導語：如何才能寫好一篇風險評估與管理，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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一、企業(yè)風險管理概述

企業(yè)風險管理有八個組成要素：目標設定、風險識別、風險評估、風險對策、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督,內部環(huán)境.下面對其前四個方面的因素著重進行闡述：

[1]目標設定，即是在1960年之際，有國外的代洛克發(fā)現(xiàn)并且提出了相應的理論，它的內容是敘述具有一個向前的目標是完成某個事情的源泉和動力，所以可知，倘若確定了目標，就會增加靠近成功的幾率，當一個具有挑戰(zhàn)性的目標被大眾認可并完成以后，取得的價值是非?？捎^的。

[2]風險識別是指在企業(yè)發(fā)生虧損，出現(xiàn)差錯之前，企業(yè)的管理人員根據(jù)自己以往的經(jīng)驗以及相應的設備等辨識出對企業(yè)的威脅的因素以此來協(xié)助和維護企業(yè)達到既定目標的安全。這主要包括感知以及分析風險兩個方面。

[3]風險評估

從企業(yè)的相關資源的安全角度來分析可知，風險評估主要是對企業(yè)內部的資料進行相應的分析，評估風險的來源和對企業(yè)的危害度，企業(yè)進行風險管理的前提，風險評估是企業(yè)保證其內部資源具有高的安全系數(shù)的主要措施，它將歸類于資源的安全管理這一企業(yè)經(jīng)營體系中。

二、企業(yè)開展風險評估的過程分析

國家政府部門在2006年之際就已經(jīng)出版了《企業(yè)全中央面風險管理指引》這一條款，其中的一條項目《指引》里面的主要內容就指出了，每個企業(yè)或者公司都應該對保存關于風險管理方面的一些相關資料以及企業(yè)不同的項目管理業(yè)務過程開展一些針對實際情況的風險評估。對于這些方面的風險評估，企業(yè)就采取了三個方面的階段和內容，首先是風險辨識，其內容主要是包含了和辨清企業(yè)開展什么項目或者進行什么措施會嚴重阻礙企業(yè)的發(fā)展，從而產(chǎn)生風險。話句話說的就是對于企業(yè)的各個生產(chǎn)流程，部門管理流程和相關的業(yè)務流程以及公司的一些日常事務活動進行認真地檢查和評估，辨別其中是否具有風險性以及具有的這些風險內容的癥狀在哪里，其次，對企業(yè)進行風險分析，這主要就是為了確定企業(yè)能否產(chǎn)生風險以及分清風險的特點。換句話說就是根據(jù)相關的風險具有的特征對這些風險進行分門別類的定義，并且辨別其相關的風險度和產(chǎn)生這些風險的原因和條件。最后，對企業(yè)進行風險評價，風險評價也是極其重要的一個方面，即是預測企業(yè)的某個流程產(chǎn)生了風險之后會對企業(yè)造成什么樣的影響，換句話說就是風險評價對企業(yè)來講起著相當重要的作用，可能會了解到風險在企業(yè)實現(xiàn)其自身的目標方案中的影響程度等。

三、企業(yè)進行風險評估的重要性

任何企業(yè)都具有一定的風險性，并且企業(yè)的風險性也是不可避免的，風險評估是事實內部控制的重要環(huán)節(jié),所以就要加強企業(yè)的風險評估，讓企業(yè)的損失降到最低化，另外，在企業(yè)內進行風險評估還可以加強企業(yè)的管理人員與上級領導和企業(yè)員工之間的警惕風險的意識，而且還能夠讓全體員工能夠懂得各司其職，加強企業(yè)的風險評估能夠對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的問題及時解決，防止其影響企業(yè)的既定目標，造成企業(yè)的正常營運處于癱瘓狀態(tài)，由此企業(yè)加強風險評估是最有效也是最直接的提高企業(yè)的經(jīng)濟的途徑。

四、企業(yè)進行風險評估的策略

3.1控制活動策略

在企業(yè)的相關管理部門在察覺這種風險，并且將這種風險的影響程度進行了了解和清晰的分析之后，就可以對企業(yè)存在的這種風險著手加派人手研究相應的解決措施。這里的控制活動主要是針對管理階層而言，主要就是為了讓相關的管理人員在發(fā)現(xiàn)企業(yè)有了某些風險之后能夠及時的發(fā)出響應的指令，防止一些人員不停派遣和調崗的情況出現(xiàn)，相當于是授予管理人員的某種權利，這就包括了“核準、授權、驗證、調節(jié)”等等一系列的過程，控制活動的最大的作用就在于保障企業(yè)的既定目標能夠不夠風險的影響，并且能夠順利的完成或者達到企業(yè)的既定目標。

3.2完險管理體系

全面風險管理是對整個機構內各個層次,各個種類風險的通盤管理。對企業(yè)實施全方位的整體風險管理不僅可以使企業(yè)的整體員工合作協(xié)調起來，讓企業(yè)內部數(shù)據(jù)之間deep收集、測量、處理三者有機的站在一條水平線上，能夠更好的協(xié)助企業(yè)的內部的審計以及監(jiān)督。并且企業(yè)的相關上級領導以及相關的管理人員務必分清從整個企業(yè)的發(fā)展出發(fā)，分清其中的利與弊，使得各部門的領導安排的相關程序都能夠及時的落到實處，其次有效、及時、準確的報告制度對于企業(yè)來講也是非常重要的，這就需要盡快恢復其現(xiàn)有的報告缺陷，保證企業(yè)的內部信息暢通，即當企業(yè)的內部環(huán)境方面出現(xiàn)了某一方面的風險和錯誤時，就應該及時的上級領導揮或者部門報告，以便讓其能夠盡快得到解決，恢復正常的運營秩序。

3.3建立健全財務危機預警系統(tǒng)

企業(yè)財務預警機制系統(tǒng)是為防止企業(yè)偏離正常經(jīng)營軌道而建立的報警和控制系統(tǒng)，它以企業(yè)信息化為基礎，利用數(shù)據(jù)化管理方式，通過對各種財務數(shù)據(jù)資料的分析，對企業(yè)經(jīng)營管理活動中存在的財務危機及早警示，對潛在財務風險進行實時監(jiān)控，為經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。

建立財務危機預警系統(tǒng)，可對財務運營過程進行監(jiān)控、預測，及早發(fā)現(xiàn)財務危機信號，在其萌芽階段采取有效措施進行預防和控制，避免情況惡化造成更大的損失。

3.4設計一套科學的內部控制行動指南

1、在機構內部廣泛開展“深化內控理念，落實內控措施”的創(chuàng)建活動，結合自身情況及上級單位的要求，通過確定風險控制環(huán)節(jié)，分解、落實機構內各部門、各崗位管理職責，并對控制狀況進行檢查、評價和考核，強化風險管理責任，提高全員風險防范的意識和能力，從而全面有效地控制經(jīng)營風險。設立一套科學的內部控制行動指南，為管理者進行內部控制有效性評價提供指引也是當前急切需要解決的問題。并且要在內部相應的部門實施相應的個人評估策略，即在企業(yè)實施的長時間的監(jiān)督過程中，在一般情況下，企業(yè)最好是聘請相應的專業(yè)人員對其進行評估，以此來監(jiān)督企業(yè)內部控制的實施有效性，這些是對長效監(jiān)督控制的一系列評估

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關鍵詞：風險控制理論；風險評估；電力安全管理；電力風險；電網(wǎng)運行 文獻標識碼：A

中圖分類號：TM712 文章編號：1009-2374（2015）35-0180-03 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2015.35.089

隨著國內外經(jīng)濟的迅速發(fā)展，國民經(jīng)濟與人民生活愈加依賴于電力系統(tǒng)，當今社會，電網(wǎng)運行的安全性、穩(wěn)定性與可靠性直接關系著經(jīng)濟發(fā)展與社會正常運行，在電力產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增加、電網(wǎng)結構日趨復雜的形勢下，對電力系統(tǒng)自身的安全管理顯得尤為重要。電力系統(tǒng)安全管理具體涉及到電網(wǎng)安全、電力設備安全與員工及其他人員人身安全三方面，從事電力系統(tǒng)研究的學者專家與實際生產(chǎn)中的一線工作管理人員也多從以上三個角度來優(yōu)化管理工作。在當今電力企業(yè)中，建立更為行之有效的管理體制、新技術的引入、更加規(guī)范企業(yè)內部人員操作技能與規(guī)程、員工定期培訓等方式，都在一定程度上提高了安全性，保證電網(wǎng)更加安全穩(wěn)定運行。而隨著信息化與智能化時代的來臨，面對越來越復雜的電網(wǎng)運行環(huán)境，深入了解與掌握當前電網(wǎng)所可能面臨的風險，對風險的概率進行評估，并針對潛在風險提前采取一些有效防控與管理措施，從而降低風險發(fā)生的概率，對提高電力系統(tǒng)安全性與降低人身事故概率等方面都有著重要意義。本文從當今國內電網(wǎng)安全風險原因及識別、電網(wǎng)風險管理工作重點及風險評估引入等方面，探究風險管理在電力安全管理中日趨重要的作用，對相關領域有一定的指導意義。

1 電力系統(tǒng)風險成因分析

我國幅員遼闊，各地的特點鮮明，故不同地域下電網(wǎng)表現(xiàn)出的風險隱患可能不盡相同，而通過對我國南網(wǎng)及國網(wǎng)某些重要區(qū)域電網(wǎng)安全運行的分析，認識到其中一些共通的潛在問題，具體有：

1.1 電網(wǎng)結構問題

由于地市傳統(tǒng)建設及規(guī)劃并不均衡，且沒有考慮到城市發(fā)展與電力負荷分布及增長特點的關聯(lián)性，使許多地區(qū)電網(wǎng)結構布局及負荷分布不科學，在某些情況下，一些地區(qū)極易發(fā)生大規(guī)模停電事故。

1.2 電力設備自身風險

電力設備在設計、制造、原材料或生產(chǎn)安裝等環(huán)節(jié)都有可能出現(xiàn)質量問題。而受負荷、外部環(huán)境及器件老化的影響，設備都可能出現(xiàn)問題，進而影響電網(wǎng)整體運行。

1.3 外部環(huán)境風險

外部的環(huán)境問題現(xiàn)已成為電力系統(tǒng)安全管理的重要側重點，其防控與治理難度都相對更大。近年來全國極端天氣增多，暴雪、暴雨、雷擊、大風、霧霾等嚴重影響著輸電線路的可靠運行。而類似于電纜隧道等基礎性電力設施，由于部分建設年代較為久遠、標準較低等問題，造成現(xiàn)在結構產(chǎn)生了保護層脫落、鋼筋漏出甚至部分坍塌等現(xiàn)象，都嚴重影響了線路安全。

1.4 電力系統(tǒng)體制機制建立不完善

從系統(tǒng)整體看，首先，有些職能的劃分并不清晰，尤其是一些行業(yè)管理機構與監(jiān)管部門在一些領域存在交叉監(jiān)管問題與遺漏管理問題；各部門間往往僅落實自己單方面的職能，雖然使其工作能高效有序進行，但缺少了內部聯(lián)動機制，使需要協(xié)調配合的區(qū)域有一定的發(fā)展限值，從而構成了一定的安全隱患。其次，隨著電網(wǎng)結構的擴張，使電力企業(yè)的巡線護線工作變得更加復雜困難，全范圍、全時段的不間斷巡視機制并沒有執(zhí)行到位，間斷性的巡視工作加重了部分地區(qū)的安全隱患。最后，電力企業(yè)的職能效力有限，對某些運行隱患只能進行提醒與告誡，并沒有真正的執(zhí)法權，從而并不能有效保證電力安全。故電網(wǎng)企業(yè)與市區(qū)政府的聯(lián)動機制應繼續(xù)加強，使治理工作更加深入與高效。

1.5 外力破壞電網(wǎng)設施問題

電力系統(tǒng)遭到人為等原因破壞的現(xiàn)象至今仍十分普遍。首先，類似在電力設施保護區(qū)進行施工作業(yè)、占地建房置物、汽車撞桿、偷竊電纜等電力設施及進行其他活動等現(xiàn)象屢見不鮮，其是引發(fā)電力運行故障及引發(fā)停電等問題的主因。其次，類似老鼠等動物啃咬及攻擊電纜等現(xiàn)象也時有發(fā)生。針對此類問題的防控是電網(wǎng)安全管理的重要部分。

