[摘要]經(jīng)過一百多年的發(fā)展，長期失能收入保險的定價方法已經(jīng)趨于完善，逐步形成了以減量表方法、曼聯(lián)方法和多狀態(tài)方法為主的三大類方法。在我國，還沒有真正的長期失能收入保險，在長期失能收入保險定價方面的研究和探討很少。本文討論了長期失能收入保險定價的影響因素、定價特點。

[關(guān)鍵詞]失能收入保險定價影響因素

失能收入保險的發(fā)展可以追溯到幾百年以前，早在14世紀(jì)的德國就出現(xiàn)了失能收入保險的雛形,而失能收入保險的創(chuàng)立卻在19世紀(jì)末。經(jīng)過一個多世紀(jì)的發(fā)展，失能收入保險在歐洲和北美發(fā)展的較為完善，保險公司提供的失能收入保險種類繁多，形式多樣，不僅補償了因病、因意外傷害而致殘的不幸者的收入損失，保障了他們失能后的生活水平，同時，在保持人們生活穩(wěn)定、保持社會穩(wěn)定、促進經(jīng)濟發(fā)展等方面也起到了極大的作用。在失能收入保險的定價方面，經(jīng)過一百多年的探索與實踐，逐步形成了系統(tǒng)的失能保險的精算方法，如減量表方法、曼聯(lián)方法、多狀態(tài)方法等，為失能收入保險的費率的厘定提供了科學(xué)的依據(jù)。

通常，健康保險費用可以分解為發(fā)生次數(shù)及每次費用兩個部分，它的基本構(gòu)架是基于尋找疾病發(fā)生次數(shù)與每次給付金額的分布上。如果知道了疾病發(fā)生次數(shù)以及每次給付金額的具體分布形式，那么計算某段時期內(nèi)的總給付額就成為可能，再根據(jù)收支平衡的原則就可以進行健康保險定價。

失能收入保險定價這種健康保險與其他的健康保險有所不同，一是它的給付金額都是約定的，一般為正常收入的一定比例，因此沒有必要尋求每次給付金額的分布；二是它采用的是轉(zhuǎn)移概率（即從健康狀態(tài)轉(zhuǎn)移到死亡狀態(tài)的概率），這個轉(zhuǎn)移概率借助于歷史數(shù)據(jù)以及實際經(jīng)驗，可以構(gòu)造一些特殊的模型來進行估計，如減量表模型、Markov模型等。

基于上述特點,失能收入保險定價的影響因素主要有以下幾點:

[摘要]經(jīng)過一百多年的發(fā)展，長期失能收入保險的定價方法已經(jīng)趨于完善，逐步形成了以減量表方法、曼聯(lián)方法和多狀態(tài)方法為主的三大類方法。在我國，還沒有真正的長期失能收入保險，在長期失能收入保險定價方面的研究和探討很少。本文討論了長期失能收入保險定價的影響因素、定價特點。

[關(guān)鍵詞]失能收入保險定價影響因素

失能收入保險的發(fā)展可以追溯到幾百年以前，早在14世紀(jì)的德國就出現(xiàn)了失能收入保險的雛形，而失能收入保險的創(chuàng)立卻在19世紀(jì)末。經(jīng)過一個多世紀(jì)的發(fā)展，失能收入保險在歐洲和北美發(fā)展的較為完善，保險公司提供的失能收入保險種類繁多，形式多樣，不僅補償了因病、因意外傷害而致殘的不幸者的收入損失，保障了他們失能后的生活水平，同時，在保持人們生活穩(wěn)定、保持社會穩(wěn)定、促進經(jīng)濟發(fā)展等方面也起到了極大的作用。在失能收入保險的定價方面，經(jīng)過一百多年的探索與實踐，逐步形成了系統(tǒng)的失能保險的精算方法，如減量表方法、曼聯(lián)方法、多狀態(tài)方法等，為失能收入保險的費率的厘定提供了科學(xué)的依據(jù)。

