shí)踐教學(xué)相結(jié)合，以知識(shí)為載體對(duì)學(xué)生的知識(shí)應(yīng)用能力和技術(shù)操作能力以培養(yǎng)。在學(xué)生技術(shù)能力培養(yǎng)中，為了使學(xué)生能夠一邊學(xué)習(xí)，一邊操作，就需要配合數(shù)學(xué)建模的教學(xué)方式，以推進(jìn)高職實(shí)用性人才的培養(yǎng)。③高職經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)本著為學(xué)生服務(wù)的原則，運(yùn)用“教學(xué)做”一體化的教學(xué)模式，通過(guò)開(kāi)展數(shù)學(xué)建模教學(xué)活動(dòng)，有助于提高經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)課程教學(xué)質(zhì)量。

3“教學(xué)做”一體化模式以數(shù)學(xué)建模為主要手段

3.1數(shù)學(xué)建模是理論知識(shí)與實(shí)踐問(wèn)題的抽象化結(jié)合點(diǎn)高職經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)課堂教學(xué)中，要提高“教學(xué)做”一體化模式的有效性，即要以數(shù)學(xué)建模為手段，將經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)中需要研究的問(wèn)題提煉出來(lái)進(jìn)行參數(shù)化，構(gòu)建數(shù)學(xué)模型。數(shù)學(xué)建模是運(yùn)用數(shù)學(xué)模式解釋現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的一種數(shù)學(xué)形式，運(yùn)用模型計(jì)算所獲得的結(jié)果對(duì)模式建立的合理性和可行性進(jìn)行驗(yàn)證，用以回答現(xiàn)實(shí)應(yīng)用性問(wèn)題。在數(shù)學(xué)建模中，要將數(shù)學(xué)知識(shí)與要解決的實(shí)踐問(wèn)題建立抽象化的結(jié)合點(diǎn)，以此作為高職院校經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)教學(xué)“教學(xué)做”一體化教學(xué)模式的有效手段，有助于提升學(xué)生運(yùn)用數(shù)學(xué)模型解決實(shí)際問(wèn)題的能力。④

3.2數(shù)學(xué)建模有助于培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)學(xué)應(yīng)用能力由于高職院校普遍知識(shí)水平較低，可以開(kāi)展數(shù)學(xué)建模活動(dòng)，引導(dǎo)學(xué)生將自己所學(xué)的知識(shí)充分運(yùn)用起來(lái)，與要解決的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題相結(jié)合建立數(shù)學(xué)模式。開(kāi)展這樣的教學(xué)活動(dòng)可以使學(xué)生將自己已經(jīng)掌握的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)知識(shí)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相聯(lián)系，可以培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)學(xué)應(yīng)用能力。隨著學(xué)生數(shù)學(xué)綜合素質(zhì)的提高，就會(huì)全身心地投入到數(shù)學(xué)建?；顒?dòng)中，包括資料的收集、設(shè)定論證目標(biāo)、制定論證方案、設(shè)計(jì)數(shù)學(xué)模型，對(duì)數(shù)學(xué)模型進(jìn)行求解等等，每一個(gè)環(huán)節(jié)都在教師的指導(dǎo)下展開(kāi)。

3.3數(shù)學(xué)建模有助于深化學(xué)生對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)知識(shí)的理解學(xué)生直接參與數(shù)學(xué)模式的建立，并運(yùn)用數(shù)學(xué)模型解決問(wèn)題，就需要展開(kāi)各種調(diào)查活動(dòng)，多方面查找相關(guān)資料，積極地與教師探討問(wèn)題并與同學(xué)合作，以力爭(zhēng)做到論證的科學(xué)性和合理性。⑤通過(guò)開(kāi)展建?；顒?dòng)，學(xué)生的學(xué)習(xí)能力因此而得到培養(yǎng)。數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)教學(xué)以“教學(xué)做”一體化的教學(xué)模式展開(kāi)，就是教師和學(xué)生都參與到數(shù)學(xué)建?；顒?dòng)中，學(xué)生參與建?；顒?dòng)中，教師給予指導(dǎo)，學(xué)生一邊學(xué)習(xí)，一邊操作，使得教學(xué)、學(xué)習(xí)與操作能夠充分融合，隨著學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣被激發(fā)起來(lái)，在活動(dòng)中深化對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)的理解，使得經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)的教學(xué)質(zhì)量得以提高。

4“教學(xué)做”一體化教學(xué)中數(shù)學(xué)建模的應(yīng)用途徑

4.1將經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)知識(shí)與學(xué)生的專業(yè)內(nèi)容相結(jié)合高職經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)教學(xué)中，采用數(shù)學(xué)建模的方式，要將經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)知識(shí)與學(xué)生的專業(yè)內(nèi)容之間所存在的結(jié)合點(diǎn)挖掘出來(lái)，最好是能夠選用與學(xué)生專業(yè)相關(guān)的案例，讓學(xué)生從自身專業(yè)領(lǐng)域角度體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)知識(shí)的有用性，以激發(fā)學(xué)生對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)的積極性。⑥比如，教師與學(xué)生共同將經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)與學(xué)生專業(yè)的結(jié)合點(diǎn)找出來(lái)，構(gòu)建知識(shí)模塊，即經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模塊和專業(yè)數(shù)學(xué)模塊。經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模塊中的內(nèi)容中所涵蓋的問(wèn)題包括納稅、信用卡、房貸按揭等等；專業(yè)數(shù)學(xué)模塊對(duì)總成本、邊際成本、最小成本以計(jì)算，最優(yōu)方案所需要的參數(shù)設(shè)定、成本收益、概率計(jì)算以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)等等。將生活中的實(shí)例引入到教學(xué)內(nèi)容當(dāng)中，引導(dǎo)學(xué)生通過(guò)理解案例學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)知識(shí)，將數(shù)學(xué)知識(shí)與生活中的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題建立相關(guān)性，以培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用數(shù)學(xué)知識(shí)解決實(shí)際生活中的各種經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的能力。案例引入：運(yùn)輸公司所提供的運(yùn)輸服務(wù)為50元，乘客消費(fèi)35元就可以享受同等的服務(wù)。如果僅從表面來(lái)看，似乎運(yùn)輸公司有15元的虧損，但是，如果使用邊際分析法，就會(huì)了解運(yùn)輸公司這樣做尤其精明之處。將這個(gè)案例引入到經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)教學(xué)中，所涉及的知識(shí)點(diǎn)是邊際收益、邊際成本。運(yùn)用產(chǎn)品總量對(duì)時(shí)間的導(dǎo)數(shù)，就可以將總量的變化率計(jì)算出來(lái)。

4.2活用數(shù)學(xué)建模方法，強(qiáng)化學(xué)生數(shù)學(xué)應(yīng)用能力的培養(yǎng)本著提高知識(shí)應(yīng)用能力的高職人才培養(yǎng)目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)課堂教學(xué)中，在符合數(shù)學(xué)邏輯的前提下可以將經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)課堂模塊化，實(shí)施模塊教學(xué)，以利于學(xué)生將經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)知識(shí)與自己所學(xué)習(xí)的專業(yè)相結(jié)合。這就需要經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)教師要深入到社會(huì)中，對(duì)社會(huì)中所涉及到的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)問(wèn)題展開(kāi)調(diào)研，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行收集、整理，儲(chǔ)存到數(shù)學(xué)建模數(shù)據(jù)庫(kù)中，必要的情況下，數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)教師可以自行編寫(xiě)教材，以對(duì)學(xué)生具有針對(duì)性地展開(kāi)教學(xué)。⑦在課堂中，經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)教師可以參考案例創(chuàng)設(shè)課堂情境，與學(xué)生通過(guò)討論的模式展開(kāi)教學(xué)，不僅使教學(xué)內(nèi)容更具有實(shí)際應(yīng)用性，而且還能夠?qū)W(xué)生的參與性和對(duì)知識(shí)的探索性激發(fā)起來(lái)。每個(gè)學(xué)期都定期組織學(xué)生參與數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽，以通過(guò)培養(yǎng)學(xué)生的建模興趣，提高學(xué)生的求知欲，同時(shí)還能夠使得學(xué)生的視野得以擴(kuò)展。

5結(jié)語(yǔ)

綜上所述，科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)學(xué)作為一門(mén)基礎(chǔ)學(xué)科起到了不可替代的作用。隨著交叉學(xué)科的興起，各個(gè)研究領(lǐng)域的研究普遍采用了量化分析的方法，以為研究提供更為精確的論據(jù)。經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，數(shù)學(xué)的滲透使得學(xué)術(shù)成果的應(yīng)用性更強(qiáng)。為適應(yīng)高職院?，F(xiàn)行的人才培養(yǎng)目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)教學(xué)中，構(gòu)建“教學(xué)做”一體化教學(xué)模式，并運(yùn)用數(shù)學(xué)建模的方式，可以對(duì)學(xué)生的數(shù)學(xué)邏輯思維能力以培養(yǎng)，提高教學(xué)效果。

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篇4

使用計(jì)算機(jī)輔助沙盤(pán)教學(xué)法，使學(xué)生可以將數(shù)學(xué)模型計(jì)算過(guò)程量化。通過(guò)紙上的數(shù)學(xué)模型解算和電腦上的實(shí)際模擬。對(duì)比紙上模型和電子沙盤(pán)模型的結(jié)果。

1.沙盤(pán)設(shè)計(jì)。電子沙盤(pán)使用HTML5.0開(kāi)發(fā)，配合MYSQL數(shù)據(jù)庫(kù)和NASECAPE客戶端實(shí)現(xiàn)。網(wǎng)格使用DIV-CSS實(shí)現(xiàn)。通過(guò)在不同的網(wǎng)格中擺入不同的元素，可以實(shí)現(xiàn)不同的沙盤(pán)功能。沙盤(pán)中的功能單元分為以下三種：

1.1節(jié)點(diǎn)：可以發(fā)生物流需求和接收貨物，有固定的XY地址。

1.2道路：設(shè)置為海上道路、鐵路、不同級(jí)別的公路、不同級(jí)別的河流、航空航路、鐵路行包、航空行包、公路托運(yùn)等不同的道路路線。

1.3工具：不同級(jí)別的汽車專車，汽車托運(yùn)車輛，不同級(jí)別和功能的火車車皮，火車行包，不同級(jí)別的航空運(yùn)輸飛機(jī)，飛行托運(yùn)，不同級(jí)別的航運(yùn)集裝箱，小型貨船。

2.虛擬環(huán)境支持。

2.1學(xué)校在計(jì)算機(jī)中心實(shí)驗(yàn)室中，計(jì)劃40臺(tái)終端的學(xué)生實(shí)習(xí)機(jī)房，使用IBM2U8C服務(wù)器作為中央系統(tǒng)支持，其路由許可限制到計(jì)劃的40臺(tái)學(xué)生實(shí)習(xí)機(jī)房主機(jī)。

2.2規(guī)劃2學(xué)時(shí)連續(xù)教學(xué)時(shí)間，在該機(jī)房?jī)?nèi)完成全部上機(jī)教學(xué)過(guò)程。

2.3經(jīng)過(guò)學(xué)生申請(qǐng)，該環(huán)境可以在學(xué)生自配計(jì)算機(jī)設(shè)備上安裝，為學(xué)生單機(jī)系統(tǒng)提供虛擬環(huán)境支持。

3.教學(xué)過(guò)程革新。前置學(xué)習(xí)中，學(xué)生首先了解到相關(guān)的建模方法，且獨(dú)立完成某模型的紙上建模，對(duì)于模型的最終輸出曲線進(jìn)行觀察和討論。學(xué)生進(jìn)入機(jī)房后：

3.1在虛擬空間布置相關(guān)的節(jié)點(diǎn)，對(duì)節(jié)點(diǎn)的業(yè)務(wù)量、庫(kù)存量、庫(kù)存成本、管理成本、進(jìn)行設(shè)置。

3.2在相關(guān)節(jié)點(diǎn)之間布置通路，對(duì)通路的長(zhǎng)度、路況進(jìn)行設(shè)置。

3.3在相關(guān)節(jié)點(diǎn)上布置初始化的交通工具，對(duì)交通工具的載貨重量，載貨體積，運(yùn)輸速度，運(yùn)行時(shí)間段，單位距離成本，單位重量成本等進(jìn)行設(shè)置。

3.4在背景設(shè)置中設(shè)置公斤公里單價(jià)，以及不同的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。

3.5運(yùn)行沙盤(pán)，觀察系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定程度和實(shí)際利潤(rùn)波動(dòng)情況。

