導(dǎo)語(yǔ)：市場(chǎng)監(jiān)督論文：當(dāng)代電力市場(chǎng)監(jiān)督的綜述一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

本文作者：吳海濤工作單位：武漢供電公司

假設(shè)電力市場(chǎng)中博弈有兩個(gè)參與人，監(jiān)管方和被監(jiān)管方。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)電力企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管時(shí)，監(jiān)管查處所付出的成本為C，它包含對(duì)電力企業(yè)的市場(chǎng)交易行為進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)欺詐、違規(guī)行為的電力企業(yè)進(jìn)行處理所消耗的費(fèi)用。監(jiān)管機(jī)構(gòu)成功監(jiān)管查處違規(guī)行為可帶來(lái)的貨幣收益為U，監(jiān)管者如果進(jìn)行監(jiān)管監(jiān)察發(fā)現(xiàn)被監(jiān)管者有違規(guī)行為并進(jìn)行查處，處以經(jīng)濟(jì)處罰為A。如果被監(jiān)管進(jìn)行了違法違規(guī)的行動(dòng)，而監(jiān)管者疏于職守，則造成的損失為D（用貨幣表示）。被監(jiān)管者如果守規(guī)交易，則得到的收益為E1，如果違規(guī)交易，則獲得收益為E2，且E2>E1。由于我國(guó)電力市場(chǎng)監(jiān)管能力的有限，為了更接近實(shí)際情況，假定市場(chǎng)監(jiān)管者即使選擇監(jiān)管也不一定能查出市場(chǎng)上的違規(guī)行為，由于電力市場(chǎng)信息不對(duì)稱，交易行為隱蔽性強(qiáng)，還有可能監(jiān)管者付出了監(jiān)管成本，沒(méi)有查處出違規(guī)行為，誤吧違規(guī)行為當(dāng)作正當(dāng)行為。假設(shè)監(jiān)管方進(jìn)行監(jiān)管的概率為PC，則不監(jiān)管的概率為1-PC。監(jiān)管方進(jìn)行監(jiān)管，能夠正確查處違規(guī)行為的概率，我們用稽查的正確率Pr表示，則監(jiān)管方進(jìn)行監(jiān)管，但是沒(méi)有正確稽查處違規(guī)行為而進(jìn)行查處的概率為1-Pr，且監(jiān)管部門因?yàn)楸O(jiān)管不力得到的懲罰也為D。被監(jiān)管方守法交易的概率為Pk，則進(jìn)行違規(guī)交易的概率為1-Pk。根據(jù)上述假設(shè)，建立的電力市場(chǎng)交易秩序監(jiān)管博弈，其戰(zhàn)略表達(dá)式為：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的純戰(zhàn)略空間為：S1={A1:進(jìn)行監(jiān)管并查處違規(guī)行為，A2：進(jìn)行監(jiān)管但是沒(méi)有查處違規(guī)行為，A3：不進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)管}。被監(jiān)管方的純戰(zhàn)略空間為：S2={B1：被監(jiān)管單位按照正常市場(chǎng)持續(xù)交易，B2：被監(jiān)管單位違規(guī)交易}。由此得到雙方博弈矩陣如表1、2所示：表1電力市場(chǎng)交易行為監(jiān)管博弈矩陣表2不確定信息的監(jiān)管博弈矩陣由于實(shí)際上監(jiān)管機(jī)構(gòu)能否正確查處被監(jiān)管對(duì)象的違規(guī)行為，不受監(jiān)管方的主管控制，考慮監(jiān)管機(jī)構(gòu)稽查正確的概率，將表1的博弈矩陣變?yōu)楸?所示的博弈矩陣。從博弈矩陣中可以看出，當(dāng)-C+Pr(U+A)-(1-Pr)D<-D時(shí)，即Pr(U+A)+PrD<C時(shí)，（不監(jiān)管，違規(guī)交易）是該博弈的唯一納什均衡。它的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是監(jiān)管者監(jiān)管成本太高，其監(jiān)管得到的收益與不監(jiān)管時(shí)的懲罰之和也不及監(jiān)管成本，使得監(jiān)管者沒(méi)有意愿和激勵(lì)去進(jìn)行監(jiān)管，因?yàn)檫@樣的結(jié)果是得不償失的。其原因是兩個(gè)方面原因，一個(gè)是發(fā)展初期，電力市場(chǎng)效率低下，監(jiān)管者發(fā)現(xiàn)交易違規(guī)彌補(bǔ)的損失對(duì)于提高市場(chǎng)效率并不明顯；另一個(gè)是監(jiān)管者的經(jīng)驗(yàn)，手段和技術(shù)水平還處在一個(gè)比較低下的階段，因而監(jiān)管成本非常高。當(dāng)-C+Pr(U+A)-(1-Pr)D>-D，即Pr(U+A)+PrD>C時(shí)，當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)不不進(jìn)行監(jiān)管時(shí)，被監(jiān)管對(duì)象的最優(yōu)策略是違規(guī)交易，當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管時(shí)，被監(jiān)管對(duì)象的最優(yōu)策略取決于E1和E2-PrA，只有在E1>E2-PrA時(shí)即PrA>E2-E1時(shí)，被監(jiān)管企業(yè)才會(huì)選擇不違規(guī)交易，因此該博弈不存在純策略納什均衡?，F(xiàn)在考察該博弈存在混合策略納什均衡的可能性。則監(jiān)管者采取監(jiān)管的期望收益為：Ug1=Pk(-C)+(1-Pk)[-C+Pr(U+A)-(1-PrD），監(jiān)管者不監(jiān)管的期望收為Ug2=Pk*0+(1-Pk)(-D)，被監(jiān)管對(duì)象合法交易的期望收益為:Uc1=PcE1+(1-PC)E1，被監(jiān)管對(duì)象違規(guī)交易的期望收益為：Uc2=PC(E2-PrA)+(1-PC)E2。則監(jiān)管方的期望效用為：Ug=PCUg1+(1-PC)Ug2，該效用的一階條件為：墜UC/墜Pk=-C+Pr(U+A)-PkPr(U+A)-(1-Pr)PkD=0解得：Pk*=1-C-(1-Pr)DPr(U+A)-(1-Pr)D由此可以看出，監(jiān)管成本C越小，被監(jiān)管方的遵守交易規(guī)則的可能性越大；對(duì)違規(guī)行為的處罰A越大，企業(yè)遵守交易規(guī)則的可能性越大；由墜P＊k／墜D>0可知，政府對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管不利的懲罰越大，企業(yè)遵守交易規(guī)則的可能性越大；由墜P＊k／墜Pr>0可知，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在監(jiān)管稽查過(guò)程中，正確率越高，被監(jiān)管企業(yè)守規(guī)的可能性越大，這與現(xiàn)實(shí)情況一致。被監(jiān)管方的期望效用為：UC=PkUC1+(1-Pk)UC2該效用的一階條件為：墜UC/墜Pk=E1-PC(E2-PrA)-(1-PC)E2=0。解得：P*c=(E2-E1)/(PrPA)由此可以看出，當(dāng)被監(jiān)管企業(yè)違規(guī)交易帶來(lái)的額外收益VE=E2-E1越大，則監(jiān)管部門采取監(jiān)管的可能性越大；當(dāng)監(jiān)管部門稽查正確率越低，對(duì)違規(guī)行為的處罰金額越低時(shí)，監(jiān)管的可能性越大，這與現(xiàn)實(shí)情況是一致的。處罰力度為：A*=(E2-E1)(PcPr)?？梢钥闯?，當(dāng)被監(jiān)管企業(yè)的違規(guī)交易帶來(lái)的額外收益越大，則處罰金額越高；當(dāng)被監(jiān)管企業(yè)的遵守規(guī)則的概率越小，監(jiān)管機(jī)構(gòu)稽查正確率越低的時(shí)候，處罰力度應(yīng)該越大。