1.6 電力應急預案操作性有待提高

我國對突發(fā)事件的應急管理整體處于起步階段，且近年來的大規(guī)模停電現(xiàn)象發(fā)生次數(shù)較少，電網(wǎng)運行也較為穩(wěn)定。故電力應急等預案仍處于常態(tài)的應急處置模式，操作性過于簡單與理想化，并無較強的針對性，使在真正發(fā)生問題時的風險性增強。類似于2008年冰災導致的大停電，海南大停電及近年的深圳市發(fā)生的較為嚴重的停電之后的處理辦法，都不同程度地說明電力企業(yè)對應急預案的規(guī)劃有待提高。

2 電力企業(yè)風險管理的工作重點

加強供電公司風險管理工作，對電力企業(yè)及社會整體的發(fā)展都有重要意義。針對風險管理工作，電網(wǎng)已經(jīng)開展并逐步深入多項工作，并在實施中已突顯成效，具體有以下六個方面：

2.1 對電力系統(tǒng)運行進行風險評估

電力系統(tǒng)風險評估在近年的電網(wǎng)安全管理工作中占有愈加重要的地位。其對電網(wǎng)的運行狀態(tài)進行判斷、分析與評估，并借此掌握電網(wǎng)運行的安全隱患，進而給出針對性的防治措施。其主要圍繞電力系統(tǒng)設備運行狀態(tài)、電網(wǎng)外部環(huán)境及內部員工管理制度等方面進行評估，給出風險級別，并結合保電范圍及特點給出相應的治理保障措施。其對消除電網(wǎng)隱患、保證電力系統(tǒng)正?？煽窟\行都有著重要價值。

2.2 優(yōu)化電力系統(tǒng)運行方式

電力系統(tǒng)負荷不斷變化，當負荷超載時，需要更加做好電力調度工作，合理分配疏解負荷，盡量防止因電網(wǎng)過載超載而造成的電網(wǎng)解裂甚至更大規(guī)模的垮網(wǎng)現(xiàn)象。故隨著各地區(qū)負荷特性及電網(wǎng)運行狀態(tài)，合理優(yōu)化調度方式，仍是電網(wǎng)安全管理的主要措施。

2.3 對運行隱患進行排查治理

針對運行隱患的排查，其一，在調度側利用高新技術，對電力設備的運行狀態(tài)進行在線動態(tài)監(jiān)測，通過對實時數(shù)據(jù)的分析判斷安全隱患；其二，通過視頻監(jiān)控、電子脈沖圍欄等技防監(jiān)控裝置對電力設施進行全天候遠程安全防護監(jiān)控；其三，加強電網(wǎng)運行外部排查力度，利用專業(yè)巡線及執(zhí)法人員對運行外部環(huán)境進行監(jiān)督，重點排查違章機械作業(yè)及施工等現(xiàn)象；其四，利用互聯(lián)服務聯(lián)系廣大電力用戶及群眾，對其反映的電網(wǎng)問題及隱患引起重視并及時處理；其五，加強與地市政府之間的聯(lián)動關系，借助其行政與執(zhí)法力量，進一步加強對安全隱患的快速治理。

2.4 對相關管理制度與規(guī)范的進一步完善

電力企業(yè)需要結合自己的地域特點及功能性質，以專業(yè)化管理的角度，依據(jù)國家與地區(qū)的政策法規(guī)，不斷探索，完善、規(guī)范與細化適用于自身的管理規(guī)定與管理方法。類似于風險評估規(guī)范、技防安防規(guī)范、安全生產(chǎn)規(guī)范、工作操作規(guī)范、隱患排查規(guī)范等制度，需要在專業(yè)的研究與實際的工作中，進一步完善與落實，并不斷加強執(zhí)行力，杜絕違規(guī)操作等行為的發(fā)生。

2.5 進一步落實及完善突發(fā)事故應急預案

電力企業(yè)需要對人防、物防、技防“三防”措施進一步落實，加大資金與人力的投入，構造更為嚴密的安防體系，進一步預防電網(wǎng)安全事故的發(fā)生。對大型的突發(fā)事故，繼續(xù)從專業(yè)角度及地區(qū)特點完善應急預案，并在企業(yè)及系統(tǒng)內部進行針對性的模擬實操，提升應急隊伍的事故反應及處置能力。

2.6 加強對電力用戶進行安全教育及落實風險防控措施

對電力用戶，尤其是對大型重要電力用戶的內部安全教育與安全隱患檢查，是新一階段的重要工作任務。通過對其進行電氣設施定期檢查、安全試驗及編制預案等工作，將電力用戶所存在的問題及整改措施以報告形式進行反饋，并督促其整改工作，對電力系統(tǒng)的整體安全都有著重要作用。

4 結語

電力系統(tǒng)的風險理論對深入了解與掌握當前電網(wǎng)所可能面臨的風險并針對潛在風險提前采取措施有著重要作用，結合當今風險評估工作，對電力系統(tǒng)的安全管理工作都有著十分深遠的意義。也需要今后電力企業(yè)不斷加大投資與研究力度。

參考文獻

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關鍵詞：VaR；證券投資組合；風險評估；管理；體系

一、VaR模型綜合評述

（一）VaR模型簡介

VaR模型建立在統(tǒng)計學方法基礎之上，是在某個置信區(qū)間，衡量投資組合未來可能發(fā)生的最大損失的可能性。VaR方法是基于一些傳統(tǒng)方法無法滿足現(xiàn)資風險管理目標而產(chǎn)生的。傳統(tǒng)計算方法例如ALM資產(chǎn)負債管理方法存在對報表過分依賴的問題，CAPM資本資產(chǎn)定價模型又無法融合金融衍生品，由于這些方法的局限性，G30集團提出了VaR風險價值方法，隨著該方法的應用推廣和不斷改進，已經(jīng)逐漸發(fā)展成為控制市場風險的主要方法。VaR方法的特點在于用一個簡單的市場風險來對投資風險進行評估，并且該方法直觀明了，沒有任何專業(yè)背景的投資者都可以通過對此值的觀察做出判斷；其次與傳統(tǒng)風險測評方式的不同之處在于VaR風險指標可以衡量在事前對風險進行預測；再者該指標既可以對單一金融產(chǎn)品或工具進行風險評估，還能夠對投資組合風險進行評估，而傳統(tǒng)金融風險評估工具則無法對投資組合進行評估。VaR方法還有一個優(yōu)點在于為監(jiān)管機構提供監(jiān)管依據(jù)，將多種風險因素包含到模型設計當中，包括利率風險、匯率風險、股票和商品價格風險等多種市場風險，為金融監(jiān)管機構提供了科學統(tǒng)一公平的標準，為各機構提供風險信息交流渠道，也有利于最高層管理機構隨時掌握風險狀況，制定可參考的風險資本充足率標準對證券機構進行統(tǒng)一管理。

（二）VaR的計算方法

VaR方法的通用公式為P(ΔPΔt≤VaR)=a，其中，P代表的是資產(chǎn)價值損失比可以承受的損失上限還低的概率，ΔP表示的是某種金融資產(chǎn)一定時期的價值損失，Δt表示的就是這個時間期限，VaR（ValueatRisk）就是在某個置信水平下可能的損失上限。從這個定義出發(fā)，VaR模型的確定必須確定投資資產(chǎn)組合的時間期限、置信區(qū)間范圍以及觀察期。持有期的確定，需要參考投資資產(chǎn)的特點和狀況作為計算依據(jù)，持有期確定之后能夠幫助計算投資組合產(chǎn)生最大損失的時間段，對于流動性較大的交易頭寸，需要以日為單位計算風險收益，對于流動性較弱，或者是風險暴露程度較低的資產(chǎn)則采用保守穩(wěn)健的態(tài)度以兩周或4個工作日為期限。置信水平的確定依據(jù)的是風險厭惡程度，如果是對風險比較厭惡，預測結果將會是較大的數(shù)值，從而將提高對突發(fā)時間的預測準確性。如果是風險厭惡程度低，那么置信區(qū)間范圍可以放寬，但是預測準確性將降低。各個機構或者是不同的項目會依據(jù)其對風險的厭惡程度來確定置信度，巴塞爾委員會采用99%的置信區(qū)間，該參考值趨于穩(wěn)健。觀察期用于考察某個特定時間段，投資回報的波動性以及產(chǎn)生波動的關聯(lián)因素。例如選擇半年作為觀察期，來考察風險回報波動性。觀察期數(shù)值的確定應當依據(jù)歷史數(shù)據(jù)的變化以及市場結構的變化來相互權衡，通?？蓞⒖嫉臍v史數(shù)據(jù)越多越有利于參考值的設定。

（三）VaR方法在金融體系中的應用

VaR在金融領域的應用范圍廣泛，可以用在信息披露、資源分配、金融監(jiān)管、控制風險、評估業(yè)績以及估算風險性價值等多個領域。具體而言，未上市企業(yè)可以采用VaR方法來控制和管理內部風險，使每個單位或員工能夠明確其金融交易項目的風險性，并通過設置VaR上限來控制風險，防止交易員或機構出現(xiàn)過度投機行為，從而輔助金融機構避免重大損失。在業(yè)績評估和資源分配中，對不同的投資領域應用VaR系統(tǒng)可以為公司提供競爭優(yōu)勢，例如通過該方法評估資源配置效率高的部門，并增加對該部門的收益值分配。金融監(jiān)管中，通常采用資本充足性作為風險指標來建立基礎監(jiān)管框架，方便監(jiān)管機構的管理。近年來VaR被廣泛接受并用于監(jiān)管，因為更加適應監(jiān)管機構的要求，但是其缺點在于計算模型復雜且成本高，其中有很多自主設定的參考值，對于一些目的不在于控制風險的機構而言反而有可能增加其經(jīng)營危機和管理難度。信息披露方面，VaR方法以盯時報告為基礎為機構提供信息的充分披露，并且簡單明了，增加了金融機構操作的透明度，有利于各方機構對金融機構加強紀律約束，促進他們在交易管理中謹慎行事。除了金融機構外，非金融類企業(yè)也可以采用VaR方法來分散資產(chǎn)風險，例如對利率、匯率、石油天然氣等因素價格變化的評估等。

二、證券投資組合風險評估及管理

（一）風險類別

通常情況下，證券投資組合風險按照風險分散標準劃分為系統(tǒng)性風險（市場風險）以及非系統(tǒng)性風險。系統(tǒng)性風險主要由市場相關因素引起，這部分風險對投資組合來說是外部風險，無法在投資組合中分散。系統(tǒng)性風險的來源包含了政策風險、自然災害、經(jīng)濟運行周期、經(jīng)濟開放程度、利率波動等，政策性風險是由于政策變動而引發(fā)市場波動，對投資收益產(chǎn)生影響的風險，例如當央行采取緊縮貨幣政策或財政政策，市場資金流通少將影響到投資市場整體資金規(guī)模從而投資減值。經(jīng)濟周期波動是隨市場或者行業(yè)周期性變動而產(chǎn)生的收益變動，經(jīng)濟周期由社會經(jīng)濟階段性的循環(huán)和波動決定。還有購買力風險，包括由于通脹、貨幣貶值等問題帶來的實際收益水平的下降。而非系統(tǒng)性風險則是風險的發(fā)生并不具有全局性，包括信用風險、經(jīng)營風險和財務風險等，可以通過機構內部采取防范治理措施進行預防和化解。舉例來說，證券公司所投資的基金受到上市公司股票價值的影響，上市公司的股票價值受到經(jīng)營管理狀況、行業(yè)發(fā)展狀況以及經(jīng)濟發(fā)展周期等因素的影響，而其中經(jīng)營管理是可以控制的。

（二）風險度量指標

證券投資組合風險度量的指標傳統(tǒng)上采用的有標準差、夏普指數(shù)。標準差指實際報酬率和期望報酬率之間的差異，用來反映投資報酬率的波動水平，標準差越大意味著風險越大。夏普指數(shù)是風險報酬率與投資組合標準差之間的比值，夏普指數(shù)能夠反映單位標準差變動情況下的風險回報，夏普指數(shù)越大，說明管理者的能力越強。還有用平均絕對差來度量，平均絕對差是隨機變量和均值之差的絕對值的均值，由于方差在度量時的敏感度較高，因此采用平均絕對差能夠有效避免這個問題。除了上述方法之外，VaR的應用也越來越廣泛，VaR為現(xiàn)代企業(yè)提供了一種現(xiàn)代風險控制思考方式，正常情況下的市場波動以及一定的利率水平下某個金融資產(chǎn)或證券組合未來發(fā)生的風險用VaR來衡量和評估。VaR的計算方法依據(jù)模型設計因素的不同有多種，例如歷史模擬法、Riskmetrics方法、完全參數(shù)法等。隨著這種方法的應用和發(fā)展，逐漸衍生出APARCH以及RAROC等方法。