3.6將電子沙盤(pán)運(yùn)行結(jié)果與紙上模型結(jié)果比對(duì)，完成實(shí)習(xí)報(bào)告。

4.嘗試教學(xué)法的結(jié)合。嘗試教學(xué)法是充分調(diào)動(dòng)學(xué)生積極性的教學(xué)方法，通過(guò)給學(xué)生布置難度較大的任務(wù)，使學(xué)生發(fā)揮集體智慧解決問(wèn)題。通過(guò)小組分工協(xié)作的方式，使每個(gè)學(xué)生均能參與到教學(xué)體驗(yàn)中。本文研究的嘗試教學(xué)法的課堂應(yīng)用如下：

4.1自愿結(jié)合的方法，每3人形成學(xué)習(xí)小組。

4.2小組選出1名組長(zhǎng)，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)建立模型和解說(shuō)模型。

4.31名組員負(fù)責(zé)對(duì)組長(zhǎng)的模型進(jìn)行賦值和驗(yàn)算。1名組員負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)算結(jié)果進(jìn)行校核。3人協(xié)作對(duì)模型的運(yùn)行參數(shù)提出3種以上的方案和結(jié)果，并就結(jié)果作出報(bào)告。

4.4組長(zhǎng)負(fù)責(zé)上臺(tái)講解本組設(shè)立的模型及其方案的優(yōu)點(diǎn)。

4.5本班所有學(xué)生投票決定不通過(guò)的小組。因?yàn)樾〗M如果不通過(guò)，每個(gè)學(xué)生都會(huì)面臨著無(wú)法考試甚至丟失學(xué)分，所以，小組的每個(gè)成員都會(huì)積極參與到課程中。

二、討論

1.當(dāng)前教學(xué)中的主要問(wèn)題。當(dāng)前的純紙上教學(xué)法講解物流供應(yīng)鏈模型的課程實(shí)踐中，實(shí)習(xí)課時(shí)本身的不足使得學(xué)生對(duì)物流供應(yīng)鏈模型的抽象性難以理解。車輛的運(yùn)載能力和運(yùn)載效率可能在不同的天氣下變的不穩(wěn)定，貨物的庫(kù)存天數(shù)也可能因?yàn)槠渌h(huán)節(jié)的影響延長(zhǎng)或縮短。所以，實(shí)際教學(xué)中面臨的問(wèn)題在于無(wú)法更加形象的向?qū)W生展示供應(yīng)鏈模型的全部功能。供應(yīng)鏈模型是一個(gè)基于單點(diǎn)遞歸算法的蟻群模型。部分學(xué)校使用C2.0上機(jī)的方法，讓學(xué)生在命令行模式下完成技術(shù)經(jīng)濟(jì)輔助建模。此輔助建模過(guò)程雖然相對(duì)迅速，一般的模型驗(yàn)算可以從一課時(shí)內(nèi)完成，但其形象性依然不足。本文采用的可視化模型，讓學(xué)生可以直觀的看到貨物滯留和車輛擁堵的發(fā)生，使得學(xué)生對(duì)于物流模型的實(shí)際運(yùn)行和誤差的管理做到心中有數(shù)。

2.當(dāng)前教學(xué)中的問(wèn)題分析。當(dāng)前教學(xué)中的問(wèn)題主要有三點(diǎn)原因：

2.1教學(xué)課時(shí)不足。物流供應(yīng)鏈課程目前的教學(xué)課程為32學(xué)時(shí)，每周3次課，每次課2學(xué)時(shí)，除考試外，共5周課程。5周課程內(nèi)，要完成供應(yīng)鏈理論學(xué)習(xí)，至少三個(gè)實(shí)例的分析，要求學(xué)生完成一個(gè)課程設(shè)計(jì)。在物流工程和物流管理專業(yè)的學(xué)生中，物流供應(yīng)鏈?zhǔn)菍I(yè)課中較難通過(guò)的課程，其主要原因是課程與圖論、博弈論、決策學(xué)等數(shù)學(xué)理論課程聯(lián)系緊密，學(xué)生難以理解課程中的核心內(nèi)容造成的。2.2學(xué)生基礎(chǔ)較差。一般學(xué)生學(xué)習(xí)物流供應(yīng)鏈基礎(chǔ)課程之前，并沒(méi)有充分的數(shù)學(xué)知識(shí)鋪墊。學(xué)生學(xué)習(xí)了高等代數(shù)和解析幾何等基礎(chǔ)數(shù)學(xué)課程，但沒(méi)有系統(tǒng)的學(xué)習(xí)圖論、博弈論、決策學(xué)等數(shù)學(xué)專業(yè)課程。

2.3缺少專項(xiàng)實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。本文課程面臨著學(xué)習(xí)時(shí)間短，教學(xué)難度大等實(shí)際問(wèn)題，學(xué)生在本文課程的學(xué)習(xí)過(guò)程中，難以得到專項(xiàng)時(shí)間安排前往物流公司觀摩學(xué)習(xí)。同時(shí)，具備海陸空立體運(yùn)力的物流公司并不多見(jiàn)，本文課程面向的較有前瞻力的課程內(nèi)容也成為當(dāng)前實(shí)習(xí)難的主要原因。

3.解決方法。本文課程的實(shí)際教學(xué)目的并不是讓學(xué)生開(kāi)發(fā)供應(yīng)鏈計(jì)算模型的軟件，而是學(xué)生可以熟練使用模型工具為物流工程進(jìn)行建模和優(yōu)化分析。學(xué)生在本次課程改革后的紙上建模要求降低，只要學(xué)生可以在本文研究的電子沙盤(pán)系統(tǒng)中對(duì)物流節(jié)點(diǎn)、物流途徑、交通工具的設(shè)置過(guò)程充分了解，熟練應(yīng)用，就可以完成本文課業(yè)。本次教改后，對(duì)學(xué)生的考核要點(diǎn)變更為以下三點(diǎn)：（1）掌握供應(yīng)鏈模型基本理論。（2）掌握供應(yīng)鏈模型模型原理。（3）能熟練應(yīng)用供應(yīng)鏈模型軟件建立供應(yīng)鏈模型。本次考核要點(diǎn)變更后，本文課程的難度大幅度下降。大部分學(xué)生均可順利完成本課程學(xué)業(yè)。

三、結(jié)語(yǔ)

篇5

關(guān)鍵詞：機(jī)場(chǎng)基建施工；建模仿真；安全評(píng)價(jià)；安全管理

1 引言

機(jī)場(chǎng)基建施工是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，其內(nèi)部各組成部分之間相互聯(lián)系又相互制約，關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜。隨著工程規(guī)模日益擴(kuò)大和結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜，并且大部分工程處于不停航施工狀態(tài)下，這都導(dǎo)致了施工難度不斷增加，施工環(huán)節(jié)增多，施工過(guò)程拉長(zhǎng)，安全管理難度加大，而且施工階段又是工程項(xiàng)目得以實(shí)施并形成建設(shè)產(chǎn)品的重要階段。因此，加強(qiáng)施工階段的安全監(jiān)控與管理顯得十分重要。

通過(guò)構(gòu)建實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，收集實(shí)時(shí)安全信息，監(jiān)測(cè)實(shí)時(shí)安全狀況，并可以對(duì)任一時(shí)期的安全狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，為當(dāng)前安全水平打分，減少和避免事故、事故征候和不安全事件的發(fā)生，并確保施工過(guò)程中所有風(fēng)險(xiǎn)源被持續(xù)地識(shí)別。達(dá)到對(duì)全施工過(guò)程安全狀況的動(dòng)態(tài)描述，進(jìn)而消除危險(xiǎn)源的目的。

2 機(jī)場(chǎng)基建施工監(jiān)控綜合信息系統(tǒng)

2.1 機(jī)場(chǎng)基建施工監(jiān)控綜合信息系統(tǒng)

機(jī)場(chǎng)基建施工條件復(fù)雜，不同的施工工藝、機(jī)械設(shè)備配套等的選取都會(huì)對(duì)施工安全狀況產(chǎn)生很大影響，在對(duì)其安全水平做出評(píng)價(jià)時(shí)，并制定安全措施與規(guī)劃時(shí)存在很大的難度。通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控，監(jiān)測(cè)施工的每一個(gè)過(guò)程，充分了解施工工藝、資源配置等施工條件下的實(shí)際安全情況，通過(guò)對(duì)不同條件下施工安全指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，便可以實(shí)現(xiàn)對(duì)施工過(guò)程中安全的控制。

機(jī)場(chǎng)基建施工監(jiān)控綜合信息系統(tǒng)由實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)與“數(shù)字施工”綜合信息集成系統(tǒng)兩部分組成，系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)圖，見(jiàn)圖1。

2.2 施工安全實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)

機(jī)場(chǎng)基建施工這一復(fù)雜系統(tǒng)，根據(jù)其分解協(xié)調(diào)原理，將整個(gè)系統(tǒng)分解成目標(biāo)相對(duì)單一的子系統(tǒng)，如腳手架系統(tǒng)和作業(yè)面系統(tǒng)等。子系統(tǒng)通過(guò)施工進(jìn)度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的整合。針對(duì)每一個(gè)系統(tǒng)中的安全狀況分別實(shí)施監(jiān)控。根據(jù)機(jī)場(chǎng)基建施工系統(tǒng)的具體特點(diǎn)和初始施工組織設(shè)計(jì)，充分考慮各單體工程的銜接關(guān)系及相互制約條件，采用流水施工方式對(duì)其施工系統(tǒng)的施工安全隱患進(jìn)行分析研究。

監(jiān)控系統(tǒng)包括監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)整編和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集接口兩部分， 原始數(shù)據(jù)經(jīng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)整編系統(tǒng)統(tǒng)一處理格式，然后存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中，由分析評(píng)價(jià)子系統(tǒng)調(diào)用用于后續(xù)分析。同時(shí)，通過(guò)整編處理的各種原始監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和有關(guān)文字、圖表（含影像、圖片）等材料經(jīng)過(guò)審查、考證、編輯，綜合整理成系統(tǒng)化、圖表化的成果，并可排版[1]?？偙O(jiān)控室如圖2所示。

2.3 “數(shù)字機(jī)場(chǎng)”綜合信息集成系統(tǒng)

“數(shù)字施工”綜合信息集成系統(tǒng)是基于施工現(xiàn)場(chǎng)三維虛擬模型，以自動(dòng)與人工監(jiān)控信息等為輸入，以輔助決策調(diào)度方案為輸出，形成引導(dǎo)施工安全進(jìn)行的綜合數(shù)字信息平臺(tái)。施工現(xiàn)場(chǎng)三維虛擬模型是進(jìn)行施工安全信息管理和分析的基礎(chǔ)，在建模過(guò)程中，地形建模采用不規(guī)則三角網(wǎng)模型（tin）來(lái)實(shí)現(xiàn)，而地物建模采用nurbs結(jié)構(gòu)和brep結(jié)構(gòu)相混合的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，施工真實(shí)現(xiàn)場(chǎng)及三維建模圖如圖3、4、5所示。

建立塔吊、腳手架等施工區(qū)域的三維可視化模型[2，3]，在關(guān)鍵部位布置安全監(jiān)測(cè)點(diǎn)，根據(jù)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的性質(zhì)分別顯示，將機(jī)場(chǎng)基建施工中監(jiān)測(cè)到的安全動(dòng)態(tài)信息，通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)與可視化模型建立連接，從而實(shí)現(xiàn)安全檢測(cè)信息的可視化分析與管理。

3 機(jī)場(chǎng)基建安全信息的可視化分析與管理

3.1 施工安全監(jiān)測(cè)海量數(shù)據(jù)處理

在構(gòu)建施工三維模型的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)對(duì)在建項(xiàng)目的三維漫游，并在模型上展示現(xiàn)場(chǎng)各監(jiān)測(cè)設(shè)備的位置，同時(shí)建立監(jiān)測(cè)設(shè)備與被監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)庫(kù)，從而建立起模型與監(jiān)測(cè)信息的相關(guān)性。

在虛擬現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)軟件中將現(xiàn)場(chǎng)模型實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)交互功能，再利用編程軟件開(kāi)發(fā)其他相關(guān)功能，例如儀器相關(guān)信息查詢和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的調(diào)用等。同時(shí)再將施工監(jiān)測(cè)信息管理與三維模型管理，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)信息三維可視化分析。