通常，健康保險費用可以分解為發(fā)生次數(shù)及每次費用兩個部分，它的基本構(gòu)架是基于尋找疾病發(fā)生次數(shù)與每次給付金額的分布上。如果知道了疾病發(fā)生次數(shù)以及每次給付金額的具體分布形式，那么計算某段時期內(nèi)的總給付額就成為可能，再根據(jù)收支平衡的原則就可以進行健康保險定價。

失能收入保險定價這種健康保險與其他的健康保險有所不同，一是它的給付金額都是約定的，一般為正常收入的一定比例，因此沒有必要尋求每次給付金額的分布；二是它采用的是轉(zhuǎn)移概率（即從健康狀態(tài)轉(zhuǎn)移到死亡狀態(tài)的概率），這個轉(zhuǎn)移概率借助于歷史數(shù)據(jù)以及實際經(jīng)驗，可以構(gòu)造一些特殊的模型來進行估計，如減量表模型、Markov模型等。

基于上述特點，失能收入保險定價的影響因素主要有以下幾點:

[摘要]經(jīng)過一百多年的發(fā)展，長期失能收入保險的定價方法已經(jīng)趨于完善，逐步形成了以減量表方法、曼聯(lián)方法和多狀態(tài)方法為主的三大類方法。在我國，還沒有真正的長期失能收入保險，在長期失能收入保險定價方面的研究和探討很少。本文討論了長期失能收入保險定價的影響因素、定價特點。

[關(guān)鍵詞]失能收入保險定價影響因素

失能收入保險的發(fā)展可以追溯到幾百年以前，早在14世紀(jì)的德國就出現(xiàn)了失能收入保險的雛形,而失能收入保險的創(chuàng)立卻在19世紀(jì)末。經(jīng)過一個多世紀(jì)的發(fā)展，失能收入保險在歐洲和北美發(fā)展的較為完善，保險公司提供的失能收入保險種類繁多，形式多樣，不僅補償了因病、因意外傷害而致殘的不幸者的收入損失，保障了他們失能后的生活水平，同時，在保持人們生活穩(wěn)定、保持社會穩(wěn)定、促進經(jīng)濟發(fā)展等方面也起到了極大的作用。在失能收入保險的定價方面，經(jīng)過一百多年的探索與實踐，逐步形成了系統(tǒng)的失能保險的精算方法，如減量表方法、曼聯(lián)方法、多狀態(tài)方法等，為失能收入保險的費率的厘定提供了科學(xué)的依據(jù)。

通常，健康保險費用可以分解為發(fā)生次數(shù)及每次費用兩個部分，它的基本構(gòu)架是基于尋找疾病發(fā)生次數(shù)與每次給付金額的分布上。如果知道了疾病發(fā)生次數(shù)以及每次給付金額的具體分布形式，那么計算某段時期內(nèi)的總給付額就成為可能，再根據(jù)收支平衡的原則就可以進行健康保險定價。

失能收入保險定價這種健康保險與其他的健康保險有所不同，一是它的給付金額都是約定的，一般為正常收入的一定比例，因此沒有必要尋求每次給付金額的分布；二是它采用的是轉(zhuǎn)移概率（即從健康狀態(tài)轉(zhuǎn)移到死亡狀態(tài)的概率），這個轉(zhuǎn)移概率借助于歷史數(shù)據(jù)以及實際經(jīng)驗，可以構(gòu)造一些特殊的模型來進行估計，如減量表模型、Markov模型等。

基于上述特點,失能收入保險定價的影響因素主要有以下幾點:

1.轉(zhuǎn)移概率

轉(zhuǎn)移概率是指被保險人從一個狀態(tài)轉(zhuǎn)移到另一個狀態(tài)的概率。在失能收入保險定價中，涉及到的轉(zhuǎn)移概率有四個：健康到失能的轉(zhuǎn)移概率、健康到死亡的轉(zhuǎn)移概率、失能到健康的轉(zhuǎn)移概率和失能到死亡的轉(zhuǎn)移概率。失能收入保險定價主要用到的是健康到失能的轉(zhuǎn)移概率。因此，轉(zhuǎn)移概率的估計至關(guān)重要，毫不夸張地說,失能收入保險的定價的核心事實上就是轉(zhuǎn)移概率的估計問題。