三、運用VaR方法對證券投資組合風險管理的作用

（一）調整資產(chǎn)組合

VaR模型被廣泛應用到商業(yè)銀行、證券公司以及金融監(jiān)管中，尤其對于商業(yè)銀行、證券公司等金融機構運用該方法有利于幫助調整資產(chǎn)組合。用于為交易者確定資金頭寸的上限以及配置這些資源的時間和地點，在應用過程中VaR方法能夠幫助機構在多樣化市場中創(chuàng)立一個與各種風險相比較得到的公分母，從機構總風險中分解不同VaR增加值，使用資金頭寸進行交易來分散交易風險。VaR在傳統(tǒng)馬克維茲資產(chǎn)配置模型基礎上增加了約束條件，也就是置信水平為C的情況下能夠承擔的最大損失，在資產(chǎn)收益率服從正態(tài)分布的情況下，有大數(shù)定理可以將VaR值轉化為以期望收益率表示的函數(shù)值。在VaR構建的資產(chǎn)模型結構中，可以畫出一條基于VaR約束條件的投資組合有效邊界，邊界線截距為市場風險邊界，在該直線上的投資組合都能夠保證在C概率下滿足風險約束條件，因此投資組合可性。VaR資產(chǎn)配置模型結合了VaR技術和投資組合思想，相比較傳統(tǒng)方法更直觀有效，具有較好的靈活度和敏感性。

（二）評估績效

在績效評估中，VaR能夠輔助機構依據(jù)投資交易風險來調整績效，其基礎風險資本付出是交易者提供一種糾正后的激勵。證券投資組合的預期收益率受到風險因素的影響，因此業(yè)績測度含義除了計算平均值外，還需要依據(jù)風險狀況進行調整。VaR依據(jù)客觀概率，分析資產(chǎn)組合不考慮傳統(tǒng)業(yè)績評價方法，高層管理比較不同基金風險暴露，對投資操作人員的業(yè)績進行科學評估，如果交易員從事高風險投資項目讓VaR值增高，其業(yè)績評價也不會高，這樣有利于有效控制風險。運用VaR方法進行業(yè)績評估為證券投資組合機構高層管理者提供基于業(yè)務部門資本狀況和風險暴露是否超過其承受能力的預測指標。在這種情況下，基于VaR的證券組合風險評估方法RiskAdjustedReturnonCapital，經(jīng)過風險調整的業(yè)績評價方法能夠更全面準確地描述基礎收益，在某種程度上反映了風險資本的效率。

（三）交易風險限額設置

運用VaR風閥能提高金融機構抵御風險的能力，除了準備重組資本金之外，適當降低資產(chǎn)負債率提高流動比率，其風險管理的核心內容在于量化可能發(fā)生的虧損，從而真正實現(xiàn)風險上限控制。利用VaR方法進行風險控制讓每個交易參與者能明確其正在進行的交易風險，防止過度投機行為，在交易風險限額設置中，需要首先設定一個機構整體可以承擔的總風險，然后將風險額度向下分配到不同部門，再由不同部分下分到不同的交易員，交易員進而分配給其手下正在進行操作的不同交易品種。這種分層方式能夠讓各部門負責人對其管理額度做到了然于心，有利于控制風險，在部分之間可以預估哪個部門的風險大，從而進行不同比例的配置。風險額度的設置是一個動態(tài)的過程，需要考慮過程中從一些應用問題，例如整個金融機構能夠接受的VaR風險限額，可以超過限額的次數(shù)以及金額，還需要依據(jù)不同部門的不同情況和不容交易員的不同經(jīng)驗水平來確定其可承擔的風險范圍，在評估中交易員和各部門的歷史業(yè)績水平和盈利能力都成為評估的主要參考依據(jù)。

四、VaR在證券投資組合中的風險測算

（一）確定置信區(qū)間和時間距

本章節(jié)基于案例研究來說明VaR在證券投資組合中的風險測算，根據(jù)長城證券2015年年報給定置信區(qū)間值為95%，根據(jù)統(tǒng)計圖的收益分布狀況來看，該公司的日均收益為500萬人民幣，即E（ω）=500萬人民幣，如果給定α=95%，只需找一個ω*，使日收益率低于ω*的概率為5%，或者使日收益率低于ω*的ω出現(xiàn)的天數(shù)為254×5%=13天，ω*=－1000萬美元。根據(jù)VAR=E（ω）－ω*=500－（－1000）=1500萬美元。需要注意的是在過去歷史數(shù)值中，依據(jù)過去來推算未來的準確性是建立在歷史數(shù)據(jù)的準確性情況下，還需要結合各種因素條件和形勢，判斷這些因素的相關性或者在未來同樣情況下數(shù)據(jù)是否具有同質性，如果過去未來發(fā)生情況不同程度較高，就需要對歷史數(shù)據(jù)修正。因此，在選擇置信區(qū)間過程中需要加強對歷史情況的分析，相關金融機構在對證券資產(chǎn)組合進行評先評估需要加強這方面的意識，重視非完全市場作用下得到的數(shù)據(jù)變動情況。

（二）計算收益率

根據(jù)2015年10月4日至2015年12月2日期間共93個交易日每日的收益率分布情況來看，由于我國兩個證券市場的相關性高，因此本文以上證綜合指數(shù)來計算。通過收益分布情況來看，上證綜合指數(shù)的日平均分布具有較強的正相關性。收益率在眾數(shù)附近集中，尾部收窄，經(jīng)過比對發(fā)現(xiàn)深圳指數(shù)有同樣的特點。通過數(shù)理統(tǒng)計方法計算得到2015年10月～12月期間的三種指數(shù)收益率分布情況的正態(tài)性檢驗結果如下：W(深證綜指)=0.971562；W(深證成指)=0.977945；W(上證綜指)=0.971983W表示的是正態(tài)假設檢驗統(tǒng)計量，當樣本容量為50及以上的情況下，取α=0.05，表示允許出現(xiàn)偏差的錯誤概率為0.05，此時W0.05=0.94，只有當W時我們拒絕原假設。由此觀察上述指數(shù)的檢驗結果，可以得出結論以上指數(shù)的組合日收益率都符合正態(tài)分布的假設。關于三個指數(shù)的描述性統(tǒng)計數(shù)值如下：1.日收益率均值深圳綜合：0.001202；深圳成分：0.001102；上證綜合：0.0013952.均值標準差深圳綜合：0.013201；深圳成分：0.012618；上證綜合：0.012492通過上述分析，可以判斷三種指數(shù)的日均收益率總體上服從正態(tài)分布，且平均收益率接近等于0。

（三）計算VaR

基于日收益率正態(tài)分布的特點，眾數(shù)集中在均值附近約1.53σ區(qū)間范圍內的概率為90%，運用計算公式表示為：P(μ-1.53σ，再根據(jù)正態(tài)分布的對稱性可知P(X<μ-1.53σ)=P(X>μ+1.53σ)=0.05；則有P(X>μ-1.53σ)=0.95。根據(jù)上面的計算結果可知在95%的置信度情況下VaR值=T日的收盤價×1.53σ。選擇2015年10月4日至2015年12月2日期間共93個交易日的數(shù)據(jù)，然后根據(jù)上面的公式可以計算出深證綜指、深證成指、上證綜指3種指數(shù)在2015年10月4日的VaR值分別為1.深證綜合指數(shù)VaR=602.34×1.53×0.013201=12.982.深證成份指數(shù)VaR=4651.88×1.53×0.012618=97.163.上證綜合指數(shù)VaR=1873.25×1.53×0.012492=38.25從現(xiàn)實意義上講，根據(jù)該模型95%的置信區(qū)間，可以判斷指數(shù)有95%的可能性在下一個交易日的收盤價不會比前一日的收盤價和當日VaR值的數(shù)值低。計算結果如下1.深證綜合指數(shù)≥602.34－12.98=590.362.深證成份指數(shù)≥4651.88－97.16=4554.723.上證綜合指數(shù)≥1873.25－38.25=1835.00。

（四）可靠性檢驗

在確定模型之后需要檢驗該模型的可靠性，根據(jù)測算三種指數(shù)的VaR來預測下一個交易日的指數(shù)變動下限，并比較該下限和實際收盤價，看預測的結果與我們的期望值之間的差別。可以將該模型模擬的數(shù)值與實際數(shù)值進行趨勢對比，并利用VaR進行預期下限來擬合圖形，通過模擬值與實際值的比較得到數(shù)據(jù)如表1所示。通過計算對比可以判斷VaR模型與實際情況擬合度高，因此采用VaR方法來控制風險方法可行。VaR方法基于一些傳統(tǒng)方法無法滿足現(xiàn)資風險管理目標而產(chǎn)生，其用一個簡單的市場風險來對投資風險進行評估，并且該方法直觀明了，沒有任何專業(yè)背景的投資者都可以通過對此值的觀察做出判斷。VaR模型的確定必須要確定投資資產(chǎn)組合的時間期限、置信區(qū)間的大小以及觀察期，其在我國證券投資風險計量管理中發(fā)揮了良好作用。隨著我國金融投資市場的快速發(fā)展，風險控制是保證我國經(jīng)濟穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的重要手段，在目前眾多方法中，VaR方法尤其特殊性也有實用性。我國證券市場正處在蓬勃發(fā)展階段，投資風險的控制成為另一項需要加強關注的內容，因此研究VaR方法的應用具有現(xiàn)實意義。VaR是一種既能處理非線性問題又能概括證券組合市場風險的工具，中國金融市場正在不斷發(fā)展，當前如何加強風險管理控制成為各大機構面臨的重要問題。VaR作為被廣泛采用的先進風險測評方法，引入我國證券投資組合風險評估將對我國證券市場的發(fā)展帶來重要促進作用，有利于測量風險、將風險定量化，進而為金融風險管理奠定了良好的基礎。但是VaR本身仍存在一定的局限性，而且我國金融市場現(xiàn)階段與VaR所要求的有關應用條件也還有一定距離。要認識到風險管理一方面需要科學技術方法，另一方面也需要經(jīng)驗性和藝術性的管理思想。

參考文獻：

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篇4

【關鍵詞】作業(yè)風險辨識；五維度法；變電企業(yè)

引言

隨著電網(wǎng)的快速發(fā)展，新上變電站在電網(wǎng)中投入的數(shù)量不斷增多，電力建設、大修技改、檢修試驗、日常維護等作業(yè)風險加劇。如何有效預防或降低作業(yè)風險、減少甚至消除作業(yè)事故是供電企業(yè)面臨的一個重大課題。由于現(xiàn)行的作業(yè)風險辨識方法紛繁復雜且針對性不強，落地、實施效果不理想，這就促使供電企業(yè)急需一套行之有效的作業(yè)風險辨識方法。

在上述背景下，為加強班組安全文化建設，按照安全生產(chǎn)風險管理體系建設的整體思路，廣州供電局變電管理一所從制度文化方面著手，推出了一套新的作業(yè)風險辨識方法：五維度作業(yè)風險辨識法（以下簡稱“五維度法” ），即通過“人、機、物、法、環(huán)”五個維度對整個作業(yè)過程所涉及的風險進行全面有效的風險辨識，從而達到預防或降低作業(yè)風險、減少甚至消除作業(yè)事故的目的。

1 “五維度法”總體思路

針對供電企業(yè)在電力建設、大修技改、檢修試驗、日常維護等作業(yè)過程中，可能引發(fā)事故事件誘因所涉及到的人員、使用的工器具、作業(yè)對象、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境五個方面，即從“人、機、物、法、環(huán)”五個維度辨識作業(yè)存在的風險（如下圖1所示），以此開展風險評估，制定預控措施。