通過(guò)進(jìn)一步分析，對(duì)我國(guó)電力市場(chǎng)監(jiān)管有如下啟示：①由納什均衡解（不監(jiān)管，不違規(guī)）及均衡條件E1莛E2可知，如果電力企業(yè)選擇違規(guī)交易獲得的收益不能夠比守規(guī)交易獲得的收益多時(shí)，電力企業(yè)將自覺(jué)選擇遵守市場(chǎng)秩序，而監(jiān)管部門將將不用進(jìn)行監(jiān)管，這是電力市場(chǎng)監(jiān)管最理想的均衡狀態(tài)。這可以得到啟示對(duì)于電力市場(chǎng)的監(jiān)管，不能一味的采取加強(qiáng)監(jiān)管力度的單一手段，應(yīng)該適當(dāng)從激勵(lì)的角度出發(fā)，從整體上提高電力企業(yè)的質(zhì)量和利潤(rùn)水平，才能從根本上長(zhǎng)期降低電力市場(chǎng)上違規(guī)行為發(fā)生的程度。但是現(xiàn)階段我國(guó)電力業(yè)的整體質(zhì)量和利潤(rùn)水平都不高，要想短期內(nèi)降低電力市場(chǎng)違規(guī)交易行為的發(fā)生的程度，提高監(jiān)管效率，從模型的另外兩個(gè)均衡解及均衡條件中我們可以找到答案。②由納什均衡解（不監(jiān)管，違規(guī)交易）及均衡條件E1<E2且Pr(U+A)+PrD<C可知，如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)電力企業(yè)違規(guī)交易行為的處罰力度不夠，自身監(jiān)管水平過(guò)低，造成稽查正確率不夠高，同時(shí)違規(guī)交易能夠比守規(guī)交易帶來(lái)更大的收益，那么電力企業(yè)將會(huì)紛紛采取違規(guī)交易行為，即使遭受經(jīng)濟(jì)處罰也在所不惜，造成電力市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。由此看來(lái)，監(jiān)管部門必須在加大懲罰力度，加強(qiáng)自身監(jiān)管隊(duì)伍的建設(shè)，提高監(jiān)管人員素質(zhì)，才能降低電力企業(yè)的非正當(dāng)行為。③由混合策略的納什均衡解，P*c=(E2-E1)PrA，以及P*k=1-[C-(1-Pr)D]/Pr(U+A)-(1-Pr)D的分析中可得，當(dāng)電力企業(yè)違規(guī)交易得到的額外收益越大，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的稽查正確率以及對(duì)違規(guī)行為的處罰力度越小時(shí)，則需要監(jiān)管部門以更大的比例進(jìn)行監(jiān)管。當(dāng)監(jiān)管成本越高，對(duì)違規(guī)行為的處罰力度越小，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的稽查正確率越低，政府對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管不力的處罰越低時(shí)，電力企業(yè)進(jìn)行違規(guī)交易的比例越大。綜上所述，要想提高電力市場(chǎng)監(jiān)管效率，不但要加大對(duì)違規(guī)行為的處罰力度，也要對(duì)監(jiān)管部門的監(jiān)管不力加大處罰力度，同時(shí)要不斷提高監(jiān)管機(jī)構(gòu)的專業(yè)水平，降低監(jiān)管成本。□