圖2 總監(jiān)控室 圖3 施工現(xiàn)場(chǎng)情景

圖4 塔吊的運(yùn)動(dòng)建模 圖5 建筑物的建模

3.2 機(jī)場(chǎng)基建施工安全監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)

通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)得到的施工安全的實(shí)時(shí)信息，

利用各種安全評(píng)價(jià)法進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，即可進(jìn)一步掌握目前安全情況。

3.2.1 建立評(píng)價(jià)指標(biāo)

確定各評(píng)價(jià)因素的指標(biāo)是安全綜合評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)，因此建立一套科學(xué)合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系將直接關(guān)系到評(píng)價(jià)工作的準(zhǔn)確性。一套能解決問(wèn)題的評(píng)價(jià)體系應(yīng)當(dāng)充分體現(xiàn)建筑工程安全生產(chǎn)的內(nèi)涵，涉及到安全施工的各個(gè)方面，進(jìn)而組成一個(gè)有層次的系統(tǒng)，專門(mén)針對(duì)所要解決的問(wèn)題，并在現(xiàn)實(shí)中實(shí)際可操作。這就要求構(gòu)建機(jī)場(chǎng)基建施工安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系遵循科學(xué)性原則、系統(tǒng)性和層次性原則、針對(duì)性原則、可操作性原則以及簡(jiǎn)明性原則。

本文通過(guò)對(duì)施工事故的廣泛調(diào)研與統(tǒng)計(jì)，在參考相關(guān)的文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)專家的意見(jiàn)，最終從人員、機(jī)械、環(huán)境、管理、材料[5]五個(gè)角度分析，構(gòu)建出機(jī)場(chǎng)基建施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系如表1所示。

3.2.2 評(píng)價(jià)方法的選擇

目前大多安全評(píng)價(jià)都采用層次分析法（ahp）。而ahp理論假設(shè)統(tǒng)一層次元素之間仙湖獨(dú)立，不存在層次間相互影響的情況；且只考慮相鄰兩層元素之間的影響，不相鄰兩個(gè)層次的任意元素之間不存在支配關(guān)系。但是在實(shí)際問(wèn)題中，尤其是像建筑施工項(xiàng)目這樣指標(biāo)眾多，相互影響紛繁復(fù)雜的情況下，指標(biāo)體系內(nèi)部不可能完全是相互獨(dú)立的遞階層次關(guān)系。因此可以采取saaty教授在ahp基礎(chǔ)之上系統(tǒng)地提出了一種非獨(dú)立遞階層次結(jié)構(gòu)的決策方法-網(wǎng)絡(luò)分析法（analytic network process）[4]。該方法在考慮各同層元素間相互影響的關(guān)系、非同層元素間支配關(guān)系的基礎(chǔ)上，通過(guò)建立anp網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)來(lái)分析問(wèn)題。

同時(shí)，在基建施工安全評(píng)價(jià)中，有很多指標(biāo)無(wú)法完全量化。這時(shí)即可引入模糊數(shù)學(xué)來(lái)解決這一問(wèn)題[6]，在評(píng)價(jià)中加入三角模糊數(shù)來(lái)對(duì)指標(biāo)體系的權(quán)重和指標(biāo)評(píng)語(yǔ)進(jìn)行確定，即模糊網(wǎng)絡(luò)分析法（f-anp），來(lái)進(jìn)行機(jī)場(chǎng)基建施工的安全評(píng)價(jià)。

4 結(jié)束語(yǔ)

隨著我國(guó)民航業(yè)的快速發(fā)展，機(jī)場(chǎng)規(guī)模向著更加龐大和復(fù)雜的方向發(fā)展。從而機(jī)場(chǎng)基建施工規(guī)模也會(huì)變得更加龐大，進(jìn)而機(jī)場(chǎng)基建施工的安全管理帶來(lái)了新的考驗(yàn)，對(duì)基建施工中的安全管理提出了更高層次的要求。本研究基于對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行精細(xì)化、全天候的實(shí)時(shí)監(jiān)控，同時(shí)，結(jié)合數(shù)字化的綜合信息集成系統(tǒng)，將施工中的各個(gè)部位安全監(jiān)測(cè)的信息，進(jìn)行動(dòng)態(tài)高效地集成管理和分析，以輔助施工過(guò)程的安全進(jìn)行與管理，提高機(jī)場(chǎng)基建施工的安全水平。

參考文獻(xiàn)

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篇6

[關(guān)鍵詞] 工作崗位分析數(shù)學(xué)建模量化分析

一、三聯(lián)乳業(yè)的工作分析的潛在需求與作用

三聯(lián)乳業(yè)有限公司是一家中型國(guó)企。傳統(tǒng)生產(chǎn)牛奶為主，是貴州的主要牛奶生產(chǎn)廠家。為加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，貴州三聯(lián)乳業(yè)有限公司進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。特別是經(jīng)過(guò)奶粉事件的危機(jī)后，經(jīng)過(guò)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系的全面整頓，從而使“山花” 這個(gè)品牌無(wú)論從質(zhì)量上，還是從銷量上都有了顯著提高。但是成功的背后，企業(yè)內(nèi)部還是面臨著新的困境。同時(shí)外部同行競(jìng)爭(zhēng)的加劇――如省外品牌“蒙牛”、“伊利”已進(jìn)入貴州。公司對(duì)如何保持目前已有市場(chǎng)，如何擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的問(wèn)題上提出了深刻的質(zhì)疑。

我們進(jìn)行崗位分析就是運(yùn)用系統(tǒng)性的方法收集有關(guān)工作的各種信息，明確三聯(lián)乳業(yè)內(nèi)部的各個(gè)崗位的工作目標(biāo)、職責(zé)和任務(wù)、權(quán)限，工作中與企業(yè)內(nèi)、外的關(guān)聯(lián)關(guān)系，對(duì)任職者的基本要求等。通過(guò)工作分析，可以使各個(gè)崗位的工作職責(zé)清晰化，大家就不會(huì)互相推卸責(zé)任;責(zé)任的清晰化也會(huì)帶來(lái)工作效率的提高;可以根據(jù)各項(xiàng)工作職責(zé)對(duì)一個(gè)任職者的工作績(jī)效進(jìn)行評(píng)估;對(duì)人員進(jìn)行招聘和任用時(shí)，也會(huì)非常清楚具備什么樣素質(zhì)的人能夠勝任工作。

1.三聯(lián)乳業(yè)的工作分析的潛在需求

(1)三聯(lián)乳業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)

在對(duì)三聯(lián)乳業(yè)有限公司進(jìn)行調(diào)研時(shí)，我們項(xiàng)目小組發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部存在各種各樣的問(wèn)題，其中最為顯著的是：崗位設(shè)計(jì)不合理，職責(zé)不明確；員工對(duì)目前的薪酬結(jié)構(gòu)強(qiáng)烈不滿；企業(yè)缺乏創(chuàng)新；現(xiàn)有的培訓(xùn)體系已不能滿足員工渴望提升自己競(jìng)爭(zhēng)力的需求等。

(2)三聯(lián)乳業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

雖然公司存在各種不足，但是，分析其自身的優(yōu)點(diǎn)，如：?jiǎn)T工隊(duì)伍的忠誠(chéng)度比較高；公司擁有省內(nèi)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所無(wú)法超越的穩(wěn)定的原料供應(yīng)基地；公司的生產(chǎn)基地離市場(chǎng)比較近，這使消費(fèi)者認(rèn)同了公司能夠充分保證鮮奶的及時(shí)供應(yīng)，等等。

我們認(rèn)為以公司現(xiàn)有的條件，如果能夠科學(xué)的合理設(shè)計(jì)出，針對(duì)公司的特點(diǎn)的人力資源體系將會(huì)使公司有質(zhì)的飛躍，實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)。而要實(shí)現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)，就得重視人力資源管理的基礎(chǔ)工作――崗位分析。

(3)三聯(lián)乳業(yè)的內(nèi)部需求

三聯(lián)乳業(yè)中部份員工不滿意，因?yàn)楣ぷ髁康慕^對(duì)不平均，而在薪酬分配方式上，除銷售公司外，都有采用平均主義的分配方式，干多干少、干好干壞一個(gè)樣,只要不違反原則性問(wèn)題,一般不會(huì)被扣錢，職工收入相對(duì)平衡。

這些直接導(dǎo)致其工作不夠敬業(yè)、不夠細(xì)致、不夠主動(dòng)，無(wú)視部份顧客的利益，使顧客未充分享受到做上帝的權(quán)利。造成這一現(xiàn)象有它的客觀原因就是現(xiàn)行的工資制度。但是，主要原因是沒(méi)有對(duì)企業(yè)的各個(gè)崗位的工作進(jìn)行認(rèn)真分析，沒(méi)有將影響工資的“元素”提出來(lái)。這就使得現(xiàn)行工資制度中浮動(dòng)的部分都沒(méi)有“動(dòng)”起來(lái)。工資改革變成了人人漲工資。因此，只有在對(duì)崗位工作進(jìn)行科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)合理的分配機(jī)制，才能調(diào)動(dòng)職工工作、學(xué)習(xí)的主動(dòng)性;才能充分發(fā)揮職工潛能;才能留住人才。

2.三聯(lián)乳業(yè)的工作分析的作用

“非才而據(jù)，咎悔必至；非其人而處其位，其禍必速。”工作分析是企業(yè)人力資源管理過(guò)程中一個(gè)非常重要的基礎(chǔ)工具，它提供了工作職責(zé)、工作關(guān)系、工作環(huán)境以及工作任職者的資格要求等信息。實(shí)際上，來(lái)自工作分析的信息資料對(duì)人力資源管理活動(dòng)的每一個(gè)方面都有重要的影響。

根據(jù)上圖，我們利用針對(duì)三聯(lián)公司的工作分析，有如下幾個(gè)作用:

(1)解決企業(yè)在員工招收、任用、晉升、考核中存在的難題，促進(jìn)人事管理的科學(xué)化；

(2)制定更能反映勞動(dòng)特點(diǎn)和差別的工資、獎(jiǎng)勵(lì)制度，有效地調(diào)動(dòng)員工的生產(chǎn)積極性；

(3)設(shè)計(jì)科學(xué)合理的崗位培訓(xùn)規(guī)范，以便提高對(duì)員工培訓(xùn)的針對(duì)性、實(shí)用性；

(4)改進(jìn)工作設(shè)計(jì)，改善勞動(dòng)環(huán)境，減輕員工的勞動(dòng)強(qiáng)度，創(chuàng)造健康、安全、舒適的工作條件。

二、貴州三聯(lián)工作分析的細(xì)化與量化（銷售部門(mén)）

1.貴州三聯(lián)工作崗位分析的細(xì)化（銷售部門(mén)）

從貴州三聯(lián)特定的工作實(shí)際情況來(lái)看，我們一般將公司的職位分為管理崗位、普通崗位（包括打字員、清潔工等等之類的服務(wù)崗位）、生產(chǎn)崗位、技術(shù)崗位和銷售崗位幾大塊來(lái)敘述。這里我們僅以銷售部的崗位分析為例。

按照銷售部的崗位來(lái)分析，我們將其分為這么幾個(gè)部分來(lái)考察（按上圖）：

工作目標(biāo)活動(dòng)內(nèi)容：主要是指工作的目的、工作標(biāo)準(zhǔn)等等；

工作責(zé)任：?jiǎn)T工對(duì)該崗位所要擔(dān)負(fù)的責(zé)任；

工作復(fù)雜性：即工作的難易程度；

工作時(shí)間：衡量工作分析的一個(gè)重要的指標(biāo)；

勞動(dòng)強(qiáng)度：即工作緊張程度；

2.三聯(lián)工作崗位分析的量化

(1)權(quán)重分析：根據(jù)對(duì)三聯(lián)公司的實(shí)地考察，我們將上述內(nèi)容，賦予一定的權(quán)重?；镜臋?quán)重賦予主要是根據(jù)三聯(lián)公司內(nèi)部的具體操作程序，加上經(jīng)驗(yàn)來(lái)排比出來(lái)的。

(2)運(yùn)用層次分析法，對(duì)各項(xiàng)要素賦予相對(duì)科學(xué)權(quán)重

令:工作目標(biāo)活動(dòng)內(nèi)容:C1;工作責(zé)任:C2;工作復(fù)雜性:C3;

工作時(shí)間:C4;勞動(dòng)強(qiáng)度:C5;

(3)按照經(jīng)驗(yàn)先對(duì)這些崗位的考察項(xiàng)重要性進(jìn)行排比:C1＞C2＝C3＞C4＝C5

根據(jù)層次分析法中的1～9個(gè)尺度:

根據(jù)上表，我得出如下一個(gè)矩陣(其中里面的數(shù)據(jù)是由Ci/Cj得出):

λ＝5.0086 歸一化特征向量為w=(0.422，0.215，0.215，0.074，0.074）T

一致性檢驗(yàn)：CI＝(5.0086-5)/4＝0.002，

通過(guò)查表(saaty對(duì)于不同的n算出的隨機(jī)一致性指標(biāo)RI的數(shù)值）

我們可以得到CI/RI＝0.002/1.12＝0.0019＜0.1

于是通過(guò)一致性檢驗(yàn)，w可作為權(quán)項(xiàng)量。

(4)通過(guò)權(quán)重對(duì)各要素中的具體項(xiàng)目進(jìn)行權(quán)重分配;

(5)利用相同的方法，可以對(duì)其他崗位分別建立權(quán)重分析表;

(6)建立每個(gè)崗位的崗位分析表。

3.對(duì)三聯(lián)乳業(yè)的崗位分析提出要求

對(duì)于三聯(lián)這樣的專業(yè)性很強(qiáng)的企業(yè)，崗位分析要針對(duì)每個(gè)不同的崗位提出要求。同時(shí)對(duì)于崗位設(shè)置也要符合以下幾個(gè)要求：

(1)清晰。在整個(gè)工作分析中，對(duì)工作的描述必須清晰透徹，讓任職人員度過(guò)以后，可以準(zhǔn)確地明白其工作內(nèi)容、工作程序與工作要求等，無(wú)需再詢問(wèn)他人或查看其它說(shuō)明材料。

(2)具體。在說(shuō)明工作的種類、復(fù)雜程度、任職者須具備的技能、任職者對(duì)工作各方面應(yīng)負(fù)責(zé)任的程度這些問(wèn)題時(shí)，措詞上應(yīng)選用一些具體的動(dòng)詞。

篇7

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)應(yīng)用數(shù)學(xué) 工作過(guò)程系統(tǒng)化 課程設(shè)計(jì) 物流管理專業(yè)

課 題：本文系2016年度山東省青年教師教育教學(xué)研究課題《基于工作過(guò)程系統(tǒng)化的高職經(jīng)濟(jì)應(yīng)用數(shù)學(xué)教學(xué)改革實(shí)證研究――以物流管理專業(yè)為例》（編號(hào)：16SDJ014，主持人：孫少平）階段研究成果。

一、物流管理專業(yè)教學(xué)現(xiàn)狀分析

物流管理專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)的核心課程為：物流概論、物流企業(yè)會(huì)計(jì)、物流系統(tǒng)與信息技術(shù)、倉(cāng)儲(chǔ)與庫(kù)存管理實(shí)務(wù)、采購(gòu)實(shí)務(wù)、配送實(shí)務(wù)、運(yùn)輸管理、國(guó)際物流、物流企業(yè)管理、物流企業(yè)財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、物流管理軟件操作、運(yùn)籌學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)、物流電子商務(wù)等。要求學(xué)生要掌握物流管理的基本理論、基本知識(shí)，了解行業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)，具備物流管理的應(yīng)用程序操作能力，具備物流信息組織、分析研究、傳播與開(kāi)發(fā)利用的基本能力，能進(jìn)行物流系統(tǒng)分析、設(shè)計(jì)、規(guī)劃，具有物流行業(yè)管理的基本能力。

運(yùn)籌學(xué)用數(shù)學(xué)方法研究各種系統(tǒng)最優(yōu)化的問(wèn)題，應(yīng)用數(shù)學(xué)模型來(lái)求得合理運(yùn)用人力、物力的最優(yōu)方案，為決策者提供科學(xué)決策的有關(guān)信息。倉(cāng)儲(chǔ)與庫(kù)存管理實(shí)務(wù)課程內(nèi)容包括：庫(kù)存管理概述、需求預(yù)測(cè)、庫(kù)存控制系統(tǒng)、庫(kù)存控制的定量分析方法與模型、生產(chǎn)物料控制、生產(chǎn)計(jì)劃、能力需求計(jì)劃、供應(yīng)鏈中的庫(kù)存管理與控制、庫(kù)存管理績(jī)效與標(biāo)桿管理等。物流企業(yè)管理是以物流企業(yè)管理思想和原理為主要框架，綜合研究物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的全過(guò)程，對(duì)物流企業(yè)管理的系統(tǒng)觀念、管理基礎(chǔ)、組織機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)研究、決策和計(jì)劃管理、企業(yè)文化、作業(yè)管理、質(zhì)量管理、物資管理、設(shè)備設(shè)施管理進(jìn)行專門(mén)的研究。

筆者從工作崗位、相應(yīng)的職業(yè)活動(dòng)、應(yīng)該具備的數(shù)學(xué)能力、對(duì)應(yīng)的數(shù)學(xué)知識(shí)四個(gè)方面分析物流行業(yè)人員應(yīng)具備的數(shù)學(xué)能力。物流信息處理員具有信息的梳理與處理、數(shù)據(jù)處理和分析預(yù)測(cè)能力，需要用到數(shù)據(jù)擬合、預(yù)測(cè)方法以及極限的知識(shí)。商品流通加工員能夠制定商品的加工、原材料的采購(gòu)和管理方案等，能制訂最優(yōu)生產(chǎn)及采購(gòu)方案，用到線性規(guī)劃、動(dòng)態(tài)規(guī)劃、導(dǎo)數(shù)及應(yīng)用的相關(guān)知識(shí)。物流配送業(yè)務(wù)員具有制訂裝箱、運(yùn)輸路線方案，制訂最優(yōu)物資裝配、流通運(yùn)輸路線的能力，需要運(yùn)輸問(wèn)題、圖與網(wǎng)絡(luò)的知識(shí)。物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)員具備原材料進(jìn)購(gòu)、庫(kù)存管理，制訂采購(gòu)、存儲(chǔ)方案的數(shù)學(xué)模型能力，利用導(dǎo)數(shù)應(yīng)用的知識(shí)。物流市場(chǎng)營(yíng)銷員具備市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)承攬、價(jià)格談判，判斷業(yè)務(wù)成本、收益和利潤(rùn)的變化、走向及合理定價(jià)能力，需要極限、導(dǎo)數(shù)應(yīng)用的相關(guān)知識(shí)。企業(yè)管理員具備企業(yè)管理決策、最優(yōu)化企業(yè)管理、決策方案制定的數(shù)學(xué)建模能力，需要學(xué)習(xí)導(dǎo)數(shù)及應(yīng)用、積分及應(yīng)用、線性動(dòng)態(tài)規(guī)劃、運(yùn)輸問(wèn)題、圖與網(wǎng)絡(luò)等知識(shí)。

二、基于工作過(guò)程系統(tǒng)化的課程教學(xué)設(shè)計(jì)

基于工作過(guò)程系統(tǒng)化的課程整體教學(xué)設(shè)計(jì)，包括以下10個(gè)宏觀的方面：課程信息（代碼、學(xué)分、學(xué)時(shí)、授課對(duì)象、課程類型、課程性質(zhì)），課程整體目標(biāo)設(shè)計(jì)（總體目標(biāo)、知識(shí)目標(biāo)、能力目標(biāo)、素質(zhì)目標(biāo)），課程內(nèi)容設(shè)計(jì)（項(xiàng)目名稱、學(xué)時(shí)、子項(xiàng)目編號(hào)、名稱、知識(shí)/能力/素質(zhì)目標(biāo)、實(shí)施方式、手段及步驟、可展示的結(jié)果），課程進(jìn)程表（周次、學(xué)時(shí)、單元標(biāo)題、項(xiàng)目編號(hào)、知識(shí)/能力/素質(zhì)目標(biāo)、師生活動(dòng)、考核內(nèi)容、教學(xué)方法），第一節(jié)課及最后一次課梗概（著重介紹課程的目標(biāo)、項(xiàng)目任務(wù)、考核方式，利用典型的案例、實(shí)例、問(wèn)題和操作引起學(xué)生的強(qiáng)烈興趣），考核方案（課程組集體研討確定），教學(xué)材料（教材或講義、參考資料、儀器、設(shè)備、教學(xué)軟件等），需要說(shuō)明的其他問(wèn)題，常用術(shù)語(yǔ)中英文對(duì)照，課程整體設(shè)計(jì)體會(huì)。

基于工作過(guò)程系統(tǒng)化的具體課程教學(xué)設(shè)計(jì)，高職經(jīng)濟(jì)應(yīng)用數(shù)學(xué)課程分為兩個(gè)學(xué)期來(lái)實(shí)現(xiàn)，共68學(xué)時(shí)。第一學(xué)期，1～5單元，16周，每周2學(xué)時(shí)，合計(jì)32學(xué)時(shí)，教學(xué)內(nèi)容包括：經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的函數(shù)關(guān)系分析，極限與變化趨勢(shì)分析，經(jīng)濟(jì)最優(yōu)化問(wèn)題分析，邊際與彈性分析，經(jīng)濟(jì)總量問(wèn)題分析。第二學(xué)期，6～11單元，18周，每周2學(xué)時(shí)，合計(jì)36學(xué)時(shí)，教學(xué)內(nèi)容包括：銷售與市場(chǎng)、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃安排、配送與運(yùn)輸、物流中心選址和車輛配裝、指派問(wèn)題和旅行商問(wèn)題、物資調(diào)運(yùn)問(wèn)題的圖上作業(yè)法。

筆者以第4單元的第2節(jié)“邊際分析”為例，具體說(shuō)明課程單元教學(xué)設(shè)計(jì)的流程。能力目標(biāo)：能夠掌握邊際成本、收入、利潤(rùn)的概念；能夠求出成本、收入、利潤(rùn)等經(jīng)濟(jì)函數(shù)的邊際值和邊際函數(shù)；能夠掌握邊際分析模型的應(yīng)用；能夠?qū)?jīng)濟(jì)生活中常見(jiàn)的商家提價(jià)和降價(jià)的促銷手段加以分析。知識(shí)目標(biāo)：邊際成本、收入、利潤(rùn)；成本、收入、利潤(rùn)等經(jīng)濟(jì)函數(shù)的邊際值和邊際函數(shù)；若干邊際分析模型。素質(zhì)目標(biāo)：深刻思維能力、團(tuán)結(jié)協(xié)作能力、語(yǔ)言表達(dá)能力。能力訓(xùn)練任務(wù)：任務(wù)1，理解邊際的概念和邊際函數(shù)；任務(wù)2，掌握成本、收入、利潤(rùn)等經(jīng)濟(jì)函數(shù)的邊際值和邊際函數(shù)；任務(wù)3，學(xué)會(huì)邊際分析模型的應(yīng)用。案例分析及知識(shí)講解：案例1，麥穗問(wèn)題；案例2，邊際利潤(rùn)問(wèn)題1；案例3，邊際成本問(wèn)題；案例4，邊際收入問(wèn)題；案例5，邊際利潤(rùn)問(wèn)題2；案例6，最大利潤(rùn)問(wèn)題――邊際分析模型。還有課堂操練實(shí)訓(xùn)任務(wù)和課下實(shí)踐作業(yè)，以及課后教師教學(xué)的反思體會(huì)。

三、基于工作過(guò)程系統(tǒng)化的教學(xué)模式

基于工作過(guò)程的項(xiàng)目化課程教學(xué)設(shè)計(jì)分為5個(gè)模塊（情景）：公司經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)情況分析，公司生產(chǎn)和產(chǎn)品的邊際分析及彈性分析，公司總量經(jīng)濟(jì)模型的建立，公司決策規(guī)劃的最優(yōu)化模型，公司生產(chǎn)管理及質(zhì)量管理。

8個(gè)知識(shí)目標(biāo)：掌握需求、供給、成本、收入、利潤(rùn)等經(jīng)濟(jì)變量之間的函數(shù)關(guān)系；理解函數(shù)的極限概念，掌握求函數(shù)極限的方法；理解導(dǎo)數(shù)及微分概念，掌握求導(dǎo)數(shù)及微分的方法；理解微分的經(jīng)濟(jì)意義，掌握微分近似計(jì)算的方法；理解不定積分及定積分的概念和幾何意義，掌握求不定積分及定積分的方法；了解線性方程組的結(jié)構(gòu)，掌握求解線性方程組的方法；掌握線性規(guī)劃問(wèn)題的初等解法；理解概率與統(tǒng)計(jì)的概念及性質(zhì)，掌握其基本方法。