圖1 五維度法示意圖

人：作業(yè)人員，包括主業(yè)人員、新員工、外委人員、廠家。

機：使用的生產(chǎn)用具，包括安全工器具及個人防護用品、工器具、特種設備、測試設備、用電設備、爬梯、平臺及腳手架、機動車輛。

物：作業(yè)對象，包括設備、土建及其他變電站設施。

法：作業(yè)方法，包括施工方案、工作票、作業(yè)指導書、安全技術交底、動火票、二次安全措施單等作業(yè)文件的填寫及使用。

環(huán)：作業(yè)環(huán)境，包括停電作業(yè)、帶電作業(yè)、臨近帶電作業(yè)、高空作業(yè)、高溫作業(yè)、雨天作業(yè)、夜晚作業(yè)、基建作業(yè)、技改及大修作業(yè)等作業(yè)環(huán)境。

“五維度法”的主要工作思路是，通過具備資質、安全意識到位且數(shù)量充足的人，正確使用合格的機具，按照正確的作業(yè)方法，在安全的環(huán)境下，開展設備設施（物）的維護，確保人身安全。

2 “五維度法”的形成及實施

“五維度法”是在應用《南方電網(wǎng)公司作業(yè)危害辨識與風險評估規(guī)范》的基礎上，考慮變電專業(yè)現(xiàn)場實際情況而提出，它以安全生產(chǎn)風險管理體系推進為載體，基于風險辨識、評估與預控，通過嚴格規(guī)范標準的剛性執(zhí)行與養(yǎng)成教育，提高員工制度執(zhí)行力，從意識上促進員工逐步形成遵章守紀的行為習慣。

2.1 Plan____策劃

2.1.1 “五維度法”可行性研究

廣州供電局有限公司變電管理一所組織變電專業(yè)運行、檢修、繼保三大班組專業(yè)人員按照相關規(guī)程、制度、作業(yè)標準等，匯總不同維度不同要點的風險預控措施，編制了《五維度作業(yè)風險辨識與預控措施表》

通過對以往南網(wǎng)系統(tǒng)內大量事故事件案例深入分析，對制定的 “五維度”作業(yè)風險辨識法進行可行性研究與驗證。

使用“五維度法”分析對照可以發(fā)現(xiàn)，這起人身事故存在的外委人員資質、技能、數(shù)量、機具使用、作業(yè)方法、施工方案編寫審核等問題均可以在“五維度”辨識中得到驗證。

由此可見，“五維度法”在每項施工作業(yè)過程中，對 “人”、“機”、“物”、“法”、“環(huán)”五個維度的風險把控是十分有效，且十分必要的，可以進一步在班組推廣實施。

2.1.2 “五維度法”實施管理辦法的制定

為加強各部門、班站在大修技改工程、日常運維、檢修、保護定校等作業(yè)前使用“五維度法”進行作業(yè)風險管控，本所組織制定了《作業(yè)風險評估“五維度法”辨識應用與實施管理辦法》，編制《作業(yè)前五維度作業(yè)風險確認表》，完成了五維度風險辨識法各部門班組層面的宣貫培訓。

2.2 Do____執(zhí)行

在每項施工作業(yè)前，由工作負責人組織班組成員參考《五維度作業(yè)風險辨識與預控措施表》，并根據(jù)現(xiàn)場實際情況開展風險辨識，填寫《作業(yè)前五維度作業(yè)風險確認表》，經(jīng)工作負責人、工作班成員簽名確認和工作票簽發(fā)人、工作許可人審核確認簽名后實施。

為消除或降低上述作業(yè)前辨識出來的風險，根據(jù)風險要點，參照《五維度作業(yè)風險辨識與預控措施表》制定相應組織措施和技術措施。

2.3 Check____檢查

在班組施行《五維度作業(yè)風險辨識與預控措施表》期間，變電管理一所開展了“三級檢查體系”，通過班組自查、部門檢查、安全監(jiān)督大隊現(xiàn)場督察的方式，收集并解決“五維度法”工作實施過程中存在的問題及困難，確保后續(xù)工作能夠順利進行。

2.4 Action____完善

通過“三級檢查體系”，不斷對班站實施階段的實際應用情況進行分析、總結、完善，待五維度法現(xiàn)場應用成熟后，組織對作業(yè)風險基準庫及作業(yè)指導書進行統(tǒng)一修編，以固化表單的形式將“五維度法”應用到日常作業(yè)中。

3 應用效果

“五維度法”貫徹落實了南網(wǎng)“一切事故都可以預防” 的安全理念，推進了南網(wǎng)“理念引領制度、制度規(guī)范行為、行為養(yǎng)成習慣、習慣形成文化”特色安全文化進程。它通過建立工作負責人、工作票簽發(fā)人、值班負責人及工作許可人《五維度作業(yè)風險辨識與預控措施表》，作用于作業(yè)的全過程，以預防風險為主，對作業(yè)過程中不同崗位人員所需關注的要點、標準、風險及措施控制進行歸納總結以便使作業(yè)過程中涉及人員能清晰辨別、掌握。與作業(yè)風險辨識方法不同，“五維度法”對于變電專業(yè)更具針對性和實用性。

目前，“五維度法”辨識應用已覆蓋廣州供電局變電管理一所管轄的163座變電站，從大量施工作業(yè)現(xiàn)場應用的情況來看，作業(yè)人員風險評估的全面性及質量有明顯提高，“五維度法”逐步得到一線班組的認可和廣泛使用，并得到廣州供電局的充分肯定。

4 結語

安全生產(chǎn)是電力企業(yè)永恒的主題，如何有效開展每項施工作業(yè)風險的評估工作，落實好各項安全措施，確保安全生產(chǎn)工作順利安全開展，是電力企業(yè)不斷探索的方向和目標。只有加強對施工作業(yè)風險的辨識與控制措施的落實，提高員工安全意識水平，才能最大限度減少事故發(fā)生，從而更好地促進電力企業(yè)健康發(fā)展。

參考文獻：

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篇5

【關鍵字】農(nóng)村信用社；風險識別；評估和管理

農(nóng)村信用社是我國金融體系服務農(nóng)村金融的主力軍，在支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和服務“三農(nóng)”方面發(fā)揮著不可替代的作用。但是長期以來，農(nóng)村信用社的經(jīng)營管理體制沒有得到較好解決。

一、農(nóng)村信用社信貸風險識別和評估

第一，農(nóng)村信用社普遍存在著授權管理上的缺陷。農(nóng)村信用社在進行信貸管理時要不然授信過度，要不然就授信不足，授信管理工作存在著嚴峻的缺陷。首先，農(nóng)村授信工作存在著一定的盲區(qū)，一些常年外出務工的農(nóng)民和工作人員的信用程度是難以評價的；其次，信用評定基礎工作薄弱，沒有完善的工作程序，一些地區(qū)的農(nóng)村信用社甚至根據(jù)行政級別或者人機關系來確定相關人員的信用等級；再次，信用等級和貸款的發(fā)放之間邏輯聯(lián)系不緊密；最后，農(nóng)村信用社的年度審核機制運行缺乏力度并且存在著重復授信的情況。

第二，農(nóng)村信用社制度安排不合理。農(nóng)村信用社貸款風險存在的主要原因在于制度安排不夠完善和合理。金融機構在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的首要目標就是獲取經(jīng)濟利潤，但是追求利潤最大化的目標也使得農(nóng)村信用社將目光聚焦在業(yè)務拓展和市場擴張之上，但是卻忽視了對風險的評估和管理。在農(nóng)村信用社日常經(jīng)營中，很多工作人員對風險管理的認識還停留在感性層面上，信用社自身也沒有針對信貸風險管理進行專門的制度安排，這導致了它們雖然在某些業(yè)務領域上有所創(chuàng)新，但是卻依然缺乏基本的科學支撐。制度缺陷已經(jīng)成為目前階段制約農(nóng)村信用社發(fā)展的主要掣肘。

第三，農(nóng)村信用社業(yè)務操作漏洞頻出。農(nóng)村信用社在進行風險管理的時候存在諸多漏洞，比如說崗位職責劃分不清、操作風險漏洞頻繁出現(xiàn)、客戶經(jīng)理只顧業(yè)務拓展而忽視風險識別等等。農(nóng)村信用社工作人員構成成分比較復雜，既有正式工人又有臨時員工，頂崗、混崗和跨崗的現(xiàn)象屢禁不止。另外，農(nóng)村信用社在監(jiān)督的力度和深度上都和其他金融機構相比遠遠不夠。

第四，農(nóng)村信用社貸款決策科學的理論基礎作為支撐。農(nóng)村信用社在授信過程中盲目決策、隨意決策和武斷專行的情況依然沒有得到解決，法人治理結構理念的缺失使得董事會、監(jiān)事會和管理層在日常工作中經(jīng)常出現(xiàn)職能上的交叉，相關的議事機制和權利分配機制得不到貫徹和實施，由此導致了決策過程不科學、風險管理不到位以及貸款決策存在風險漏洞。造成這種現(xiàn)象的主要原因在在于決策的權利過于集中，信用社內部的管理機制難以對決策者形成制衡和約束，有的時候決策者不愿意為失誤承擔責任導致信用社的信貸風險管理難以追責。

第五，農(nóng)村信用社貸款管理技術有待完善。農(nóng)村信用社日常管理已經(jīng)漸漸普及了計算機管理技術和管理方法。計算機的普遍應用使得農(nóng)村信用社在業(yè)務操縱上大大簡化了流程和手續(xù)，但是與此同時也給其帶來了一定的風險。首先，以網(wǎng)絡技術為基礎的貸款管理能夠給予操作者特有的密碼和權限，也能對操作者形成監(jiān)督和保護。而農(nóng)村信用社的管理層計算機技術相對于基層員工比要低，操作者道德風險程度非常高。其次，計算機網(wǎng)絡技術往往能夠帶來隱蔽性較高的風險，很多管理者的計算機技術水平不足以發(fā)現(xiàn)其中潛在的風險。

二、農(nóng)村信用社信貸風險管理策略

第一，要注重貸款風險的前期評估。農(nóng)村信用社需要在農(nóng)戶提出貸款申請之后就開始進行貸款風險評估，對農(nóng)民的個人信用狀況、家庭情況、物質基礎、還款能力進行綜合的評估。另外，農(nóng)村信用社還要加強針對貸款風險的基礎管理工作，持續(xù)地對貸款人的貸款風險工作進行評估和管理，筆者認為建立貸款人的個人經(jīng)濟檔案是很有必要的，這樣可以將借款人的相關資料及時地計入到檔案之中，動態(tài)地針對貸款人的信貸風險進行評估和識別，隨時隨地霸把握貸款人的償債能力和資產(chǎn)狀況。

第二，加強對農(nóng)村信用社貸款去向的監(jiān)督。農(nóng)村信用社在進行信貸風險管理的時候需要對貸款投向進行明確的規(guī)定，并進行動態(tài)的檢測。比如貸款投向當?shù)卣扑]的貸款項目的時候，要對貸款人的進行嚴格的審批，堅持獨立信貸的原則，進行實地考察，降低因為政府因素而帶來的政治風險，將農(nóng)村信用社的信貸資金引向資金收益率高的項目，并對具體貸款項目的信貸規(guī)模進行嚴格的規(guī)定，約束貸款的投放面，便于貸款進行管理。

第三，要嚴格控制農(nóng)村信用社貸款對象。農(nóng)村信用社經(jīng)營特點和服務性質決定了其貸款的主要方向在于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、種植業(yè)或者養(yǎng)殖業(yè)或者小商品和農(nóng)產(chǎn)品的零售上，這樣農(nóng)村信用社由于自然災害帶來的信貸風險就遠遠高于其他金融機構，鑒于此，農(nóng)村信用社應該積極協(xié)助當?shù)卣M行農(nóng)業(yè)保險的推廣和宣傳，幫助農(nóng)民增加風險意識、降低災害損失。另外，農(nóng)村信用社還要加強對農(nóng)戶的信息指導和指揮，使得借款人能夠遵循市場規(guī)律，降低經(jīng)營風險。

第四，強化農(nóng)村信用社貸款條件的規(guī)定。日常經(jīng)營中，農(nóng)村信用社需要規(guī)定自籌資金和貸款之間的比重關系，我國農(nóng)村專業(yè)化、承包戶和家庭農(nóng)場自有資金必須在全部資金中占據(jù)50%以上的比重，這樣一方面可以保證貸款資金數(shù)額比例較低，產(chǎn)出物獲得的利潤可以補償貸款本息；另一方面則可以提升債務人的責任意識和安全意識，避免其不顧風險地進行項目投放，最終浪費資金。