2.失能發(fā)生率和失能起始率

失能發(fā)生率是指當(dāng)被保險人在患疾病或遭受意外傷害時表現(xiàn)出失能狀態(tài)的概率，它的計算時間是在等待期初。這與失能起始率不同，失能起始率是指在等待期后被保險人仍處于失能狀態(tài)的概率。顯然，失能發(fā)生率大于或等于失能起始率。正如前面所言，失能收入保險純保費的計算是基于轉(zhuǎn)移概率基礎(chǔ)上的，但是在很多情形下，轉(zhuǎn)移概率不易求得，而是通過失能起始率或失能發(fā)生率來進行估計。

3.疾病發(fā)生率

在國外，有些國家（例如英國）的失能收入保險定價模型中采用疾病發(fā)生率代替失能發(fā)生率。在失能收入保險的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺乏或不全時，采用疾病發(fā)生率代替失能發(fā)生率來計算純保費對失能收入保險的研發(fā)有重要意義。

［摘要］巨災(zāi)風(fēng)險是每個財產(chǎn)保險公司在經(jīng)營管理中都非常重視和重點關(guān)注的風(fēng)險之一，它也是導(dǎo)致全球保險與再保險公司破產(chǎn)的主要原因之一。但是，由于巨災(zāi)風(fēng)險的經(jīng)驗數(shù)據(jù)較難積累，巨災(zāi)風(fēng)險定價問題一直是困擾財產(chǎn)保險業(yè)的難題。盡管如此，國際保險與再保險業(yè)在發(fā)展中還是逐漸探索出一系列適合在實務(wù)中應(yīng)用的巨災(zāi)風(fēng)險定價方法。本文將對這些巨災(zāi)風(fēng)險定價方法進行解釋與分析，供我國保險業(yè)在巨災(zāi)風(fēng)險定價的問題上參考與借鑒。

［關(guān)鍵詞］巨災(zāi)風(fēng)險；巨災(zāi)模型；重現(xiàn)周期；超越概率

一、引言

巨災(zāi)風(fēng)險是每個財產(chǎn)保險公司在經(jīng)營管理中都非常重視和重點關(guān)注的風(fēng)險之一。在全球財產(chǎn)保險公司和再保險公司破產(chǎn)的案例中，由于自然災(zāi)害和人為災(zāi)害導(dǎo)致公司破產(chǎn)的案例不占少數(shù)，尤其是在近幾年來全球氣候極端變化和國際恐怖主義愈加復(fù)雜的環(huán)境下，巨災(zāi)風(fēng)險更成為不容忽視的重要風(fēng)險因素。然而，由于巨災(zāi)風(fēng)險的數(shù)據(jù)積累通常需要幾十年甚至幾百年的時間，導(dǎo)致有關(guān)巨災(zāi)風(fēng)險的經(jīng)驗數(shù)據(jù)較難積累，因此巨災(zāi)風(fēng)險定價問題一直是困擾財產(chǎn)保險業(yè)的難題之一。盡管如此，國際保險與再保險業(yè)在不斷發(fā)展中還是逐漸探索出一系列適合在實務(wù)中應(yīng)用的巨災(zāi)風(fēng)險定價方法，本文將對這些巨災(zāi)風(fēng)險定價方法進行解釋與分析，供我國保險業(yè)在巨災(zāi)風(fēng)險定價的問題上參考與借鑒。

二、國際保險業(yè)常見的巨災(zāi)風(fēng)險定價方法

針對巨災(zāi)風(fēng)險定價這一傳統(tǒng)問題，國際保險業(yè)在發(fā)展過程中逐漸形成了多種分析與評估方法，下面主要就常見的幾種巨災(zāi)風(fēng)險定價方法進行闡述與分析。

摘要：壽險定價利率風(fēng)險是指壽險資金實際收益率與保單預(yù)定利率之不利偏差引起的虧損的可能性。它是威脅壽險公司盈利能力和壽險經(jīng)營穩(wěn)定性的一大風(fēng)險，其發(fā)生帶來的最直接的后果就是利差損．即通常所說的保單利差損風(fēng)險。我國壽險定價利率風(fēng)險的產(chǎn)生既有宏觀經(jīng)濟形勢變動等客觀方面的原因，也有壽險企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營方面的問題。嚴(yán)重的利差損風(fēng)險對我國壽險業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生了諸多不利影響，已成為阻礙我國壽險業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的障礙。