15個(gè)能力目標(biāo)：能夠分析典型的、常用的經(jīng)濟(jì)變量之間的函數(shù)關(guān)系，應(yīng)用其分析和解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象；能用極限方法確定貸款和投資方案；能進(jìn)行邊際與彈性的計(jì)算，明確其經(jīng)濟(jì)意義和做出實(shí)際分析；能用導(dǎo)數(shù)的方法解決邊際成本、邊際收益、邊際利潤(rùn)等問(wèn)題；能用函數(shù)的極值和最值，對(duì)常用經(jīng)濟(jì)函數(shù)的問(wèn)題做出最優(yōu)決策；能利用利率、現(xiàn)值、終值和貼現(xiàn)之間的關(guān)系進(jìn)行計(jì)算；能分析在一種生產(chǎn)要素的投入變化時(shí)，邊際產(chǎn)量、平均產(chǎn)量、總產(chǎn)量之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系；能用積分的方法計(jì)算在經(jīng)濟(jì)變量的邊際變化條件下，經(jīng)濟(jì)變量的積累變化、總量及平均量；能用表格表示的經(jīng)濟(jì)量之間關(guān)系的計(jì)算；能利用線性代數(shù)方法對(duì)實(shí)際問(wèn)題建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型；能合理的獲取數(shù)據(jù)資料，并作出估計(jì)和檢驗(yàn)；能計(jì)算產(chǎn)品的合格率；能對(duì)隨機(jī)事件、隨機(jī)變量問(wèn)題建立有效的數(shù)學(xué)模型；能預(yù)測(cè)連續(xù)或者離散變化的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的狀況及其發(fā)生的可能性；能進(jìn)行相關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析。

以基于工作過(guò)程的六步教學(xué)法（明確任務(wù)、制訂計(jì)劃、做出決策、實(shí)施計(jì)劃、檢查控制、評(píng)估反饋）為指導(dǎo)，以物流管理專業(yè)學(xué)生為教學(xué)對(duì)象，課堂教學(xué)內(nèi)容為“國(guó)美商場(chǎng)”商品采購(gòu)與庫(kù)存控制的最優(yōu)化方案設(shè)計(jì)，課下作業(yè)為“國(guó)美商場(chǎng)”商品營(yíng)銷的最優(yōu)方案設(shè)計(jì)。利用經(jīng)濟(jì)案例，開(kāi)發(fā)實(shí)際的數(shù)學(xué)模型，應(yīng)用案例驅(qū)動(dòng)教學(xué)法，作為現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的仿真，是很適合高職學(xué)生的應(yīng)用教學(xué)的。在案例教學(xué)中，教師要引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注襯托數(shù)學(xué)知識(shí)的經(jīng)濟(jì)背景，有意識(shí)地從經(jīng)濟(jì)案例量化分析中汲取建模思想方法，逐步培養(yǎng)學(xué)生撥開(kāi)經(jīng)濟(jì)迷霧、捕捉關(guān)鍵信息、洞察內(nèi)在規(guī)律的敏感性和判斷力。下圖即為數(shù)學(xué)建模、案例分析的基本線路圖。

四、課程改革實(shí)證研究的結(jié)果分析

筆者以物流管理專業(yè)為研究對(duì)象較早開(kāi)始了課堂教學(xué)改革，探索出經(jīng)濟(jì)應(yīng)用數(shù)學(xué)課堂生態(tài)化、項(xiàng)目化、系統(tǒng)化教學(xué)模式；編輯項(xiàng)目化課程，制訂人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)和單元教學(xué)設(shè)計(jì)；研究實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)課教學(xué)項(xiàng)目，編寫(xiě)數(shù)學(xué)建模課教案及競(jìng)賽練習(xí)冊(cè)。

筆者在兩個(gè)學(xué)年度（四個(gè)學(xué)期），在所任教高職學(xué)院經(jīng)管系物流管理專業(yè)6個(gè)大專班級(jí)進(jìn)行了實(shí)踐，以2個(gè)物流卓越技師班作為實(shí)驗(yàn)班，其他4個(gè)普通班作為對(duì)照班，以下是實(shí)證研究的結(jié)果分析。

根據(jù)表1和表2的數(shù)據(jù)分析得知：卓越班期末成績(jī)比入學(xué)成績(jī)均值增加了18.7分，增幅為29.03%；普通班期末成績(jī)比入學(xué)成績(jī)均值增加了9.8分，增幅為18.56%；卓越班比普通班的入學(xué)成績(jī)均值高11.6分，但是期末成績(jī)均值高20.5分，增幅為76.72%，差距拉大了；根據(jù)表1和表2入學(xué)和期末成績(jī)計(jì)算的相關(guān)性系數(shù)分別為0.951和0.873，這說(shuō)明相關(guān)性很強(qiáng)。由此可以證明卓越班所采用教學(xué)改革，對(duì)提高高職學(xué)生的學(xué)習(xí)效果確實(shí)有明顯的作用。

參考文獻(xiàn)：

[1]姜大源.“學(xué)習(xí)領(lǐng)域”――工作過(guò)程導(dǎo)向的課程模式[J].職教論壇，2004（8）.

[2]姚成龍.基于工作過(guò)程系統(tǒng)化的高職教材編寫(xiě)探索與研究[J].中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育，2012（29）.

[3]程德蓉.基于工作過(guò)程系統(tǒng)化的高職教材建設(shè)[J].教育與職業(yè)，2014（7）.

篇8

（深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校，深圳 518026）

摘要： 本文主要以現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理理論為依據(jù)，從技術(shù)層面介紹用Excel建立盈虧臨界分析決策模型和可調(diào)動(dòng)態(tài)圖表的基本方法。

關(guān)鍵詞 ： EXCEL；管理決策；模型

中圖分類號(hào)：F275 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1006-4311（2015）23-0038-03

作者簡(jiǎn)介：王曉?。?976-），女，浙江麗水人，深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校教師，中學(xué)一級(jí)，學(xué)士學(xué)位，主要從事計(jì)算機(jī)教學(xué)工作。

0 引言

現(xiàn)代企業(yè)在做盈虧臨界分析時(shí)，很多大中型企業(yè)一般采用委托軟件公司開(kāi)發(fā)專業(yè)軟件，但由于軟件開(kāi)發(fā)需要投入較大的資金、專業(yè)技術(shù)人才及開(kāi)發(fā)時(shí)間等，對(duì)于小微企業(yè)來(lái)講，并不切合實(shí)際。微軟公司推出的Excel、VBA等軟件，早已被國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)管理人員公認(rèn)為強(qiáng)有力的信息分析與決策支持軟件工具。為了節(jié)約小微企業(yè)的有限資金，縮短軟件開(kāi)發(fā)時(shí)間，筆者試圖在EXCEL電子表格平臺(tái)上開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)出一套盈虧臨界分析決策模型。下面，就此問(wèn)題展開(kāi)如下分析。

1 本文涉及的基本概念

①?zèng)Q策：是基于一定的目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)地方法、手段，從兩個(gè)或兩個(gè)以上的方案中篩選出最優(yōu)方案分析判斷過(guò)程。決策問(wèn)題有結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化之分。

②結(jié)構(gòu)化決策：是指用確定的模型或語(yǔ)言描述某一決策過(guò)程的環(huán)境及規(guī)則，形成決策方案，對(duì)多套方案進(jìn)行比選之后確定最優(yōu)決策方案。對(duì)結(jié)構(gòu)化決策問(wèn)題而言，只要建立了模型就可在此基礎(chǔ)上找到最優(yōu)解或滿意的解，因此完全可以運(yùn)用計(jì)算機(jī)完成結(jié)構(gòu)化決策。這就是本文的研究課題。

③模型：是所研究的系統(tǒng)、過(guò)程、事物或概念的一種表達(dá)形式。模型可分為物理模型、模擬模型和數(shù)學(xué)模型三大類。數(shù)學(xué)模型即通常所說(shuō)的定量模型，是在現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)中通過(guò)數(shù)學(xué)公式來(lái)量化分析各種本質(zhì)屬性，并描述各種變量之間的依賴關(guān)系。數(shù)學(xué)模型能夠以量化的形式對(duì)各個(gè)特征量的變化規(guī)律進(jìn)行描述。

④決策模型：是為輔助決策而構(gòu)建的數(shù)學(xué)模型，主要用于管理決策。近年來(lái)，運(yùn)籌學(xué)的內(nèi)涵不斷延伸，專家學(xué)者通過(guò)研究提出了許多決策分析法，如對(duì)策論、排隊(duì)論、調(diào)度模型、存貸模型、線性規(guī)則、動(dòng)態(tài)規(guī)則等等。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是實(shí)施這些分析法的必備載體，它使決策方法數(shù)學(xué)化和模型化。可以利用計(jì)算機(jī)來(lái)編制重復(fù)性的數(shù)學(xué)模型，并形成管理決策，然后用Excel電子表格實(shí)現(xiàn)，提高效率。企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理決策常用的模型有很多，下面筆者以介紹建立盈虧臨界分析模型為例，從建模分析工具、所需函數(shù)、具體步驟等三方面講解如何用Excel電子表格建立決策模型。

⑤盈虧臨界點(diǎn)：也稱損益平衡點(diǎn)、保本點(diǎn)，它是指企業(yè)當(dāng)期銷售收入與當(dāng)期成本剛好相等、不虧不盈即達(dá)到盈虧平衡的狀態(tài)。

⑥盈虧臨界分析：是財(cái)務(wù)管理中的基礎(chǔ)性分析方法，其最基本的應(yīng)用領(lǐng)域是“本—量—利”分析，它通過(guò)成本、銷量和利潤(rùn)三者關(guān)系的分析，找出三者之間聯(lián)系的規(guī)律，從而有效地制定經(jīng)營(yíng)決策，為目標(biāo)控制提供非常有用的方法。

2 EXCEL建模分析工具

2.1 “單變量求解”

單變量求解是通過(guò)對(duì)另一個(gè)單元格中的值進(jìn)行調(diào)整，并計(jì)算指定單元格中的特定值的方法。單變量求解，需要在Excel中調(diào)整指定單元格中的值，直至與該單元格關(guān)聯(lián)的公式返回符合要求的值。“單變量求解”是組成一組命令的關(guān)鍵部分，通常將這些命令視為工具。假設(shè)單個(gè)公式的預(yù)期結(jié)果為已知數(shù)，用來(lái)確定此公式結(jié)果的輸入值為未知數(shù)，就能運(yùn)用“工具”菜單中的“單變量求解”功能進(jìn)行求解。在單變量求解的過(guò)程中，Excel定單元格中的值會(huì)不斷做出調(diào)整，直至與該單元格相關(guān)聯(lián)的公式返回符合要求的結(jié)果。

例如，表1中使用“單變量求解”逐漸增加單元格 B3 中的利率，直到 B4 中的付款額等于 900。

2.2 “模擬運(yùn)算表”

模擬運(yùn)算表實(shí)際是一個(gè)單元格區(qū)域。該表包括單/雙輸入模擬運(yùn)算表，可以顯示一個(gè)或多個(gè)公式中替換不同值時(shí)的結(jié)果。單輸入模擬運(yùn)算表中，可以針對(duì)某一變量輸入不同的數(shù)值，觀察其數(shù)值變化對(duì)公式產(chǎn)生了什么影響。而雙輸入模擬運(yùn)算，則需要鍵入兩個(gè)變量的不同值。

3 盈虧臨界分析模型設(shè)計(jì)中使用的函數(shù)

IF函數(shù)在邏輯運(yùn)算中比較常見(jiàn)。該函數(shù)執(zhí)行真假值判斷，即基于邏輯運(yùn)算的真假值返回不同結(jié)果。通常用此函數(shù)來(lái)檢測(cè)數(shù)值和公式。

3.1 函數(shù)語(yǔ)法

IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)

Logical_test 是計(jì)算結(jié)果為T(mén)RUE或FALSE的任意值或表達(dá)式。譬如，“A10=100”是一個(gè)邏輯表達(dá)式，若單元格A10=100，其表達(dá)式即為T(mén)RUE，反之則為FALSE。在實(shí)際運(yùn)算中，可以通過(guò)任何比較運(yùn)算符得出本參數(shù)。

Value_if_true logical_test為T(mén)RUE 時(shí)返回的值。假設(shè)本參數(shù)是文本字符串“預(yù)算內(nèi)”，且logical_test參數(shù)值是TRUE，那么IF函數(shù)就會(huì)相應(yīng)的顯示“預(yù)算內(nèi)”。假設(shè)logical_test 為T(mén)RUE，而value_if_true為空，則本參數(shù)返回0（零）。若要顯示TRUE，就應(yīng)為本參數(shù)使用邏輯值TRUE。Value_if_true也可以是其它公式。