參考文獻：

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4月18日，微譽咨詢《中國城市商業(yè)銀行聲譽風險管理評估報告》，這也是2009年8月中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》以來，國內首次針對金融行業(yè)聲譽風險管理能力的綜合評估。

根據(jù)微譽咨詢對國內26家樣本城商行的分析，聲譽風險管理平均得分僅為68分，近六成不達標。其中已上市的南京銀行、北京銀行、寧波銀行以及上海銀行、漢口銀行分列前五名，但距工商銀行、招商銀行等標桿銀行的聲譽風險管理能力仍有一定差距。

微譽咨詢合伙人徐達內說，城商行近年因為迅猛擴張，在中國整個銀行業(yè)中所擔任的角色越來越受矚目。雖然國內大部份城商行已經(jīng)根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》要求，建立了規(guī)范性的管理制度和體系，并提出處置重大聲譽事件的原則和方法，但如何實施落地卻一直缺乏清晰的框架和舉措。結合此次抽樣調研及與國外銀行橫向比較研究，國內城商行在聲譽風險管理方面被扣分較多的主要在五個方面。

第一、聲譽風險管理意識淡薄。雖然早在2006年，銀監(jiān)會將聲譽風險監(jiān)管要求和評估方法寫入《銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管指引（試行）》，聲譽風險成為銀監(jiān)會日常監(jiān)管的要素之一，但銀行管理層日常關注風險仍然集中在傳統(tǒng)的操作風險、流動性風險、員工道德風險等，沒有意識到聲譽風險和其它風險的相互轉化，以及聲譽風險對監(jiān)管態(tài)度、品牌價值、銀行業(yè)務、員工忠誠度等方面的巨大負面作用。

第二、聲譽風險管理機制尚未規(guī)范。例如大部份城商行聲譽風險管理職責和流程未能完成理順，聲譽風險統(tǒng)籌是由辦公室負責還是風險管理部負責？出了什么樣問題匯報到哪一級？部門處理的時間期限是多少？部門處理的過程如何匯報、記錄？部門之間如何協(xié)調等都沒有進一步明確。同時，應急預案的原則性強而靈活性不足，特別是沒有組織過針對特定情景的演練，缺少后續(xù)措施跟進，無法充分發(fā)揮其應有的作用。

第三、聲譽風險監(jiān)測和預警系統(tǒng)不完善。監(jiān)控網(wǎng)絡難以覆蓋事前，也從不主動與主流媒體溝通，造成許多負面新聞無法在刊登之前獲悉、防患于未然，只能被動地等到風險爆發(fā)，通過網(wǎng)絡監(jiān)控后再加以處理，導致突發(fā)事件升級、影響擴散、解決成本加大。在客戶投訴管理方面較為隨意，首問責任制基本流于形式，也未成立客戶服務部門，由專人統(tǒng)籌、規(guī)范處理客戶投訴，并從聲譽風險角度提出優(yōu)化建議。

第四、聲譽風險管理部門職能不完善，人才匱乏。在此次調研的26家城商行中，聲譽風險相關部門大多各自為政，除行長室召集外，很難就某一主題統(tǒng)攬全行開展工作。危機管理應對小組名大于實，具有危機處理能力的專業(yè)人員和專家極少，決策水平和預見能力存在不足，聲譽風險爆發(fā)時也難以有效發(fā)揮協(xié)調指揮工作。

第五、聲譽風險管理培訓及后評估缺位。即使在為數(shù)不多的培訓中，也過多強調概念及媒體現(xiàn)狀分析，缺乏同業(yè)研究、案例解析、采訪技巧、法律知識等方面的內容。至于聲譽風險管理再評估，對銀行聲譽風險的改進情況作出判斷，采取進一步優(yōu)化措施，促進業(yè)務、流程改進等，基于屬于空白。

微譽咨詢合伙人徐達內說，通過對城商行經(jīng)營績效與聲譽風險管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)，銀行聲譽風險管理水平與商業(yè)銀行經(jīng)營績效存在顯著的線性關系，即聲譽風險管理水平越高，銀行經(jīng)營績效越好。反之，一次全國范圍內，經(jīng)過新浪、搜狐、網(wǎng)易、騰訊等門戶網(wǎng)站轉載，持續(xù)20天左右的負面輿情，至少造成銀行5000萬的品牌價值損失。

篇7

（一）VaR模型簡介

VaR模型建立在統(tǒng)計學方法基礎之上，是在某個置信區(qū)間，衡量投資組合未來可能發(fā)生的最大損失的可能性。VaR方法是基于一些傳統(tǒng)方法無法滿足現(xiàn)資風險管理目標而產(chǎn)生的。傳統(tǒng)計算方法例如ALM資產(chǎn)負債管理方法存在對報表過分依賴的問題，CAPM資本資產(chǎn)定價模型又無法融合金融衍生品，由于這些方法的局限性，G30集團提出了VaR風險價值方法，隨著該方法的應用推廣和不斷改進，已經(jīng)逐漸發(fā)展成為控制市場風險的主要方法。VaR方法的特點在于用一個簡單的市場風險來對投資風險進行評估，并且該方法直觀明了，沒有任何專業(yè)背景的投資者都可以通過對此值的觀察做出判斷；其次與傳統(tǒng)風險測評方式的不同之處在于VaR風險指標可以衡量在事前對風險進行預測；再者該指標既可以對單一金融產(chǎn)品或工具進行風險評估，還能夠對投資組合風險進行評估，而傳統(tǒng)金融風險評估工具則無法對投資組合進行評估。VaR方法還有一個優(yōu)點在于為監(jiān)管機構提供監(jiān)管依據(jù)，將多種風險因素包含到模型設計當中，包括利率風險、匯率風險、股票和商品價格風險等多種市場風險，為金融監(jiān)管機構提供了科學統(tǒng)一公平的標準，為各機構提供風險信息交流渠道，也有利于最高層管理機構隨時掌握風險狀況，制定可參考的風險資本充足率標準對證券機構進行統(tǒng)一管理。

（二）VaR的計算方法

VaR方法的通用公式為P（ΔPΔt≤VaR）=a，其中，P代表的是資產(chǎn)價值損失比可以承受的損失上限還低的概率，ΔP表示的是某種金融資產(chǎn)一定時期的價值損失，Δt表示的就是這個時間期限，VaR（Value at Risk）就是在某個置信水平下可能的損失上限。從這個定義出發(fā)，VaR模型的確定必須確定投資資產(chǎn)組合的時間期限、置信區(qū)間范圍以及觀察期。持有期的確定，需要參考投資資產(chǎn)的特點和狀況作為計算依據(jù)，持有期確定之后能夠幫助計算投資組合產(chǎn)生最大損失的時間段，對于流動性較大的交易頭寸，需要以日為單位計算風險收益，對于流動性較弱，或者是風險暴露程度較低的資產(chǎn)則采用保守穩(wěn)健的態(tài)度以兩周或4個工作日為期限。置信水平的確定依據(jù)的是風險厭惡程度，如果是對風險比較厭惡，預測結果將會是較大的數(shù)值，從而將提高對突發(fā)時間的預測準確性。如果是風險厭惡程度低，那么置信區(qū)間范圍可以放寬，但是預測準確性將降低。各個機構或者是不同的項目會依據(jù)其對風險的厭惡程度來確定置信度，巴塞爾委員會采用99%的置信區(qū)間，該參考值趨于穩(wěn)健。觀察期用于考察某個特定時間段，投資回報的波動性以及產(chǎn)生波動的關聯(lián)因素。例如選擇半年作為觀察期，來考察風險回報波動性。觀察期數(shù)值的確定應當依據(jù)歷史數(shù)據(jù)的變化以及市場結構的變化來相互權衡，通常可參考的歷史數(shù)據(jù)越多越有利于參考值的設定。

（三）VaR方法在金融體系中的應用

VaR在金融領域的應用范圍廣泛，可以用在信息披露、資源分配、金融監(jiān)管、控制風險、評估業(yè)績以及估算風險性價值等多個領域。具體而言，未上市企業(yè)可以采用VaR方法來控制和管理內部風險，使每個單位或員工能夠明確其金融交易項目的風險性，并通過設置VaR上限來控制風險，防止交易員或機構出現(xiàn)過度投機行為，從而輔助金融機構避免重大損失。在業(yè)績評估和資源分配中，對不同的投資領域應用VaR系統(tǒng)可以為公司提供競爭優(yōu)勢，例如通過該方法評估資源配置效率高的部門，并增加對該部門的收益值分配。金融監(jiān)管中，通常采用資本充足性作為風險指標來建立基礎監(jiān)管框架，方便監(jiān)管機構的管理。近年來VaR被廣泛接受并用于監(jiān)管，因為更加適應監(jiān)管機構的要求，但是其缺點在于計算模型復雜且成本高，其中有很多自主設定的參考值，對于一些目的不在于控制風險的機構而言反而有可能增加其經(jīng)營危機和管理難度。信息披露方面，VaR方法以盯時報告為基礎為機構提供信息的充分披露，并且簡單明了，增加了金融機構操作的透明度，有利于各方機構對金融機構加強紀律約束，促?M他們在交易管理中謹慎行事。除了金融機構外，非金融類企業(yè)也可以采用VaR方法來分散資產(chǎn)風險，例如對利率、匯率、石油天然氣等因素價格變化的評估等。

二、證券投資組合風險評估及管理

（一）風險類別

通常情況下，證券投資組合風險按照風險分散標準劃分為系統(tǒng)性風險（市場風險）以及非系統(tǒng)性風險。系統(tǒng)性風險主要由市場相關因素引起，這部分風險對投資組合來說是外部風險，無法在投資組合中分散。系統(tǒng)性風險的來源包含了政策風險、自然災害、經(jīng)濟運行周期、經(jīng)濟開放程度、利率波動等，政策性風險是由于政策變動而引發(fā)市場波動，對投資收益產(chǎn)生影響的風險，例如當央行采取緊縮貨幣政策或財政政策，市場資金流通少將影響到投資市場整體資金規(guī)模從而投資減值。經(jīng)濟周期波動是隨市場或者行業(yè)周期性變動而產(chǎn)生的收益變動，經(jīng)濟周期由社會經(jīng)濟階段性的循環(huán)和波動決定。還有購買力風險，包括由于通脹、貨幣貶值等問題帶來的實際收益水平的下降。而非系統(tǒng)性風險則是風險的發(fā)生并不具有全局性，包括信用風險、經(jīng)營風險和財務風險等，可以通過機構內部采取防范治理措施進行預防和化解。舉例來說，證券公司所投資的基金受到上市公司股票價值的影響，上市公司的股票價值受到經(jīng)營管理狀況、行業(yè)發(fā)展狀況以及經(jīng)濟發(fā)展周期等因素的影響，而其中經(jīng)營管理是可以控制的。

（二）風險度量指標

證券投資組合風險度量的指標傳統(tǒng)上采用的有標準差、夏普指數(shù)。標準差指實際報酬率和期望報酬率之間的差異，用來反映投資報酬率的波動水平，標準差越大意味著風險越大。夏普指數(shù)是風險報酬率與投資組合標準差之間的比值，夏普指數(shù)能夠反映單位標準差變動情況下的風險回報，夏普指數(shù)越大，說明管理者的能力越強。還有用平均絕對差來度量，平均絕對差是隨機變量和均值之差的絕對值的均值，由于方差在度量時的敏感度較高，因此采用平均絕對差能夠有效避免這個問題。除了上述方法之外，VaR的應用也越來越廣泛，VaR為現(xiàn)代企業(yè)提供了一種現(xiàn)代風險控制思考方式，正常情況下的市場波動以及一定的利率水平下某個金融資產(chǎn)或證券組合未來發(fā)生的風險用VaR來衡量和評估。VaR的計算方法依據(jù)模型設計因素的不同有多種，例如歷史模擬法、Riskmetrics方法、完全參數(shù)法等。隨著這種方法的應用和發(fā)展，逐漸衍生出APARCH以及RAROC等方法。