關(guān)鍵詞：利率風(fēng)險；利差損風(fēng)險；風(fēng)險價值

改革開發(fā)30多年來，中國的壽險業(yè)得到了迅速發(fā)展。保費年收人不斷增加，保費年收入從1980年的4.6億元增加到2005年的4927.3億元，與此同時，壽險公司的數(shù)量也明顯增加。從一家綜合性保險公司增加到2005年底的93家(其中保險集團和控股公司6家，財產(chǎn)保險公司35家，人身保險公司42家，資產(chǎn)管理公司5家，再保險公司5家；中資保險公司42家，外資保險公司40家)。壽險業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)今中國金融行業(yè)的一大亮點。但由于外部經(jīng)營環(huán)境的改變，特別是金融市場與經(jīng)濟因素的連動反應(yīng)使壽險公司、消費者的行為發(fā)生了改變，使我國壽險業(yè)存在巨大的潛在風(fēng)險。壽險公司是經(jīng)營風(fēng)險的企業(yè)。壽險公司在經(jīng)營過程中面臨著許多風(fēng)險，包括實際死亡率超過期望死亡率，投資資產(chǎn)的質(zhì)量可能惡化使實際收益率低于期望收益率。實際費用率超過期望費用率，其他公司可能發(fā)明出更為有效的經(jīng)營方法，市場利率的變化導(dǎo)致的損失，等等。按北美精算師學(xué)會(SOA)的分類，壽險公司面臨的主要風(fēng)險包括：資產(chǎn)風(fēng)險(指因壽險公司的債務(wù)人不能按期償債或保險公司投資資產(chǎn)市價的下降而引起的資產(chǎn)貶值帶來的風(fēng)險)、定價風(fēng)險(指定價不足以彌補死亡率或傷殘率惡化等帶來的風(fēng)險)、利率風(fēng)險(是指由于利率變化的不確定性導(dǎo)致現(xiàn)金流量的不確定性，從而影響公司經(jīng)營的穩(wěn)定性，最終影響償付能力)和經(jīng)營風(fēng)險(指公司經(jīng)營過程中遇到的一般商業(yè)性風(fēng)險，包括社會、法律、政治、技術(shù)等方面)。其中。最為突出的就是利率風(fēng)險，傳統(tǒng)的精算定價理論假設(shè)：利率是確定的，即精算師在定價過程中采用確定的保單預(yù)定利率，但事實上利率具有隨機性，從而會引發(fā)壽險定價利率風(fēng)險。而利率風(fēng)險中壽險定價利率風(fēng)險更是長期困擾我國壽險公司的問題。

壽險定價利率風(fēng)險是指壽險資金實際收益率與保單預(yù)定利率之不利偏差引起的虧損的可能性。壽險定價利率風(fēng)險是威脅著壽險公司盈利能力和壽險經(jīng)營穩(wěn)定性的一大風(fēng)險，其發(fā)生帶來的最直接的后果就是利差損．即通常所說的保單利差損風(fēng)險。利差損是指壽險公司實際投資收益率低于人壽保險產(chǎn)品的定價利率而產(chǎn)生的虧損。由于人壽保險業(yè)務(wù)一般都是長期性的，因此，壽險公司從在保單中承諾了保證最低投資收益率的那一刻起，利率風(fēng)險就如影相隨了。壽險產(chǎn)品是應(yīng)付不確定性而產(chǎn)生的，本質(zhì)上屬于金融類產(chǎn)品，利率始終是其定價時的一個非常重要的參數(shù)之一。設(shè)計保單時的精算考慮，在技術(shù)允許的條件下已經(jīng)極大地量化了，比如，生命表中的不確定因素，通貨膨脹率，以及根據(jù)大數(shù)法則得到的各種保險風(fēng)險的出險率。只有預(yù)期保險基金投資收益率這一項由于未來市場利率風(fēng)險千變?nèi)f化。精算假設(shè)所采用的利率，不管是監(jiān)管部門統(tǒng)一確定的定價利率，還是根據(jù)銀行存款利率、通貨膨脹率、投資收益率的歷史情況，兼顧未來經(jīng)濟發(fā)展水平確定的利率，都只是一種假設(shè)性的利率。由于壽險產(chǎn)品的長期性，這種假設(shè)性利率就不可避免地會在未來一定時期內(nèi)受到市場利率上下波動的影響(在我國利率市場化進程加快的背景下，這一現(xiàn)象將是明顯的)。壽險公司未來現(xiàn)金流量自然極大地受利率變化的影響，因而利率風(fēng)險在壽險公司未來經(jīng)營中的影響絕不可等閑視之，需大力加強管理壽險產(chǎn)品的定價機制。