Value_if_false logical_test是FALSE時(shí)返回的值。假設(shè)本參數(shù)是文本字符串“超出預(yù)算”，且logical_test參數(shù)值是FALSE，那么IF函數(shù)就會(huì)顯示文本“超出預(yù)算”。假設(shè)logical_test 為FALSE且Value_if_false忽略不計(jì)（也就是說(shuō)value_if_true 后沒(méi)有逗號(hào)），那么系統(tǒng)就會(huì)返回邏輯值FALSE。假設(shè)logical_test 為 FALSE且Value_if_false 為空（即 value_if_true 后有逗號(hào)，并緊跟著右括號(hào)），則本參數(shù)返回0（零）。當(dāng)然，Value_if_false 也可以是其它公式。

3.2 函數(shù)說(shuō)明

函數(shù)IF可以嵌套七層，通過(guò)value_if_false及value_if_true 參數(shù)能構(gòu)造出復(fù)雜的檢測(cè)條件。

在計(jì)算參數(shù)value_if_true和value_if_false后，函數(shù)IF返回相應(yīng)語(yǔ)句執(zhí)行后的返回值。假設(shè)IF的參數(shù)包含數(shù)組（數(shù)組：用于建立可生成多個(gè)結(jié)果或可對(duì)在行和列中排列的一組參數(shù)進(jìn)行運(yùn)算的單個(gè)公式。數(shù)組區(qū)域共用一個(gè)公式；數(shù)組常量是用作參數(shù)的一組常量。），則執(zhí)行IF語(yǔ)句時(shí)，必須逐一計(jì)算數(shù)組中的所有元素。

4 建立盈虧臨界分析模型

盈虧臨界分析主要用于確定企業(yè)達(dá)到盈虧平衡時(shí)的銷售水平，即分析銷量高于或低于這一平衡點(diǎn)時(shí)的盈利和虧損狀況。盈虧平衡點(diǎn)的基本算法：假定利潤(rùn)為零和利潤(rùn)為目標(biāo)利潤(rùn)時(shí)，先分別測(cè)算原材料保本采購(gòu)價(jià)格和保利采購(gòu)價(jià)格；再分別測(cè)算產(chǎn)品保本銷售價(jià)格和保利銷售價(jià)格。基本公式如下：

①按產(chǎn)品銷售量計(jì)算：

盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（產(chǎn)品銷售單價(jià)－單位產(chǎn)品變動(dòng)成本）

②按產(chǎn)品銷售額計(jì)算：

盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（1－變動(dòng)成本/產(chǎn)品銷售收入）=固定成本/(1-變動(dòng)成本率)

4.1 案例分析

YH公司制造一種高質(zhì)量運(yùn)動(dòng)鞋。公司最大生產(chǎn)能力為1500雙，固定成本為38800元，每雙可變成本為38元，當(dāng)前的銷量為900雙，平均銷售價(jià)格為92元，公司管理層需要建立一個(gè)決策模型用于盈虧平衡分析，模型應(yīng)包含以下功能：

①需要計(jì)算的項(xiàng)目：1）單位邊際貢獻(xiàn)及邊際貢獻(xiàn)率，2）銷售收入、總成本及利潤(rùn)，3）盈虧平衡銷量及盈虧平衡銷售收入；

②假定公司希望獲得24000元利潤(rùn)，計(jì)算為達(dá)到利潤(rùn)目標(biāo)所需要的銷量及銷售收入；

③提供反映公司的銷售收益、總成本、利潤(rùn)等數(shù)據(jù)的本-量-利圖形，基于圖形動(dòng)態(tài)反映出銷量從100按增量10變化到2000時(shí)利潤(rùn)的調(diào)整情況以及“盈利”、“虧損”、“保本”的決策信息；

④考慮到銷售價(jià)格受市場(chǎng)影響可能有波動(dòng)，用圖形模型反映銷售價(jià)格從70元按增量1變化到100元時(shí)，盈虧平衡銷量和盈虧平衡銷售收入的相應(yīng)變化。

4.2 模型設(shè)計(jì)界面

4.3 建模步驟

①新建表，計(jì)算相關(guān)指標(biāo)。

在“成本管理.xls”工作簿中新建一“盈虧臨界分析”工作表，分別輸入相關(guān)數(shù)據(jù)，并按公式法計(jì)算出盈虧平衡銷量與銷售額。如圖2所示。

其中：B8=B4-B5，B9=B8/B4，B10=B1*B4，B11= B5*B1+B6，B12=B10-B11，B14=B6/B8，B15=B14*B4。

②利用“單變量求解”工具計(jì)算目標(biāo)利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的目標(biāo)銷量和目標(biāo)銷售額。

單擊B12單元格選擇菜單欄中的“工具”“單變量求解”在彈出的“單變量求解”對(duì)話框中做如圖3所示的設(shè)置。這樣即可得到目標(biāo)利潤(rùn)為24000元時(shí)的銷量為1163雙，銷售額為106996元。如圖4所示。

③建立模擬運(yùn)算表。

在單元格C2：F5單元格區(qū)域中建立收入、成本和利潤(rùn)的模擬運(yùn)算表，具體做法是：在單元格D2、E2、F2分別輸入公式“=B10”、“=B11”、“=B12”，選中單元格區(qū)域C2：F5，單擊菜單“數(shù)據(jù)”選擇“模擬運(yùn)算表”在彈出的“模擬運(yùn)算表”對(duì)話框中做如圖5所示的設(shè)置。得到的結(jié)果如圖6所示。

這樣即可得到不同銷量時(shí)的銷售收入、總成本以及利潤(rùn)等。修改不同的銷量，其三個(gè)指標(biāo)也自動(dòng)調(diào)整。

④使用If函數(shù)得到?jīng)Q策結(jié)論。

單擊A22單元格在編輯欄中輸入“="銷量="&ROUND(B1,0)&"時(shí),"&IF(B12>0,"盈利",IF(B12=0,"保本","虧損"))”按“回車”鍵確認(rèn)。該公式的含義是判斷B12單元格的利潤(rùn)，如果>0，顯示“盈利”，如果<0，顯示“虧損”，如果=0，顯示“保本”。

⑤添加微調(diào)控件，建立模型。

打開(kāi)窗體控件，添加兩個(gè)微調(diào)控件，分別調(diào)控銷量與價(jià)格。右擊微調(diào)控件，在彈出的“設(shè)置控件格式”對(duì)話框中做如圖7所示的設(shè)置。

這樣即可動(dòng)態(tài)顯示出不同銷量、不同價(jià)格的收入、成本與利潤(rùn)的變化情況。

⑥建立動(dòng)態(tài)圖表。

選擇C2：F5單元格區(qū)域，利用圖表向?qū)Ы⑹杖?、成本、利?rùn)的XY散點(diǎn)圖，每個(gè)曲線分別代表收入、成本、利潤(rùn)，可以清楚地看到三條曲線隨價(jià)格或銷量的變化情況，并添加如前所述的控件按鈕。結(jié)果如圖8所示。

其中：垂直線是盈虧平衡銷量垂直參考線和當(dāng)前銷量垂直參考線。采用垂直參考點(diǎn)的圖形十分有助于決策者了解利潤(rùn)隨銷售單價(jià)變化的全貌，它反映出當(dāng)固定成本與單位可變成本不變而銷售單價(jià)由小變大時(shí)，盈虧平衡銷量由大變小，垂直參考線向左移動(dòng)。

綜上，通過(guò)Excel成功建立了一個(gè)盈虧臨界分析決策模型和可調(diào)動(dòng)態(tài)圖表，決策者可以在圖形上邊調(diào)節(jié)參數(shù)，邊觀察反映決策結(jié)果的曲線及其特征的變化。該方法可以幫助小微企業(yè)提高決策分析效率、節(jié)約企業(yè)資金、縮短開(kāi)發(fā)時(shí)間、降低開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，幫助小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)降低成本的目的。管理人員甚至可以舉一反三，無(wú)須專職程序員幫助，利用Excel自行建立成本決策模型、最佳產(chǎn)品組合分析模型、設(shè)備更新改造的投資決策模型等企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理決策常用模型。

參考文獻(xiàn)：

[1]劉繼偉，楊樺.EXCEL在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用[M].清華大學(xué)出版社.

篇9

在現(xiàn)代商業(yè)、金融的投資中，投資者最關(guān)心的是采用什么樣的投資方式以使得總收益最大.然而, 投資是要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的, 作為投資者, 又希望其投資風(fēng)險(xiǎn)盡可能小.而且，大的收益總是伴隨著高的風(fēng)險(xiǎn).一般在有很多種資產(chǎn)可供選擇，又有很多投資方案的情況下，投資越分散，總的風(fēng)險(xiǎn)就越小. 為了同時(shí)兼顧收益和風(fēng)險(xiǎn)，追求大的收益和小的風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成一個(gè)雙目標(biāo)決策問(wèn)題，依據(jù)決策者對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)的理解和偏好將其轉(zhuǎn)化為一個(gè)單目標(biāo)最優(yōu)化問(wèn)題求解.隨著投資者對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)的日益關(guān)注,如何選擇較好的投資組合方案是提高投資效益的根本保證.傳統(tǒng)的投資組合遵循“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)藍(lán)子里”的原則, 將投資分散化。

一、問(wèn)題的提出

某公司有數(shù)額為M（較大）的資金，可用作一個(gè)時(shí)期的投資，市場(chǎng)上現(xiàn)有5種資產(chǎn)（Si）(如債券、股票等)可以作為被選的投資項(xiàng)目，投資者對(duì)這五種資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，估算出在這一段時(shí)期內(nèi)購(gòu)買Si的期望收益率（ri）、交易費(fèi)率(pi)、風(fēng)險(xiǎn)損失率(qi),以及同期銀行存款利率r0（r0=3%）在投資的這一時(shí)期內(nèi)為定值如表1，不受意外因素影響,而凈收益和總體風(fēng)險(xiǎn)只受ri，pi,qi影響，不受其他因素干擾。現(xiàn)要設(shè)計(jì)出一種投資組合方案, 使凈收益盡可能大, 風(fēng)險(xiǎn)盡可能小。

表1

其中i=0,1,2,3,4,5。

二、模型的分析與建立

設(shè)xi表示購(gòu)買第i種資產(chǎn)的資金數(shù)額占資金總額的百分比，則Mx0及Mxi分別表示存銀行的金額和購(gòu)買第i種資產(chǎn)的資金數(shù)額；設(shè)R表示凈收益，Q表示總體風(fēng)險(xiǎn)，假定總體風(fēng)險(xiǎn)可用投資的這五種中最大的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)度量；在投資中,不考慮通貨膨脹因素,因此所給的Si的期望收益率ri為實(shí)際的平均收益率。則根據(jù)假設(shè)，凈收益為;總體風(fēng)險(xiǎn)為;約束條件為;因?yàn)镸為固定值，不影響模型的求解，故可略去M,原問(wèn)題化為雙目標(biāo)規(guī)劃問(wèn)題:

（2.1）

設(shè)，否則不對(duì)該資產(chǎn)投資。

三、模型的求解

文獻(xiàn)考慮固定Q使R最大的模型，得到了最優(yōu)收益值R和最小風(fēng)險(xiǎn)度Q，以及投資額分配之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，本文考慮固定R使Q最小的模型，即當(dāng)收益達(dá)到一定值時(shí)，如何使投資的風(fēng)險(xiǎn)最小，將模型(2.1)化為

（3.1）

此模型又可改寫(xiě)為

令表示第種投資的凈收益率，則必大于,否則,若,則不對(duì)Si投資,因?yàn)閷?duì)該項(xiàng)目投資純收益率不如存銀行, 而風(fēng)險(xiǎn)損失率又大于存銀行。將從小到大排序,設(shè)最大,則易見(jiàn)對(duì)模型（3.1）的可行解必有.