三、運用VaR方法對證券投資組合風險管理的作用

（一）調整資產(chǎn)組合

VaR模型被廣泛應用到商業(yè)銀行、證券公司以及金融監(jiān)管中，尤其對于商業(yè)銀行、證券公司等金融機構運用該方法有利于幫助調整資產(chǎn)組合。用于為交易者確定資金頭寸的上限以及配置這些資源的時間和地點，在應用過程中VaR方法能夠幫助機構在多樣化市場中創(chuàng)立一個與各種風險相比較得到的公分母，從機構總風險中分解不同VaR增加值，使用資金頭寸進行交易來分散交易風險。VaR在傳統(tǒng)馬克維茲資產(chǎn)配置模型基礎上增加了約束條件，也就是置信水平為C的情況下能夠承擔的最大損失，在資產(chǎn)收益率服從正態(tài)分布的情況下，有大數(shù)定理可以將VaR值轉化為以期望收益率表示的函數(shù)值。在VaR構建的資產(chǎn)模型結構中，可以畫出一條基于VaR約束條件的投資組合有效邊界，邊界線截距為市場風險邊界，在該直線上的投資組合都能夠保證在C概率下滿足風險約束條件，因此投資組合可性。VaR資產(chǎn)配置模型結合了VaR技術和投資組合思想，相比較傳統(tǒng)方法更直觀有效，具有較好的靈活度和敏感性。

（二）評估績效

在績效評估中，VaR能夠輔助機構依據(jù)投資交易風險來調整績效，其基礎風險資本付出是交易者提供一種糾正后的激勵。證券投資組合的預期收益率受到風險因素的影響，因此業(yè)績測度含義除了計算平均值外，還需要依據(jù)風險狀況進行調整。VaR依據(jù)客觀概率，分析資產(chǎn)組合不考慮傳統(tǒng)業(yè)績評價方法，高層管理比較不同基金風險暴露，對投資操作人員的業(yè)績進行科學評估，如果交易員從事高風險投資項目讓VaR值增高，其業(yè)績評價也不會高，這樣有利于有效控制風險。運用VaR方法進行業(yè)績評估為證券投資組合機構高層管理者提供基于業(yè)務部門資本狀況和風險暴露是否超過其承受能力的預測指標。在這種情況下，基于VaR的證券組合風險評估方法Risk Adjusted Return on Capital，經(jīng)過風險調整的業(yè)績評價方法能夠更全面準確地描述基礎收益，在某種程度上反映了風險資本的效率。

（三）交易風險限額設置

運用VaR風閥能提高金融機構抵御風險的能力，除了準備重組資本金之外，適當降低資產(chǎn)負債率提高流動比率，其風險管理的核心內容在于量化可能發(fā)生的虧損，從而真正實現(xiàn)風險上限控制。利用VaR方法進行風險控制讓每個交易參與者能明確其正在進行的交易風險，防止過度投機行為，在交易風險限額設置中，需要首先設定一個機構整體可以承擔的總風險，然后將風險額度向下分配到不同部門，再由不同部分下分到不同的交易員，交易員進而分配給其手下正在進行操作的不同交易品種。這種分層方式能夠讓各部門負責人對其管理額度做到了然于心，有利于控制風險，在部分之間可以預估哪個部門的風險大，從而進行不同比例的配置。風險額度的設置是一個動態(tài)的過程，需要考慮過程中從一些應用問題，例如整個金融機構能夠接受的VaR風險限額，可以超過限額的次數(shù)以及金額，還需要依據(jù)不同部門的不同情況和不容交易員的不同經(jīng)驗水平來確定其可承擔的風險范圍，在評估中交易員和各部門的歷史業(yè)績水平和盈利能力都成為評估的主要參考依據(jù)。

四、VaR在證券投資組合中的風險測算

（一）確定置信區(qū)間和時間距

本章節(jié)基于案例研究來說明VaR在證券投資組合中的風險測算，根據(jù)長城證券2015年年報給定置信區(qū)間值為95%，根據(jù)統(tǒng)計圖的收益分布狀況來看，該公司的日均收益為500萬人民幣，即E（ω）=500萬人民幣，如果給定α=95%，只需找一個ω*，使日收益率低于ω*的概率為5%，或者使日收益率低于ω*的ω出現(xiàn)的天數(shù)為254×5%=13天，ω*=-1000萬美元。根據(jù)VAR=E（ω）-ω*=500-（-1000）=1500萬美元。需要注意的是在過去歷史數(shù)值中，依據(jù)過去來推算未來的準確性是建立在歷史數(shù)據(jù)的準確性情?r下，還需要結合各種因素條件和形勢，判斷這些因素的相關性或者在未來同樣情況下數(shù)據(jù)是否具有同質性，如果過去未來發(fā)生情況不同程度較高，就需要對歷史數(shù)據(jù)修正。因此，在選擇置信區(qū)間過程中需要加強對歷史情況的分析，相關金融機構在對證券資產(chǎn)組合進行評先評估需要加強這方面的意識，重視非完全市場作用下得到的數(shù)據(jù)變動情況。

（二）計算收益率

根據(jù)2015年10月4日至2015年12月2日期間共93個交易日每日的收益率分布情況來看，由于我國兩個證券市場的相關性高，因此本文以上證綜合指數(shù)來計算。通過收益分布情況來看，上證綜合指數(shù)的日平均分布具有較強的正相關性。收益率在眾數(shù)附近集中，尾部收窄，經(jīng)過比對發(fā)現(xiàn)深圳指數(shù)有同樣的特點。通過數(shù)理統(tǒng)計方法計算得到2015年10月～12月期間的三種指數(shù)收益率分布情況的正態(tài)性檢驗結果如下：

W（深證綜指）=0.971562；W（深證成指）=0.977945；W（上證綜指）=0.971983

W表示的是正態(tài)假設檢驗統(tǒng)計量，當樣本容量為50及以上的情況下，取α=0.05，表示允許出現(xiàn)偏差的錯誤概率為0.05，此時W0.05 =0.94，只有當W 時我們拒絕原假設。由此觀察上述指數(shù)的檢驗結果，可以得出結論以上指數(shù)的組合日收益率都符合正態(tài)分布的假設。

關于三個指數(shù)的描述性統(tǒng)計數(shù)值如下：

1. 日收益率均值

深圳綜合：0.001202；深圳成分：0.001102；上證綜合：0.001395

2. 均值標準差

深圳綜合：0.013201；深圳成分：0.012618；上證綜合：0.012492

通過上述分析，可以判斷三種指數(shù)的日均收益率總體上服從正態(tài)分布，且平均收益率接近等于0。

（三）計算VaR

基于日收益率正態(tài)分布的特點，眾數(shù)集中在均值附近約1.53σ區(qū)間范圍內的概率為90%，運用計算公式表示為：P（μ-1.53σ，再根據(jù)正態(tài)分布的對稱性可知P（Xμ+1.53σ）=0.05；則有P（X>μ-1.53σ）=0.95。根據(jù)上面的計算結果可知在95%的置信度情況下

VaR值=T日的收盤價×1.53σ。

選擇2015年10月4日至2015年12月2日期間共93個交易日的數(shù)據(jù)，然后根據(jù)上面的公式可以計算出深證綜指、深證成指、上證綜指3種指數(shù)在2015年10月4日的VaR值分別為

1. 深證綜合指數(shù)VaR=602.34×1.53×0.013201=12.98

2. 深證成份指數(shù)VaR=4651.88×1.53×0.012618=97.16

3. 上證綜合指數(shù)VaR=1873.25×1.53×0.012492=38.25

從現(xiàn)實意義上講，根據(jù)該模型95%的置信區(qū)間，可以判斷指數(shù)有95%的可能性在下一個交易日的收盤價不會比前一日的收盤價和當日VaR值的數(shù)值低。計算結果如下

1. 深證綜合指數(shù)≥602.34-12.98=590.36

2. 深證成份指數(shù)≥4651.88-97.16=4554.72

3. 上證綜合指數(shù)≥1873.25-38.25=1835.00。

（四）可靠性?z驗

在確定模型之后需要檢驗該模型的可靠性，根據(jù)測算三種指數(shù)的VaR來預測下一個交易日的指數(shù)變動下限，并比較該下限和實際收盤價，看預測的結果與我們的期望值之間的差別?？梢詫⒃撃Ｐ湍M的數(shù)值與實際數(shù)值進行趨勢對比，并利用VaR進行預期下限來擬合圖形，通過模擬值與實際值的比較得到數(shù)據(jù)如表1所示。

通過計算對比可以判斷VaR模型與實際情況擬合度高，因此采用VaR方法來控制風險方法可行。

篇8

關鍵詞：宏觀壓力測試 銀行體系 信用風險 實證分析

一、引言

由2007年美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機表明，金融市場一體化的格局已經(jīng)形成，金融風險的傳染效應和溢出效應日益強化，現(xiàn)代金融體系呈現(xiàn)出高度復雜性、結構性以及同構性的特征。在嚴峻形勢下，各國金融管理當局不斷研發(fā)評估金融體系穩(wěn)健性的工具。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在2009年5月正式的《穩(wěn)健的壓力測試實踐和監(jiān)管原則》中強調了壓力測試的獨立地位，它應成為驗證計量經(jīng)濟風險模型準確性的重要工具和內部資本充足評估程序（ICAAP）的組成部分。壓力測試也是金融穩(wěn)定評估規(guī)劃（FSAP）中基金組織量化評估成員國金融風險的重要工具。此次國際金融危機背景下，主要國家加大了運用宏觀壓力測試評估金融體系穩(wěn)健程度的力度。2009年2月，美聯(lián)儲等美國金融管理部門聯(lián)合對19家美國銀行控股公司（BHCs）的資本情況展開全面壓力測試（SCAP），以期在經(jīng)濟發(fā)展形勢不確定時，督促BHCs持有充足資本緩沖，降低銀行體系可能遭受的不可預期影響，并確保對有承貸能力客戶的信貸需求。2010年7月，歐洲銀行業(yè)監(jiān)管委員會（CEBS）公布了91家銀行壓力測試結果，目的在于揭示歐洲銀行體系面對沖擊的準備程度，在經(jīng)濟不佳以及歐洲債務出現(xiàn)危機的背景下，壓力測試結果顯示超九成銀行達標，為穩(wěn)定債權人信心，促進市場快速恢復發(fā)揮了積極作用。與此同時，國內開展壓力測試理論研究和實證分析的進程也在快速推進，銀監(jiān)會于2007年12月了《商業(yè)銀行壓力測試指引》，督促商業(yè)銀行加大開展壓力測試的力度。但縱觀國內壓力測試的開展情況，總體呈現(xiàn)出“宏觀壓力測試少，微觀壓力測試多；自上而下的少，自下而上的多”等特征，表明宏觀壓力測試理論研究和實證分析有非常廣闊的拓展空間。

二、研究設計

（一）壓力測試的基本理論巴塞爾銀行全球金融系統(tǒng)委員會和國際貨幣基金組織將壓力測試定義為利用一系列方法來評估金融體系承受罕見但是仍然可能的宏觀經(jīng)濟沖擊或者重大事件的過程。Berkowetz（1999）認為壓力測試是關注于“尾部”事件的一類特殊風險模型。在微觀領域，可以作為風險度量工具VaR的重要補充，幫助金融監(jiān)管當局更好地監(jiān)管個別金融機構的市場風險和信用風險；在宏觀領域，可以通過研究銀行間市場的傳染效應、反饋效應以及信貸衍生品市場發(fā)展引起的風險問題來對金融系統(tǒng)穩(wěn)健性做出評估。將壓力測試方法引入實務領域加以運用是我國近年來才展開的內容，相關學者對此做出了積極探索。其中黃學元等（2006）提出了一個信用風險的宏觀壓力測試實證架構，利用其檢測了香港銀行體系受到宏觀經(jīng)濟沖擊時的抗壓能力；徐明東、劉曉星（2008）詳細分析比較了國內外主要宏觀壓力測試架構及方法；徐光林（2008）運用線性模型，重點測試了GDP增速等指標惡化時，我國銀行業(yè)金融機構資產(chǎn)規(guī)模擴張的受影響程度。張志暹、邊永平（2008）運用VAR模型和蒙特卡羅模擬分析，揭示了甘肅銀行體系在面臨經(jīng)濟沖擊時所暴露出來的脆弱性及其承受沖擊的能力。華曉龍（2009）通過多元線性回歸分析，利用假設情景定量分析了宏觀經(jīng)濟波動對中國銀行體系貸款違約率的影響。本文在研讀壓力測試文獻和宏觀經(jīng)濟形勢分析報告的基礎上，嘗試設計了“極端且合理”的宏觀壓力情景，并構建了一個自上而下的宏觀壓力測試實證分析模型，試圖從數(shù)量關系上刻畫在宏觀壓力情景下銀行體系信用風險水平的變遷情況，具有一定的現(xiàn)實意義和政策實踐性。