保險的實質(zhì)是依據(jù)大數(shù)法則集合風(fēng)險、分?jǐn)倱p失。通過訂立合同的形式，保險人一方面從多數(shù)投保人處收繳保險費，作為未來給付保險金的準(zhǔn)備金而留存在保險公司內(nèi)；保險費率是保險人向投保人或被保險人收取的每單位保險金額的保險費，也就是保險的價格。一般人壽保險單的毛保費(也叫總營業(yè)保費)由純保費和附加保費兩部分構(gòu)成。純保費用于保險合同規(guī)定的特定責(zé)任損失的補償和給付，按我國的方法，還包含保險公司承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任的一定報酬(即為保險公司的利潤)。純保費依據(jù)預(yù)定利率和源于生命表的預(yù)定死亡率來計算。附加保費用作彌補保險公司經(jīng)營服務(wù)所耗費的各項費用(包括管理費、傭金手續(xù)費等)以及風(fēng)險安全加成。其中，安全加成用以補償死亡率及市場等的風(fēng)險。保險精算原則是保證在保險合同有效期內(nèi)任意時點上，保險公司的所有收入與其所有支出的價值的期望值相等(因為所有收入與所有支出均是隨機變量)。計算貼現(xiàn)過程中所使用的貼現(xiàn)率就是預(yù)定利率?？梢姡A(yù)定利率是決定保單價格的重要因素，可以說，預(yù)定利率是壽險公司對在簽單時一次收取或分次收取的保費負(fù)有的保障的最低收益率。如果其他因素不變，預(yù)定利率越高，保費越低，保險成本越高；反之，預(yù)定利率越低，保費越高，保險成本越低。按精算等價原則(在合同成立時)：

純保費的計算公式：純保費精算現(xiàn)值：保額精算現(xiàn)值

摘要：定價是核保險中的核心問題。核電站財產(chǎn)損失險定價的原理包括：核電站危險單位的劃分，核電站財產(chǎn)損失險理論費率的確定，核電站財產(chǎn)損失險實際費率的確定。根據(jù)純費率確定方法的不同，核電站財產(chǎn)損失險分為三類定價模式：即關(guān)鍵風(fēng)險因素定價模式、區(qū)位劃分定價模式與分段定價模式。要準(zhǔn)確科學(xué)地對核電站財產(chǎn)損失險進行定價，必須要有健全完善的核保險風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，必須要有較強的風(fēng)險檢驗?zāi)芰?，必須靈活運用核保險定價方法與綜合考慮定價因素。

關(guān)鍵詞：核電站；財產(chǎn)損失險；定價模式

一、研究核保險定價的意義

核電站財產(chǎn)損失險是核保險中的主要險種之一，定價是核保險的核心問題，定價的科學(xué)與否，直接關(guān)系到核保險的健康發(fā)展。由于核保險定價存在許多特殊性，導(dǎo)致核保險定價與一般保險定價存在很大的不同，因此研究核保險的定價具有非常重要的理論意義與實踐價值。研究核保險定價的意義主要表現(xiàn)在以下幾方面：