當(dāng)R=0.03時(shí), 所有資金都存銀行,Q=0;當(dāng)時(shí), 所有資金用于購(gòu)買Si,;當(dāng)時(shí),易知在5項(xiàng)投資總額一定的前提下，各項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)損失相等即時(shí)，總體風(fēng)險(xiǎn)最小。

因此,當(dāng)時(shí)，可按以下步驟求出最優(yōu)解：1）將（3.1）中的（1）式和（2）式消去x0;2）將代入解出Q；3）由求出最優(yōu)解。

算得如下結(jié)果:

（1）R=0.03時(shí)，；

（2）R=0.26/1.01時(shí)，；

（3）時(shí)，,,

事實(shí)上應(yīng)用Lingo軟件可算得如下結(jié)果:

根據(jù)表2的數(shù)據(jù)繪制風(fēng)險(xiǎn)與收益的變化趨勢(shì)圖：

從上表和上圖可以看出，收益越大，風(fēng)險(xiǎn)也越大，冒險(xiǎn)的投資者可能會(huì)集中投資，而保守的投資者則會(huì)盡量分散投資。但在R=0.2左邊，收益增加很大時(shí)風(fēng)險(xiǎn)卻增加得相對(duì)緩慢，而在R=0.2右邊，收益增加很少時(shí)風(fēng)險(xiǎn)增加卻很快。所以作為理性的投資者，可以選擇點(diǎn)作為最佳投資組合，此時(shí)，各項(xiàng)投資的資金比例分別為

。

參考文獻(xiàn)：

篇10

內(nèi)容摘要：本文對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的參與要素進(jìn)行了較為詳細(xì)的闡述，并對(duì)部分要素之間存在的邏輯關(guān)系進(jìn)行了分析。研究表明，房地產(chǎn)市場(chǎng)是一個(gè)非線性、多重反饋時(shí)變的復(fù)雜系統(tǒng)。結(jié)合系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)的特長(zhǎng)，即可做長(zhǎng)期的、動(dòng)態(tài)的、戰(zhàn)略性的仿真分析與研究，可方便地處理非線性和時(shí)變現(xiàn)象，并給出了基于系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)的研究房地產(chǎn)市場(chǎng)的具體步驟。最后研究認(rèn)為，利用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)來(lái)研究房地產(chǎn)市場(chǎng)是一種較為可行的思路。

關(guān)鍵詞：房地產(chǎn)市場(chǎng) 系統(tǒng)動(dòng)力學(xué) 時(shí)滯 非線性

房地產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動(dòng)力強(qiáng)，已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。作為社會(huì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)市場(chǎng)本身并不能保證資源的有效配置，為了達(dá)到經(jīng)濟(jì)的有效運(yùn)行，必須對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行宏觀調(diào)控和進(jìn)行深入細(xì)致的研究。

房地產(chǎn)市場(chǎng)包含的要素多種多樣，他們之間的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，如果只針對(duì)某兩個(gè)或者幾個(gè)因素之間的內(nèi)在關(guān)系，深入研究，如探索房?jī)r(jià)和貨幣供應(yīng)量、房?jī)r(jià)和股市關(guān)系等，進(jìn)而推論出一系列的房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策的建議，那么難免存在掛一漏萬(wàn)的問(wèn)題，這些政策可能會(huì)有重復(fù)或者矛盾之處，缺乏足夠的內(nèi)在一致性。因此必須先對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)本身進(jìn)行分析，將各個(gè)要素之間的關(guān)系理清，進(jìn)而找到合適的研究方法。

房地產(chǎn)市場(chǎng)相關(guān)因素分析

（一）房地產(chǎn)市場(chǎng)參與要素

1.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的產(chǎn)品是“房屋”，因此，房地產(chǎn)企業(yè)也與普通工業(yè)企業(yè)不同，主要有三個(gè)特點(diǎn)：資金密集性、土地依附性和開(kāi)發(fā)周期性。為了獲取最大的利潤(rùn)，他們?cè)诜稍试S的范圍內(nèi)，積極地改動(dòng)自己的行為，使用多種手段如調(diào)整融資方式、調(diào)整房地產(chǎn)的結(jié)構(gòu)（政策房和非政策房的開(kāi)發(fā)比例）、調(diào)整房?jī)r(jià)以及各種營(yíng)銷手段。按照房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的階段劃分，房地產(chǎn)商有多種手段來(lái)應(yīng)對(duì)當(dāng)前環(huán)境，主要的手段見(jiàn)圖1。

2.政府?？v觀全球房地產(chǎn)市場(chǎng)，各個(gè)國(guó)家都對(duì)住房市場(chǎng)采取了高度的國(guó)家干預(yù)政策，并得出一個(gè)很重要的結(jié)論：僅靠市場(chǎng)化解決不了住房問(wèn)題（況偉大，2006）。從我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，政府是調(diào)控房地產(chǎn)業(yè)的主體，在很大程度上決定了房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)其利益訴求點(diǎn)不同，我國(guó)政府可以分為中央政府和地方政府。一方面，中央政府代表全局的利益，關(guān)注全社會(huì)住房的公平和社會(huì)的穩(wěn)定。另一方面，地方政府代表局部利益，其目標(biāo)是謀求本地區(qū)利益最大化。由于各地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展水平差距較大，因此，中央政府不能采取“一刀切”的控管調(diào)控模式，這時(shí)，需要地方政府根據(jù)自身發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行調(diào)控。特別的，地方政府具有很強(qiáng)的提高房?jī)r(jià)、推動(dòng)房地產(chǎn)發(fā)展的動(dòng)機(jī)，而中央政府調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)的主要目的就是防止房地產(chǎn)市場(chǎng)過(guò)熱，保證房地產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。這種雙重角色所造成的沖突，很容易導(dǎo)致政府失靈的發(fā)生。

我國(guó)政府主要通過(guò)制定各種各樣的政策，使房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行達(dá)到宏觀調(diào)控的目標(biāo)要求。主要包括以下幾種政策：財(cái)政政策、市場(chǎng)監(jiān)管政策、貨幣政策、土地政策。

3.購(gòu)房者（Buyer）。購(gòu)房者的行為由自己的購(gòu)買能力、需求以及對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的判斷決定。由于房地產(chǎn)是一種特殊的消費(fèi)品，具有保值增值的特性，這就決定了它既是必需品又是投資品。在房地產(chǎn)市場(chǎng)中，如果購(gòu)房者的目的是為了滿足自身的消費(fèi)和再生產(chǎn)，這就屬于真實(shí)需求。但購(gòu)買商品或服務(wù)的目的是為了再賣出，以牟取差價(jià)獲利，就可以認(rèn)為是投機(jī)需求。在一定條件下，正常的消費(fèi)會(huì)轉(zhuǎn)變成為投機(jī)行為。一個(gè)市場(chǎng)需要投機(jī)者來(lái)活躍市場(chǎng)。需要注意的是，如果投機(jī)者的資金過(guò)多的依賴于銀行貸款，那么房?jī)r(jià)的下降將導(dǎo)致不良貸款的增加，銀行呆壞賬也就增加，從而引發(fā)金融危機(jī)，對(duì)整個(gè)社會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響。

4.服務(wù)機(jī)構(gòu)。對(duì)于房地產(chǎn)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，服務(wù)機(jī)構(gòu)主要指提供金融、房地產(chǎn)咨詢、價(jià)格評(píng)估以及房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)等服務(wù)的機(jī)構(gòu)。這些機(jī)構(gòu)與房地產(chǎn)市場(chǎng)的運(yùn)作過(guò)程息息相關(guān)。房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)可以維護(hù)房地市場(chǎng)秩序、促進(jìn)市場(chǎng)主體之間的交易活動(dòng)、降低交易費(fèi)用和提高市場(chǎng)效率、保護(hù)市場(chǎng)主體的合法權(quán)益，推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展（黃輝玲，2007）。由圖2可以看出，這些服務(wù)機(jī)構(gòu)始終滲透于房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)作的各個(gè)階段，是房地產(chǎn)市場(chǎng)順暢運(yùn)作的基本保證。房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展越成熟，與這些服務(wù)活動(dòng)的結(jié)合就越緊密。

特別的，可以從圖2清楚看到，商業(yè)銀行為房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)作的全過(guò)程提供了資金保障。無(wú)論是開(kāi)發(fā)性融資還是消費(fèi)性融資，都來(lái)自于商業(yè)銀行。單一的融資渠道已經(jīng)給房地產(chǎn)市場(chǎng)健康運(yùn)行帶來(lái)了許多問(wèn)題。因此，國(guó)家要通過(guò)房地產(chǎn)金融信貸政策對(duì)房地產(chǎn)業(yè)實(shí)施宏觀調(diào)控，加強(qiáng)信貸管理，警惕房地產(chǎn)泡沫和金融危機(jī)的出現(xiàn)。

（二）房地產(chǎn)市場(chǎng)參與要素關(guān)系分析

通過(guò)前文分析，可以用圖3來(lái)簡(jiǎn)要表示房地產(chǎn)市場(chǎng)的各個(gè)參與要素之間的關(guān)系。其中X、Y坐標(biāo)：B、G、S、R分別表示房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、政府、服務(wù)機(jī)構(gòu)、購(gòu)房者。Z坐標(biāo)：F、C、SP、L則分別表示財(cái)政政策、貨幣政策、市場(chǎng)監(jiān)管政策、土地政策。

每個(gè)市場(chǎng)參與方B、G、S、R都要在特定的環(huán)境下來(lái)決定自己的行為。特別是，政府G的行為就是執(zhí)行當(dāng)前政策?？梢钥吹?，在多種政策環(huán)境下，各類參與方類別之間以及類別內(nèi)部都有交叉，他們做出的市場(chǎng)行為必然也復(fù)雜多樣。

如圖3中的正方體BBC，表示在當(dāng)前的貨幣政策環(huán)境下，房地產(chǎn)商的經(jīng)濟(jì)行為。目前我國(guó)中央銀行所實(shí)施的貨幣政策主要運(yùn)用改變利率、公開(kāi)市場(chǎng)操作、再貼現(xiàn)、再貸款和法定存款準(zhǔn)備金等貨幣政策工具來(lái)改變貨幣供應(yīng)量，從而實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張或緊縮的貨幣政策。推動(dòng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商加速開(kāi)發(fā)投資的動(dòng)力是房地產(chǎn)市場(chǎng)旺盛的需求，若實(shí)行緊縮的貨幣政策，必然會(huì)給開(kāi)發(fā)商帶來(lái)資金緊張等困難，他們甚至不得不以更高的資金成本到銀行系統(tǒng)以外融資，從而造成了房地產(chǎn)行業(yè)投資成本的增加，并經(jīng)過(guò)一段時(shí)滯后，一般為6-8個(gè)月，最終影響房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的利潤(rùn)（陳英存，2007）。很明顯，因貨幣政策的調(diào)整而改變的某個(gè)貨幣政策工具的變化量與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的利潤(rùn)之間的關(guān)系存在時(shí)滯，并且是非線性的。

BRL正方體表示購(gòu)房者以及各個(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)僅在土地政策下各自的經(jīng)濟(jì)行為，即默認(rèn)其他政策不變。土地政策工具多種多樣，包括土地利用計(jì)劃、土地出讓方式、土地價(jià)格政策、土地稅收政策。其中土地利用計(jì)劃的操作變量有土地的供應(yīng)量、供應(yīng)結(jié)構(gòu)和供應(yīng)速度。操作變量的改變會(huì)對(duì)商業(yè)銀行以及各類咨詢公司造成影響。比如銀行會(huì)隨著土地供應(yīng)政策的變化調(diào)整自身的貸款策略，而購(gòu)房者則會(huì)受制于商業(yè)銀行。特別的，土地政策調(diào)控的單向性特征比較明顯。例如當(dāng)市場(chǎng)上房地產(chǎn)供不應(yīng)求時(shí)，理論上可以通過(guò)擴(kuò)大土地供應(yīng)量來(lái)平抑供求矛盾。但由于土地的稀缺性和不可再生性，土地的總量是有限的，不可能持續(xù)大規(guī)模地供應(yīng)。也就是說(shuō)，擴(kuò)張性的土地政策只能在一定范圍內(nèi)采用，而在大部分情況下則很難采用。另外土地政策的時(shí)滯性相對(duì)較長(zhǎng)。一般來(lái)說(shuō)，對(duì)于房地產(chǎn)項(xiàng)目，從用地審批到預(yù)售或現(xiàn)房銷售，大約需要兩年左右的時(shí)間。土地政策的時(shí)滯性過(guò)長(zhǎng)，一定程度上限制了其對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)短期波動(dòng)的影響。