（二）壓力指標的選擇 本文選取代表銀行體系信用風險的不良貸款率（NPL）作為承壓指標和被解釋變量，選取具有重要影響的宏觀經(jīng)濟變量作為壓力指標和解釋變量，通過構建多元線性回歸模型反映解釋變量（壓力指標）和被解釋變量（承壓指標）之間的映射關系。實證模型設定如下：

NPLi，t=αi+βj， t+λx， t+y， t-1……+εi，t（1）

其中，αi代表常數(shù)項；j、x、y為表征壓力指標的宏觀經(jīng)濟變量，β、λ、為模型回歸系數(shù)?？紤]到宏觀壓力指標（GDP同比增速，M2同比增速等）對銀行體系資產(chǎn)質量存在滯后期影響。因此，模型中引入解釋變量的時間滯后效應t-1；εi，t代表隨機誤差項。一般認為，為避免解釋變量之間的同期相關性、保證模型處理的有效性，納入模型的壓力指標不宜過多，因此本文將對銀行體系不良貸款率影響最為顯著的3個主要宏觀經(jīng)濟指標（這三個指標經(jīng)過模型獨立性檢驗和相關性檢驗以后篩選得到，篩選過程從略）納入模型，包括：一是GDP同比增長率（GDP）。GDP是反映宏觀經(jīng)濟運行景氣程度的核心指標，理論及實踐表明，GDP與商業(yè)銀行不良貸款率有著顯著的負相關關系。二是M2同比增長率（M2）。近年來，由外匯占款規(guī)模不斷擴大引發(fā)的銀行體系流動性過剩深刻影響著銀行的經(jīng)營行為和實體經(jīng)濟融資的可獲得性，從而對投資、消費等實體經(jīng)濟活動產(chǎn)生明顯的制約或強化效應，由此使得M2與實體經(jīng)濟的景氣循環(huán)及發(fā)展形勢有著緊密的關聯(lián)性，并最終影響到銀行體系的信貸資產(chǎn)質量。三是商品房銷售價格平均增速（FJ）。房地產(chǎn)行業(yè)已成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)貸款在銀行業(yè)貸款中的占比近年來不斷提高，以開發(fā)貸款為例，2009年銀行信貸資金已占到房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金來源的34.48%。因此房地產(chǎn)貸款已成為影響我國銀行體系穩(wěn)健程度的重要因素，有必要關注以房價為主的宏觀經(jīng)濟變量對銀行體系信貸資產(chǎn)質量的影響。

（三）宏觀壓力情景的設計 為體現(xiàn)壓力測試的主旨及意義，設計宏觀壓力情景應符合“極端且合理”的原則，這要求情景中既要體現(xiàn)引發(fā)金融風險的小概率事件，將測試目標定位于尾部風險，又要保證情景發(fā)生的可能性，使測試結果具有參考意義。由于平衡上述兩方面的難度較大，因此壓力測試諸多環(huán)節(jié)中，關于設計壓力情景的討論和爭議總是最多的。在設計方法方面，成熟市場經(jīng)濟的金融管理當局或IMF等國際性金融組織一般運用宏觀經(jīng)濟生成器（如一般均衡動態(tài)方程組）進行測試；普通實證分析或業(yè)界實務采取歷史情景法或專家設計法（即假設情景法）較多；本文采用歷史與假設結合的方法設計壓力情景。根據(jù)當前我國宏觀經(jīng)濟面臨的內外部主要矛盾和主客觀方面因素，本文對有可能產(chǎn)生大量銀行壞賬的極端宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢分析如下：實體經(jīng)濟方面，2009年以來，國際金融危機影響仍在持續(xù)。外部經(jīng)濟低迷使我國外貿出口行業(yè)繼續(xù)萎縮，此外，節(jié)能減排壓力也將成為牽制GDP增長的重要力量；貨幣政策及價格調整方面，美國、日本等主要發(fā)達國家為刺激本國經(jīng)濟，繼續(xù)實施量化寬松貨幣政策，全球流動性泛濫在造成我國輸入性通貨膨脹的同時還引起嚴重的資產(chǎn)價格泡沫；政策措施方面，為防止流動性過剩帶來的信貸猛增、通脹引起的“負利率”以及資產(chǎn)泡沫，央行將通過多種方式加大回收過剩流動性的力度，甚至采取加息等價格型貨幣政策工具。同時，迫于來自貿易逆差國的壓力，人民幣重啟升值通道。此外，為保障民生，政府將會加大平抑房價的政策力度。在上述諸多因素的綜合影響下，經(jīng)濟增長出現(xiàn)失速，加之2009年貸款增幅過高、地方政府融資平臺貸款過大等影響銀行業(yè)穩(wěn)健運行的隱患尚未消除，銀行體系信貸資產(chǎn)質量面臨嚴峻考驗。將上述宏觀壓力情景轉換為GDP、M2和房價3個壓力指標的沖擊強度，需進一步分析3個指標時間序列數(shù)據(jù)的歷史變遷情況，計算出分位數(shù)及其所代表的發(fā)生概率（表1）。參考上述壓力指標歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計參數(shù)及其所反映的發(fā)生概率，結合當前宏觀經(jīng)濟的運行情況，認為GDP、M2具有“極端且合理”的特征。對于房價平均增速，本文認為借鑒銀監(jiān)會于2010年初部署的壓力測試沖擊強度較為合理，即房價較2009年底下降10%、20%和30%。據(jù)此設計出量化的壓力情景如（表2）。

三、實證分析

（一）描述性統(tǒng)計 近年來，由于商業(yè)銀行內在風險管理水平的提高、外部經(jīng)營環(huán)境的優(yōu)化等多種原因，17家銀行的匯總不良貸款率數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出明顯的下滑趨勢（圖1）。圖中顯示出不良貸款率的時間序列數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出較強的單邊下滑趨勢，以2005年3季度末為分界點，之前呈現(xiàn)快速的下降趨勢，第4季度小幅上升， 4季度末又重啟下降通道，但趨勢明顯放緩。由于整體趨勢的存在，一定程度上掩蓋了宏觀經(jīng)濟變量的影響。因此在認為整體趨勢是由銀行經(jīng)營內外部條件趨好的前提下，以分段線性函數(shù)擬合不同階段不良貸款率趨勢線的結果如（圖2）。為保證實證結果更加擬合現(xiàn)實狀況，首先需要對趨勢項進行剔除，處理方法為不良貸款率減去趨勢（NPLM= NPLyi），最后得到的是能夠反映宏觀經(jīng)濟對不良貸款率影響的波動情況。由于波動的絕對數(shù)值較小，且假設在具有足夠長時間序列的情況下承壓指標（NPLM）和壓力指標（GDP等）服從標準正態(tài)分布，為了獲得更好的擬合結果，進一步將其標準正態(tài)化，方法為：（X-期望）/標準差。

（二）回歸分析運用標準化處理之后的承壓指標與壓力指標，運用最小二乘法（OLS）建立線性回歸模型?？紤]到GDP、M2和房價影響信貸資產(chǎn)質量的滯后效應，在回歸時對3個壓力指標均加入1-4期的滯后項。在保證宏觀經(jīng)濟對不良率影響的意義與主觀判斷一致的前提下，剔除不顯著的回歸結果，系數(shù)估計見（表3）。總體看，模型的擬合度較高，且一般檢驗效果較好。3個壓力指標中，滯后4期的GDP、當期M2的回歸結果顯著，對于不良貸款率變化的解釋度較高。而商品房銷售價格平均增速對于不良貸款率的解釋相對較弱，但該指標的滯后效應非常明顯，滯后3期的顯著性明顯增強，且標準誤差值達到最低。三個指標的回歸結果都符合一般的經(jīng)濟學意義，即滯后4期的GDP、當期M2和滯后3期的房地產(chǎn)銷售價格平均增速與不良貸款率呈現(xiàn)負相關關系。進一步分析模型回歸結果可知，3個壓力指標中，M2對不良貸款率的影響最為顯著，其次為GDP，房價對銀行體系信貸資產(chǎn)質量變遷的解釋力相對較小。運用線性回歸模型的擬合結果，建立如下方程實施壓力測試：

NPLM=-0.253*GDP-0.362*M2-0.095*房價（-3）-1.33

（-1.99） （-2.11） （-1.59）

將宏觀壓力情景代入上述方程，得到的壓力測試結果如（表4）。

四、結論與建議

（一）結論 本文仍然存在諸多有待改進的方面，一是實證分析數(shù)據(jù)仍然較短，雖然理論上作為承壓指標的宏觀經(jīng)濟變量服從標準正態(tài)分布，但收集的建模數(shù)據(jù)較短不支持此假設，影響了模型估計效果，此外有關數(shù)據(jù)的時間序列還未經(jīng)歷一個完整的經(jīng)濟周期，一定程度上也影響了擬合效果。二是本文采用經(jīng)典線性回歸模型，盡管估計效果較好，但仍不能很好地反映現(xiàn)實中復雜的經(jīng)濟關系?；谏鲜鰩追矫鎲栴}，應對壓力測試結果持一定的審慎態(tài)度，在此前提下，本文實證結果分析如下：首先，壓力指標對不良貸款率的影響程度各不相同。通過估計系數(shù)判斷，M2對不良貸款率的影響最大，GDP次之，房地產(chǎn)銷售價格平均增速的影響最小。從以下幾個方面對此進行解釋：一是流動性的充裕程度與GDP、房價存在密切關系，間接影響信貸資產(chǎn)質量；二是由于主動（金融危機以來實施的積極貨幣政策）和被動（外匯占款）增加的M2深刻影響著銀行經(jīng)營決策的審慎性，一定程度上直接影響著信貸資產(chǎn)質量。其次，宏觀壓力測試結果顯示，重度沖擊下的不良貸款率達到6.05%，低于自2003年以來不良貸款率的平均值，一方面表明近年來銀行體系不良貸款率的下滑主要源于商業(yè)銀行風險管理水平和經(jīng)營審慎性的提高，宏觀經(jīng)濟循環(huán)對于銀行信貸資產(chǎn)質量的影響程度相對次之；另一方面假設壓力情景下形成的信用風險損失對銀行體系的影響相對有限。最后，壓力指標對不良貸款率的滯后影響各不相同。其中M2、GDP的影響是當期的，房地產(chǎn)銷售價格平均增速的影響滯后三期。這一結果說明M2、GDP的先驗關系尚不明朗。凱恩斯理論認為貨幣當局通過控制M2影響GDP，但由于近年來我國M2處于被動超發(fā)局面、金融危機產(chǎn)生的救市效應等其他因素影響，M2與GDP對信貸資產(chǎn)質量的影響未符合預期。而房地產(chǎn)市場波動產(chǎn)生的財富效應首先影響人們的心理因素，繼而影響開發(fā)商的投資決策，隨后影響鋼鐵、水泥等上游行業(yè)的生產(chǎn)與庫存，因此對銀行信貸資產(chǎn)質量的傳導時滯較長。

（二）建議 實踐和理論證明，銀行信貸資產(chǎn)質量的變化是由多方面因素造成的。結合壓力測試的實證分析結論，提出以下建議： 一是商業(yè)銀行應密切關注宏觀經(jīng)濟形勢及其發(fā)展趨勢，在此基礎上，采取一定程度的逆周期經(jīng)營策略，例如在M2大幅增長以及經(jīng)濟增速較快時，應能把握信貸投放節(jié)奏、強化放貸的審慎原則、提高貸款審批標準，以此確保信貸資產(chǎn)質量。此外，應前瞻性的根據(jù)經(jīng)濟形勢把握好宏觀調控政策的調整節(jié)奏與力度，提前制定和調整本行的信貸政策。如在房地產(chǎn)價格快速增長時，應能及時控制對房地產(chǎn)行業(yè)及其密切聯(lián)系的上下游行業(yè)的信貸投放力度。二是央行作為管理流動性的政策主體，雖然不直接制定和實施銀行監(jiān)管措施，但應運用相關法定職責參與銀行體系資產(chǎn)質量的控制。宏觀上應確保貨幣政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，加大對過剩流動性的回收力度，維持資產(chǎn)價格以及宏觀經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長，為商業(yè)銀行提供穩(wěn)健有序的金融運行環(huán)境；微觀上應加大差別存款準備金率、定向票據(jù)、窗口指導等政策的實施力度，加強對銀行體系的結構化調控，確保金融機構貸款的合理有序增長。三是銀監(jiān)會應探索建立和完善金融機構風險預警體系，關注在信貸高速增長、宏觀調控政策調整以及經(jīng)濟形勢突變之后銀行的集中度風險、行業(yè)信貸風險等重要的風險源頭，及時分析風險的發(fā)生機制和傳導機制，加強對銀行的風險提示。此外，除了組織商業(yè)銀行開展微觀壓力測試以外，還應常態(tài)化開展宏觀壓力測試，從宏觀審慎管理的角度及時評估和揭示銀行業(yè)運行中存在的薄弱環(huán)節(jié)和脆弱性，以增強出臺和調整監(jiān)管政策的實效性和針對性。

