導(dǎo)語(yǔ)：如何在金融危機(jī)下加強(qiáng)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策探析論文一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師，歡迎參考。

摘要：本文闡述了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，分析了我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀以及美國(guó)金融危機(jī)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的影響，并主要論述了如何在金融危機(jī)下加強(qiáng)我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策。

關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)管理金融危機(jī)

商業(yè)銀行作為從事資產(chǎn)繹營(yíng)的特殊金融企業(yè)，其主要的資金來(lái)源是負(fù)債，因此銀行是一個(gè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，在存款貨幣銀行的管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理一直備受芙注。風(fēng)險(xiǎn)管理不是指消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際上風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)處逃避和躲藏的，關(guān)鍵是學(xué)會(huì)駕馭與管理金融風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)花旗集團(tuán)前董事長(zhǎng)沃爾特·瑞斯頓說(shuō)過(guò)一句頗有哲理的話：生活的全部?jī)?nèi)容是管理風(fēng)險(xiǎn)，而是消除風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理是指在一定的風(fēng)險(xiǎn)水平下，收益最大化，即保持風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡，一定風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)帶來(lái)的收益抵消全部風(fēng)險(xiǎn)損失后還有定的利潤(rùn)，這就是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。2004年的《巴塞爾新資本協(xié)議》將銀行風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)，就是指銀行的客戶或交易對(duì)手無(wú)力履約的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由于金融市場(chǎng)的…些重要變量(如利率、匯率、股價(jià)等)的變動(dòng)而導(dǎo)致銀行的頭寸面臨損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指銀行內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)的缺陷以及公司治理機(jī)制失效導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)是由于人為錯(cuò)誤、系統(tǒng)失靈、不正確的流程和無(wú)效的監(jiān)督等原因造成，其他風(fēng)險(xiǎn)包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等，銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)在業(yè)務(wù)發(fā)展中是相互交叉的，并呈現(xiàn)出連鎖態(tài)等。

一、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題

1、信用風(fēng)險(xiǎn)管理

我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的主要收入柬源在于存貸利差收益，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，存貸利差收益約占至全國(guó)商、銀行年度收益的70％左右。這種情況下，信用風(fēng)險(xiǎn)直以來(lái)成為商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。但是我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)評(píng)級(jí)，目前實(shí)現(xiàn)的貸款五級(jí)分類(lèi)，只是按期間分類(lèi)，依然屬于靜態(tài)方法，而且有可能出現(xiàn)借款人單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)不大，借款人所有貸款總的風(fēng)險(xiǎn)卻很大；前‘筆貨款風(fēng)險(xiǎn)不大，這筆貸款風(fēng)險(xiǎn)很大；昨天風(fēng)險(xiǎn)不大，今天風(fēng)險(xiǎn)很大的情況。商業(yè)銀行在貸款前對(duì)借款人采取綜合信用評(píng)級(jí)統(tǒng)一授信，但貸款發(fā)放后借款人的信用狀況的變化依然難以監(jiān)測(cè)。信貸資金使用缺乏監(jiān)控，商業(yè)銀行缺乏對(duì)信貸資金使用規(guī)模、資金流向、使日效率的有效監(jiān)控，借款人的高風(fēng)險(xiǎn)行為不能及時(shí)被銀行觀察到，等銀行獲知信貸資金的使用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高時(shí)，往往風(fēng)險(xiǎn)損失已經(jīng)發(fā)牛。目前，我國(guó)商業(yè)銀行還沒(méi)有真建立自己的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，信貸資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基小是各家銀行自己的主觀判斷。

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理剛起步，管理水平不高，缺乏專(zhuān)業(yè)人才。長(zhǎng)期以來(lái)，由于實(shí)行利率管制和相對(duì)固定的匯率制度，我國(guó)商業(yè)銀行比較側(cè)重于信貸資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理，缺乏對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重視。隨著人民幣利率市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)，存貸款計(jì)息方式也日益市場(chǎng)化，固定利率房貸以及其他嘲定利率計(jì)息方式日益普遍，利率缺口風(fēng)險(xiǎn)將逐漸加大。而且人民幣匯率形成機(jī)制改革的加快推進(jìn)，匯率波動(dòng)幅度逐步放大使匯率風(fēng)險(xiǎn)逐步凸顯。同時(shí)，交易業(yè)務(wù)規(guī)模逐漸擴(kuò)火，其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也將逐步增大，特別是金融衍生產(chǎn)晶市場(chǎng)發(fā)展，商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)將更大更復(fù)雜。目前商業(yè)銀行尚不能完全適應(yīng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)日益增大的要求，特別是在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法、工具、系統(tǒng)方面缺乏有效的措施。

3、操作風(fēng)險(xiǎn)