以上的分析可以發(fā)現(xiàn)，僅考慮政府的一項(xiàng)政策就會(huì)對(duì)參與方造成多方面的影響，而現(xiàn)實(shí)中往往是多個(gè)政策、多個(gè)參與方同時(shí)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?？梢韵胂?，在財(cái)政政策、貨幣政策和監(jiān)管政策共同作用下，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的行為是難以捉摸的，政府在執(zhí)行這些政策時(shí)，往往不太清楚力度多少才最有利于房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展，更遑論購(gòu)房者的行為。

影響房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行的因素眾多，并且因素之間幾乎都是非線性關(guān)系，如房地產(chǎn)供給時(shí)滯性、需求敏感性、房地產(chǎn)的不可移動(dòng)性引起的生產(chǎn)和需求的盲目性、存量與增量的差異等，而且部分問(wèn)題無(wú)法定量化，比如涉及政府時(shí)，就牽涉到政策的執(zhí)行力問(wèn)題。房地產(chǎn)市場(chǎng)是一個(gè)存在諸多相互作用要素的復(fù)合體，如果不徹底弄清楚房地產(chǎn)市場(chǎng)各個(gè)參與要素之間的關(guān)系，以及他們之間相互反饋，包括反饋存在的時(shí)滯問(wèn)題，這對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展很不利。針對(duì)這個(gè)非線性、多重反饋時(shí)變的復(fù)雜系統(tǒng)，我們必須找到一個(gè)行之有效的系統(tǒng)性的研究方法，才能將其研究的更加透徹。

房地產(chǎn)市場(chǎng)研究方法

（一）主要研究方法

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)尋找規(guī)律，即經(jīng)濟(jì)學(xué)方法。如統(tǒng)計(jì)房?jī)r(jià)的歷史數(shù)據(jù)，利用時(shí)間序列、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等模型對(duì)價(jià)格走向進(jìn)行預(yù)測(cè)。學(xué)者運(yùn)用定量研究方法，建立數(shù)學(xué)模型。這類方法以事實(shí)為依據(jù)，其結(jié)果有一定的意義，但是關(guān)于房地產(chǎn)市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)理并沒(méi)有進(jìn)行分析。

通過(guò)學(xué)習(xí)他國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。這種方法可以使得我們避免走一些彎路，然而有一個(gè)重要的問(wèn)題是要分析其制度運(yùn)行環(huán)境。西方各國(guó)住房保障體系的形成是與其政治經(jīng)濟(jì)制度分不開(kāi)的，如工資制度、社會(huì)福利制度、文化風(fēng)俗等，住房保障體系作為一個(gè)子系統(tǒng)，嵌入這些制度群中才能發(fā)揮正常的作用，如果單純將其移植過(guò)來(lái)，必然會(huì)出現(xiàn)新的問(wèn)題。如果進(jìn)行深入分析，那么就有了系統(tǒng)性的分析方法。

系統(tǒng)性的分析方法。這種方法的分析對(duì)象是房地產(chǎn)市場(chǎng)內(nèi)部要素之間的關(guān)系。然而由于市場(chǎng)要素繁多，現(xiàn)在的文獻(xiàn)一般只考慮主要因素，簡(jiǎn)化分析過(guò)程。大多數(shù)學(xué)者針對(duì)某兩個(gè)或者幾個(gè)因素，對(duì)他們之間的關(guān)系進(jìn)行深入研究，如探索房?jī)r(jià)和貨幣供應(yīng)量、房?jī)r(jià)和股市關(guān)系等，進(jìn)而推論出一系列的房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策的建議，這些政策或多或少的有重復(fù)或者矛盾之處，缺乏足夠的內(nèi)在一致性。

因此需要這樣一種方法，即能夠?qū)嵤虑笫堑卣f(shuō)明現(xiàn)實(shí)中房地產(chǎn)市場(chǎng)各個(gè)因素之間關(guān)系本身是怎樣的，參與者事實(shí)上如何行為，關(guān)注系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，各種變量是以怎樣的方式相互聯(lián)系特別關(guān)注結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，即非線性、反饋回路和時(shí)滯等。最后把房地產(chǎn)絕大部分現(xiàn)象歸到同一框架體系下，針對(duì)問(wèn)題提出可行的方案，給出邏輯一致的證明，并且還要保證提出的解決方案是可操作的。

（二）系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)簡(jiǎn)介

系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)屬于20世紀(jì)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)的一個(gè)分支，在20世紀(jì)50年代中期由美國(guó)麻省理工學(xué)院福雷斯特教授首創(chuàng)。系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)的形成與發(fā)展在20世紀(jì)70年代推動(dòng)了可持續(xù)發(fā)展理論在世界范圍內(nèi)的興起（鐘庭軍，2010）。系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)針對(duì)實(shí)際系統(tǒng)中存在的問(wèn)題，從系統(tǒng)的整體觀出發(fā)，充分估計(jì)和研究其影響因素，不回避復(fù)雜性，特別注重研究系統(tǒng)內(nèi)部的非線性相互作用、協(xié)同以及延遲效應(yīng)等問(wèn)題。

系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)解決問(wèn)題的獨(dú)特一環(huán)就是建立數(shù)學(xué)的規(guī)范模型。從系統(tǒng)內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu)入手進(jìn)行建模，在把握系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)、參數(shù)及總體功能的前提下，分析并把握系統(tǒng)的特性與行為。系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型本質(zhì)上是帶時(shí)滯的一階微分方程組，但是這種方法在利用計(jì)算機(jī)建模時(shí)借助于系統(tǒng)流圖，其中流位變量、流率變量、輔助變量等都具有明確的物理（或經(jīng)濟(jì)）意義，是一種面向?qū)嶋H的結(jié)構(gòu)型的建模方法。

根據(jù)系統(tǒng)的整體性和層次性，系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)對(duì)系統(tǒng)的描述可歸納如下兩步。

首先，根據(jù)分解原理把系統(tǒng)S劃分成n干相互關(guān)聯(lián)的子系統(tǒng)Si。

S={Si∈S│1~n}

式中：S代表整個(gè)系統(tǒng)；Si代表子系統(tǒng)，i=1，2，3…n。

在這些子系統(tǒng)中往往只有一部分是相對(duì)重要，為人們所感興趣的。各個(gè)子系統(tǒng)之間的相互關(guān)系可通過(guò)關(guān)系矩陣的非主導(dǎo)元反應(yīng)出來(lái)。在實(shí)際問(wèn)題中系內(nèi)的某子系統(tǒng)與其它子系統(tǒng)的直接聯(lián)系是少量的、有限的，因此，關(guān)系矩陣通常是分塊對(duì)角的，這一情況給子結(jié)構(gòu)的分解帶來(lái)很大的方便。

每一個(gè)子系統(tǒng)Si由基本單元、反饋回路組成，它包含三種基本的變量：狀態(tài)變量、速率變量和輔助變量。這三種變量可分別由狀態(tài)方程、速率方程與輔助方程表示。它們與其他一些變量方程、函數(shù)和常數(shù)一起能描述客觀世界各類系統(tǒng)和千姿百態(tài)的變化。不論系統(tǒng)是靜態(tài)的還是動(dòng)態(tài)的、時(shí)不變的還是時(shí)變的、線性的還是非線性的，都可用這些變量方程來(lái)描述。根據(jù)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型變量與方程的特點(diǎn)，定義變量并給出數(shù)學(xué)描述如下：

式中：L表示狀態(tài)變量向量；R表示速率變量向量；A表示輔助變量向量；L表示純速率變量向量；P表示轉(zhuǎn)移矩陣；W表示關(guān)系矩陣。

P矩陣之所以稱為轉(zhuǎn)移矩陣，因?yàn)槠渥饔迷谟诎褧r(shí)刻t的速率變量轉(zhuǎn)移到下一個(gè)時(shí)刻t+1上去。通常純速率L僅為各速率R的線性組合，因此一般P矩陣是常數(shù)陣。W矩陣反應(yīng)了變量R和L之間、A本身在同一時(shí)刻上的各種非線性關(guān)系。我們可以看到，以上這個(gè)數(shù)學(xué)描述將系統(tǒng)中的動(dòng)態(tài)部分與靜態(tài)部分分別進(jìn)行描述，將線性部分和非線性部分分開(kāi)進(jìn)行描述。

本文可以看到系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型從本質(zhì)上講是帶時(shí)滯的一階差微分方程組，是一種形同實(shí)際的建模方法，與其他模型方法相比，具有以下特點(diǎn)：

系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)建立的模型屬于管理型模型，用比較手法找出那種解決方案為好。特別適用于處理精度要求不高的復(fù)雜的社會(huì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。

系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)關(guān)注系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，由此可知道系統(tǒng)中每個(gè)因素的作用，評(píng)估系統(tǒng)中的不同部分做出的不同的行動(dòng)將會(huì)如何增加或削減了系統(tǒng)行為的趨勢(shì)。因此它不追求對(duì)未來(lái)的準(zhǔn)確預(yù)報(bào)，而是有條件的預(yù)測(cè)。強(qiáng)調(diào)產(chǎn)生結(jié)果的條件，“如果......則”的形式。通過(guò)試驗(yàn)不同策略所達(dá)的效果，達(dá)到深化對(duì)真實(shí)世界的正確理解，評(píng)估自己所作假設(shè)和每項(xiàng)策略所達(dá)效果的一致性，為預(yù)測(cè)未來(lái)提供了新的手段。

系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)適用于對(duì)數(shù)據(jù)不足的問(wèn)題進(jìn)行研究。建模中常常遇到數(shù)據(jù)不足或某些變量難于量化的問(wèn)題，系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)借助各主要因素之間 的因果關(guān)系及有限的數(shù)據(jù)及一定的結(jié)構(gòu)仍可進(jìn)行推算分析（蘇懋康，1988）。

（三）系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)研究步驟

系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型中的描述方程常常屬于高階非線性動(dòng)態(tài)的方程，應(yīng)用一般數(shù)學(xué)方法很難求解，因此必須借助于計(jì)算機(jī)及仿真技術(shù)，具體研究步驟如下：

對(duì)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)存問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研、歸類、初步整理分析。調(diào)查收集房地產(chǎn)市場(chǎng)的情況與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；明確目的與所要解決的問(wèn)題；分析系統(tǒng)的基本問(wèn)題與主要問(wèn)題，基本矛盾與主要矛盾，一般變量與主要變量；初步劃定系統(tǒng)的界限，并確定內(nèi)生變量、外生變量以及輸入量；確定系統(tǒng)行為的參考模式。

對(duì)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行分析、建模。分析系統(tǒng)總體的與局部的反饋機(jī)制，劃分系統(tǒng)層次與子塊；定義變量及其種類，分析系統(tǒng)的變量間的關(guān)系；確定回路及回路間的反饋關(guān)系；建立定量的數(shù)學(xué)模型，并利用我國(guó)或部分省份的歷史數(shù)據(jù)，驗(yàn)證模型的準(zhǔn)確性，持續(xù)改進(jìn)；在計(jì)算機(jī)上運(yùn)行模型，得到結(jié)果。詳細(xì)過(guò)程如圖4。

分析結(jié)果。得到房地產(chǎn)市場(chǎng)的運(yùn)作機(jī)理；分析現(xiàn)行政策不足的原因，找到解決房地產(chǎn)市場(chǎng)的杠桿解；針對(duì)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，提出可行措施。

關(guān)鍵問(wèn)題說(shuō)明。需要科學(xué)的按照系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)思想，對(duì)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行分析。尤其在建模的構(gòu)思、模擬與測(cè)試的全過(guò)程中，如何正確的使用分解與綜合的原理，處理局部與全局的關(guān)系最為關(guān)鍵。有了較準(zhǔn)確、合理的模型，就可以分析房地產(chǎn)市場(chǎng)的運(yùn)作機(jī)理，最終得到整個(gè)系統(tǒng)的杠桿解。

通過(guò)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的要素進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)方法可以有效地分析房地產(chǎn)市場(chǎng)的運(yùn)行情況。利用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行分析，通過(guò)規(guī)范的步驟建立模型，運(yùn)行并檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，最后根?jù)結(jié)果推出合理的針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控的政策性建議，這些建議本身具有內(nèi)在的一致性，而不用擔(dān)心他們之間相互矛盾。然而就現(xiàn)階段來(lái)看，我國(guó)房地產(chǎn)學(xué)術(shù)界關(guān)于系統(tǒng)性的理論研究比較少，缺乏對(duì)各種房地產(chǎn)現(xiàn)象相互關(guān)系的一般性理論分析。本文基于系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)提出了一個(gè)可行的思路，有待以后進(jìn)行深入的研究，進(jìn)而提出較為完善且可行的政策施力點(diǎn)。

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