參考文獻：

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［2］徐明東、劉曉星：《金融系統(tǒng)穩(wěn)定性評估：基于宏觀壓力測試方法的國際比較》，《國際金融研究》2008年第2期。

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［5］張志暹、邊永平：《宏觀壓力測試在區(qū)域金融穩(wěn)定評估中的應用研究――基于甘肅實證》，《金融研究》（增刊）2008年。

［6］華曉龍：《基于宏觀壓力測試方法的商業(yè)銀行體系信用風險評估》，《數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究》2009年第4期。

［7］郜利明：《經(jīng)濟的周期性與壓力測試中假定性壓力情景的設定》，《金融管理與探索，金融管理與研究》2009年第2期。

篇9

目前，政府行政決策的主要問題有：

行政決策系統(tǒng)運作模式不健全

作為行政決策主體的政府及其工作部門通常既是決策的制定者，又是決策的執(zhí)行者，而各級人大在實際決策中所發(fā)揮的作用相對較小?！吧砑鎯陕殹?、缺乏行政決策的公共權力和非公共權力監(jiān)控體系等現(xiàn)實情況都不利于形成行政決策執(zhí)行和監(jiān)督的相互制的機制。

追求政績導致盲目決策和草率決策

在政府重大行政決策中，某些決策者由于盲目追求目標，往往只看到?jīng)Q策的積極結果，而忽略乃至漠視決策可能帶來的負面效應。如廣東亞運會期間免費公交政策，政府的出發(fā)點是好的，但產(chǎn)生的負面效果卻是當時決策者未預料到的。一些地方政府為了追求政績，對一些重大決策項目更是不經(jīng)充分論證就匆匆拍板，導致有的工程投資了幾個億，卻在實施過程中半途而廢。

行政決策失誤的法律責任

追究制度缺失

行政決策失誤的責任主體不明確，權力和責任相分離是普遍存在的問題。提倡集體決策是民主的體現(xiàn)，但也可能造成集體負責而實質上卻無法負責的狀況。決策的成敗未與決策者個人榮辱得失、升遷降免直接聯(lián)系，決策失誤責任追究不嚴格，這往往都導致決策者以經(jīng)驗缺乏為理由，不經(jīng)慎重論證作出決策。

要保證政府行政決策，尤其是重大行政決策合法、科學和民主，減少決策風險，推進“創(chuàng)新驅動，發(fā)展轉型”，必須避免政府行政決策的盲目’性，提高行政決策的效率。

為此，我們建議：建立完善行政決策的風險評估機制，避免政府重大行政決策產(chǎn)生失誤。

明確界定行政決策風險評估的范圍

規(guī)定凡涉及當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略舉措、發(fā)展規(guī)劃和重大影響的重要政策，涉及公共利益或與人民群眾密切相關的重大行政決策及全局性、戰(zhàn)略性、基礎性的經(jīng)濟調節(jié)、市場監(jiān)管、公共服務等政務事項，都應列入風險評估范圍，具體如：政府重大投資項目、重大公共設施建設、土地征用、房屋拆遷、環(huán)境保護、公用事業(yè)價格調整、教育醫(yī)療和社會保障制度的改革等。

詳細規(guī)定行政決策風險評估的實施

建議通過調查問卷、專家訪談、公眾聽證會等方式，從公共財政風險、社會穩(wěn)定風險和環(huán)境生態(tài)風險三個主要領域詳細分析決策的正反面效果，以此作為政府行政決策的重要依據(jù)。其中，公共財政風險評估主要考量政府財政的承受力；社會穩(wěn)定風險評估聚焦相關利益群體的生存保障構成因素；環(huán)境生態(tài)風險評估旨在檢測決策是否對環(huán)境產(chǎn)生不良影響。

行政決策風險評估主要評估的是決策的不可行性，根據(jù)內容的不同可分別由相關政府機關聯(lián)合專家、專業(yè)風險評估機構實施。對于存在一定風險但仍屬于可實施范圍內的行政決策，應把握好出臺時機，提前制定預防應急措施和應急處置預案，將風險防范的責任和措施落實在決策之前，盡可能減少負面影響，避免造成重大損失甚至引發(fā)社會不穩(wěn)定。

篇10

關鍵詞：雷擊；風險評估；思考；建議

雷擊風險評估是根據(jù)項目所在地雷電活動時空分布特征及其災害特征，結合現(xiàn)場情況進行分析，對雷電可能導致的人員傷亡、財產(chǎn)損失程度與危害范圍等方面的綜合風險計算，從而為項目選址、功能分區(qū)布局、防雷類別與防雷措施確定、雷災事故應急方案等提出建設性意見的一種評價方法。

通過雷擊風險評估可為評估對象提供雷電防護的科學設計、災害風險控制、經(jīng)濟投資、應急管理等方面服務，保證防雷工程安全可靠、技術先進、經(jīng)濟合理。雷擊風險評估是開展綜合防雷的必經(jīng)程序，也是實現(xiàn)科學防雷的必要條件，體現(xiàn)了預防為主，防治結合的理念。

1衡陽市雷擊風險評估工作開展情況

衡陽市的雷擊風險評估工作在河南省起步較早,從2007年我們借鑒安全評價的做法，在衡陽市首次開展雷擊風險評估工作。截止目前我們共完成大小雷擊風險評估項目30多個，項目主要包括加油加氣站、危險化工企業(yè)、易燃易爆場所、計算機信息系統(tǒng)、重要性建筑物等。年平均收入在20萬左右。

組織人員結合衡陽市本地的觀測資料和雷電監(jiān)測網(wǎng)資料開展對雷電活動規(guī)律的研究，完成了衡陽市50年的年雷暴日數(shù)統(tǒng)計、衡陽市月雷暴和日雷暴分布規(guī)律統(tǒng)計等，同時編制完成了焦作市雷擊風險區(qū)劃，為雷擊風險評估工作的開展打下堅實的基礎。

建立了衡陽市防雷業(yè)務平臺，編制了雷擊風險評估軟件，將繁瑣的人工計算改為計算機自動運算，大大降低了雷擊風險評估的計算量，提高了計算的準確性，同時也提高了工作效率。

2雷擊風險評估工作中的一些經(jīng)驗和做法

2.1領導高度重視,充分履行管理職能

衡陽市局黨組一直將創(chuàng)新工作作為工作重點來抓，經(jīng)局黨組研究將雷擊風險評估工作作為當年的創(chuàng)新項目，為了能開展此項工作，市局領導先后組織人員到浙江等地對雷擊風險評估的情況進行考查學習，并向廣東、重慶等先進省市了解雷擊風險評估的開展情況，汲取了很多先進的經(jīng)驗做法，為雷擊風險評估工作的開展打下了基礎。

2.2、加強宣傳與協(xié)調溝通,尋找突破口

首先我們把一系列重大建設項目，特別是大型易燃易爆、危險化工項目作為工作的重點,一方面加大宣傳力度，讓對方了解雷擊風險評估的重要性和必要性，同時加強與政府相關部門的合作。和安監(jiān)等部門聯(lián)合開展針對易燃易爆場所、危險化工企業(yè)的專項檢查，對新建、在建易燃易爆場所、危險化工項目要求必須進行雷擊風險評估，否則項目不予竣工驗收。通過多方面的努力，在大型易燃易爆、危險化工項目的雷擊風險評估取得了突破，現(xiàn)在上述建設項目在防雷裝置圖紙審核或竣工驗收的時候必須提供該項目的雷擊風險評估報告。

2.3加強人才隊伍建設，建立一支高水平評估團隊

雷擊風險評估工作涉及各行各業(yè),學科專業(yè)包含氣象學、電磁學、建筑學、工程學等學科,技術規(guī)范包含國家規(guī)范、行業(yè)規(guī)范、地方規(guī)范等。評估報告要求數(shù)據(jù)詳實、理論依據(jù)充分、結論客觀科學、指導意見可行。因此我們一方面加大人才的引進，先后從大專院校引進本科生2名，專門從事雷擊風險評估工作，同時加大在職人員的業(yè)務培訓，不僅選派人員參加全國和全省性培訓，同時加大內部交流，以雷擊風險評估軟件為平臺，開展內部學習交流，吸取各方意見和建議，不斷完善軟件功能，真正提高雷擊風險評估水平。

3對雷擊風險評估工作的建議

3.1進一步健全政策法規(guī)環(huán)境

目前開展雷擊風險評估法規(guī)和文件依據(jù)主要有: (1) 中國氣象局第8 號令《防雷減災管理辦法》第二十七條。(2) 中國氣象局第11 號令《防雷裝置設計審核和竣工驗收規(guī)定》第八條。以上法規(guī)并未明確界定評估行為的性質,評估范圍也比較籠統(tǒng)。因此，我們建議盡快出臺雷擊風險評估的具體實施細則辦法和有關雷擊風險評估的收費標準。

3.2制定適合河南的相關技術標準、流程、質量管理體系

現(xiàn)階段雷擊風險評估主要采用或參考國際電工委員會( IEC) 制定的IEC 6230522《風險管理》和IEC 61662《雷電災害風險評估》。上述的標準為開展雷擊風險評估實踐提供了有力的技術依據(jù)和指導作用, 但為了能更符合河南的防雷情況，我們應制定更適合我省的雷擊風險評估標準。

同時為了雷擊風險評估工作健康有序的開展，我們應制定一套科學嚴謹?shù)募夹g流程和管理體系，進一步規(guī)范雷擊風險評估工作，促進雷擊風險評估工作的科學規(guī)范發(fā)展。

3.3加強人員培訓和基礎性研究

由于雷擊風險評估開展時間不長,缺少專業(yè)技術人員，建議省局牽頭多組織這方面的技術培訓，迅速提升各地市、縣局雷擊風險評估整體技術水平, 使評估的質量和水平得到進一步提升。

同時開展一些有針對性的課題研究，提高雷擊風險評估的技術含量，促進雷擊風險評估工作的可持續(xù)發(fā)展。

4結語

雷擊風險評估是一項投入少、經(jīng)濟和社會效益顯著的工作；是一項科技含量高、發(fā)展前景好的項目，它是氣象部門履行防雷減災社會管理職責的一個重要方面,是氣象部門利用資源優(yōu)勢做好防雷減災工作,服務于社會的一個載體, 各地在開展業(yè)務過程中難免會遇到各種阻力和出現(xiàn)各種問題。因此,加強雷擊風險評估工作的管理, 使建設項目防雷設計建立在科學的基礎上, 避免盲目性, 保證防雷工程安全可靠, 技術先進, 經(jīng)濟合理, 是確保雷擊風險評估工作健康持續(xù)發(fā)展的重要保障。

針對市、縣雷擊風險評估專業(yè)人才少,總體素質偏低的狀況,建立自上而下的技術支持和素質教育培訓制度。在基層選拔和培養(yǎng)一批懂管理、技術精的骨干人才,帶動雷擊風險評估項目的廣泛開展;為保證雷擊風險評估過程的客觀性、公正性、嚴肅性,應設定資格準入,完善資質和資格管理制度,制定評估機構資質的申報、審批、監(jiān)管流程,根據(jù)評估機構的章程制度、評估能力和質量管理水平來確定資質及業(yè)務范圍,對從事雷擊風險評估的工作人員,要通過專業(yè)培訓和考核,實行持證上崗制度;加強部門協(xié)作,加強雷擊風險評估目的、意義和作用的宣傳,提高社會公眾的雷電災害風險意識、防災減災意識。雷擊風險評估的全面開展,離不開政府相關職能部門的支持配合,應加強與規(guī)劃、建設、安監(jiān)、消防等部門的協(xié)作,建立聯(lián)合審批機制,將雷擊風險評估列為項目審批內容、前置條件范圍。

參考文獻