(一)大數(shù)法則在核保險定價中無法采用

保險定價的一般原理是依據(jù)數(shù)學(xué)概率論中的“大數(shù)法則”，通過長期的保險事故統(tǒng)計，確定某類保險標(biāo)的的出險概率，損失規(guī)模，進而確定此類保險標(biāo)的的費率。根據(jù)“大數(shù)法則”定律，承保的危險單位越多，損失概率的偏差越??；反之，承保的危險單位越少，損失概率的偏差越大。因此，保險人運用“大數(shù)法則”就可以比較精確地預(yù)測危險，合理地厘定保險費率。保險人為了保持其財務(wù)穩(wěn)定性，必須擴大承保保險標(biāo)的的數(shù)量，從而使自己的業(yè)務(wù)規(guī)模符合大數(shù)法則的要求。

[摘要]經(jīng)濟全球化下保險業(yè)的國際融合愈發(fā)突出?？鐕ｋU公司設(shè)立境外子公司開展保險業(yè)務(wù)是國際保險市場一體化的重要形式。由于各個國家稅法各不相同，主權(quán)國家稅權(quán)的獨立性使得跨國保險公司可以利用關(guān)聯(lián)方交易中的轉(zhuǎn)讓定價規(guī)則降低或轉(zhuǎn)移稅賦。保險公司關(guān)聯(lián)交易相對于其他行業(yè)而言交易業(yè)務(wù)比較特殊，保險監(jiān)管只有結(jié)合關(guān)聯(lián)方交易特點制定相關(guān)的轉(zhuǎn)讓定價管理規(guī)則，才能有效地維護國家稅權(quán)，促進良性競爭和保障市場秩序。

[關(guān)鍵詞]國際保險；保險公司；轉(zhuǎn)讓定價；關(guān)聯(lián)交易

一、保險公司關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管的必要性

保險業(yè)自由化和全球一體化的趨勢使得保險公司關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管成為必要。保險的自由化表現(xiàn)為保險險種在過去幾十年不斷創(chuàng)新，新險種打破保險與金融、壽險與非壽險業(yè)務(wù)的界限，保險市場與其他金融市場如銀行信貸市場、股票證券市場呈現(xiàn)出很強的相互融合與滲透的發(fā)展趨勢。發(fā)展中國家受外部壓力或自身發(fā)展需要不得不減少甚至取消保險市場準(zhǔn)入的障礙，放松對保險業(yè)的管制并按國際慣例的原則進行監(jiān)管。保險業(yè)全球一體化主要表現(xiàn)為發(fā)達國家保險業(yè)在經(jīng)濟一體化的巨浪下，向其他國家尤其是新興市場國家滲透，在國內(nèi)市場競爭處于極限之際，向海外尋求新的發(fā)展空間和高額利潤來源。

這種趨勢意味著一方面跨國保險公司可以在各個國家金融保險市場上投資，獲取高額利潤；另一方面跨國公司可以通過母子公司內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易將所獲取的利潤轉(zhuǎn)移到國外，通過會計技術(shù)使得利潤來源地國家保險公司的利潤變小甚至產(chǎn)生負(fù)利潤。轉(zhuǎn)移的利潤將流向母公司或者是稅負(fù)較低的其他子公司，導(dǎo)致投資所在國稅收流失，而利潤流向國也可能因為其稅收體系與投資所在國的不同最終致使所轉(zhuǎn)移利潤在流向國也無需納稅，造成無稅收灰色地帶。

國際稅法中的轉(zhuǎn)讓定價是指跨國公司為了謀求整體利益的最大化，在集團內(nèi)部對貨物銷售、資金借貸、勞務(wù)提供或技術(shù)交易、有形財產(chǎn)租賃和無形財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)制訂不同于市場公平競爭的價格或就費用的分?jǐn)傔M行不合理的分配。它不受國際市場供求關(guān)系的影響，只服從于跨國公司的全球戰(zhàn)略目標(biāo)和跨國公司全球利益最大化目標(biāo)。保險公司關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管，就是要使關(guān)聯(lián)保險企業(yè)之間的業(yè)務(wù)定價有章可循，稅收在國際間合理分配，同時也有利于維護主權(quán)國家正常的市場競爭，保障市場的穩(wěn)定發(fā)展。

一、研究核保險定價的意義

核電站財產(chǎn)損失險是核保險中的主要險種之一，定價是核保險的核心問題，定價的科學(xué)與否，直接關(guān)系到核保險的健康發(fā)展。由于核保險定價存在許多特殊性，導(dǎo)致核保險定價與一般保險定價存在很大的不同，因此研究核保險的定價具有非常重要的理論意義與實踐價值。研究核保險定價的意義主要表現(xiàn)在以下幾方面：

(一)大數(shù)法則在核保險定價中無法采用

保險定價的一般原理是依據(jù)數(shù)學(xué)概率論中的“大數(shù)法則”，通過長期的保險事故統(tǒng)計，確定某類保險標(biāo)的的出險概率，損失規(guī)模，進而確定此類保險標(biāo)的的費率。根據(jù)“大數(shù)法則”定律，承保的危險單位越多，損失概率的偏差越??；反之，承保的危險單位越少，損失概率的偏差越大。因此，保險人運用“大數(shù)法則”就可以比較精確地預(yù)測危險，合理地厘定保險費率。保險人為了保持其財務(wù)穩(wěn)定性，必須擴大承保保險標(biāo)的的數(shù)量，從而使自己的業(yè)務(wù)規(guī)模符合大數(shù)法則的要求。

核電站定價的方法并不能完全使用一般的保險定價原理，其主要原因在于核電站數(shù)量太少，很難滿足大數(shù)法則對保險標(biāo)的數(shù)量要求的最小值。核電站保險只有50多年的歷史，全世界現(xiàn)在運行的核反應(yīng)堆只有435個，即便包括已退役的核反應(yīng)堆，也只有600多個，WANO組織統(tǒng)計的反應(yīng)堆運行時間累計只有12000堆年左右。在這種狀況下，大數(shù)法則失效，導(dǎo)致核電站的定價不同于一般的保險定價方法。

(二)核保險屬于高風(fēng)險業(yè)務(wù)，有可能釀成巨災(zāi)風(fēng)險

摘要：定價是核保險中的核心問題。核電站財產(chǎn)損失險定價的原理包括：核電站危險單位的劃分，核電站財產(chǎn)損失險理論費率的確定，核電站財產(chǎn)損失險實際費率的確定。根據(jù)純費率確定方法的不同，核電站財產(chǎn)損失險分為三類定價模式：即關(guān)鍵風(fēng)險因素定價模式、區(qū)位劃分定價模式與分段定價模式。要準(zhǔn)確科學(xué)地對核電站財產(chǎn)損失險進行定價，必須要有健全完善的核保險風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，必須要有較強的風(fēng)險檢驗?zāi)芰?，必須靈活運用核保險定價方法與綜合考慮定價因素。

關(guān)鍵詞：核電站；財產(chǎn)損失險；定價模式

一、研究核保險定價的意義

核電站財產(chǎn)損失險是核保險中的主要險種之一，定價是核保險的核心問題，定價的科學(xué)與否，直接關(guān)系到核保險的健康發(fā)展。由于核保險定價存在許多特殊性，導(dǎo)致核保險定價與一般保險定價存在很大的不同，因此研究核保險的定價具有非常重要的理論意義與實踐價值。研究核保險定價的意義主要表現(xiàn)在以下幾方面：

(一)大數(shù)法則在核保險定價中無法采用

保險定價的一般原理是依據(jù)數(shù)學(xué)概率論中的“大數(shù)法則”，通過長期的保險事故統(tǒng)計，確定某類保險標(biāo)的的出險概率，損失規(guī)模，進而確定此類保險標(biāo)的的費率。根據(jù)“大數(shù)法則”定律，承保的危險單位越多，損失概率的偏差越?。环粗?，承保的危險單位越少，損失概率的偏差越大。因此，保險人運用“大數(shù)法則”就可以比較精確地預(yù)測危險，合理地厘定保險費率。保險人為了保持其財務(wù)穩(wěn)定性，必須擴大承保保險標(biāo)的的數(shù)量，從而使自己的業(yè)務(wù)規(guī)模符合大數(shù)法則的要求。