操作風(fēng)險(xiǎn)雖然成為近來(lái)管理的熱點(diǎn)，但我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)還未能有一個(gè)綜合、系統(tǒng)的理解，無(wú)論在操作風(fēng)險(xiǎn)管理理念，還是操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，或是操作風(fēng)險(xiǎn)管理手段上，都存在很大缺陷，這已成為制約商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主要障礙。

二、美國(guó)金融危機(jī)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的影響

一次貸危機(jī)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)造成的直接損失雖小，間接影響卻不容低估，其中之‘就是銀行不良貸款率的上升。次貸危機(jī)導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)全面放緩，在信用風(fēng)險(xiǎn)方面，要表現(xiàn)在兩方面：一是出口企、我國(guó)的需求下降，紡織、鋼鐵等出口導(dǎo)向型企業(yè)以及周期性行業(yè)企業(yè)的壓力大幅下滑。不過(guò)目前來(lái)看，出口企業(yè)在銀行信貸總量中占比不高，所形成的不良貸款占比較低，對(duì)銀行信貸質(zhì)量的總體影響有限。二是中小企業(yè)，受經(jīng)濟(jì)增速放緩和緊縮性貨幣政策影響，融資困難、資金短缺的現(xiàn)象十分突出，加之人民幣升值、外部需求減少等因素影響，部分中小企業(yè)甚至面臨生存危機(jī)。中小企業(yè)歷來(lái)不是中資銀行的放貸重點(diǎn)，因此給銀行業(yè)帶來(lái)的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)有限。商業(yè)銀行代客境外投資的產(chǎn)品范圍僅限于固定收益類(lèi)產(chǎn)品，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面次貸危機(jī)的影響不大。

三、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策

1、樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范與控制觀念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

商業(yè)銀行是…個(gè)國(guó)家金融和經(jīng)濟(jì)的核心，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的好壞直接關(guān)系著一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。金融機(jī)構(gòu)必須強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，健全管理制度，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，其經(jīng)營(yíng)必須以規(guī)范審慎為原則。美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā)前一段時(shí)問(wèn)，一些金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題，但由于風(fēng)險(xiǎn)防范和管理意識(shí)不夠，利益驅(qū)動(dòng)，沒(méi)有采取措施。因此商銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，必須增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。特別是隨著外國(guó)商業(yè)銀行和我國(guó)商業(yè)銀行相互間的合作與競(jìng)爭(zhēng)不斷增加，我國(guó)商業(yè)銀行在國(guó)際金融領(lǐng)域不斷深入，嘗試著開(kāi)拓海外’市場(chǎng)。面對(duì)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的國(guó)際金融市場(chǎng)，我國(guó)商業(yè)銀行在投資過(guò)程中要不斷提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。

2、全面貫徹《巴塞爾新資本協(xié)議》

商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中‘直只注重信用風(fēng)險(xiǎn)管理，而忽視市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》，將三類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)納入資本監(jiān)管的統(tǒng)一框架是我國(guó)商業(yè)銀行有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的必然選擇。2004年6月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)公布了《巴塞爾新協(xié)議》，其三大支柱之一就是要求商業(yè)銀行資本充足率必須達(dá)到8％，核心資本充足率不得低于4％。2004年3月1日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布并實(shí)施了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，要求中國(guó)商業(yè)銀行必須在2007年1月1日前達(dá)到規(guī)定的資本充足率。因此，目前中國(guó)商業(yè)銀行把達(dá)到資本充足率與實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化目標(biāo)，作為商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和提高競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。

3、嚴(yán)把信貸閘門(mén)，加強(qiáng)信貸管理

首先應(yīng)該把第還款來(lái)源作為首要考慮因素，除了注重自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理以外，銀行對(duì)于客戶現(xiàn)金流的管理，H口對(duì)于客戶第一還款來(lái)源的關(guān)注永遠(yuǎn)要擺在信貸管理的首位。通過(guò)有效的調(diào)查和審查，甄別判斷客戶的預(yù)期現(xiàn)金流情況，作為發(fā)放貸款的基本依據(jù)，警惕資產(chǎn)價(jià)格泡沫破裂對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的沖擊。其次要IE確對(duì)待第二還款來(lái)源，并購(gòu)貸款出現(xiàn)不良時(shí)，銀行通過(guò)實(shí)現(xiàn)抵質(zhì)押權(quán)短時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)的控制。由于分業(yè)經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制和工具相對(duì)有限，第二還款來(lái)源是銀行信貸投放過(guò)程中關(guān)注的焦點(diǎn)。然而，銀行信貸資產(chǎn)的長(zhǎng)期性與市場(chǎng)強(qiáng)烈的周期性往往難以匹配，市場(chǎng)上漲時(shí)的繁榮和下跌時(shí)的慘烈經(jīng)常讓置身其中的銀行尢所適從，要警惕經(jīng)濟(jì)周期出現(xiàn)拐點(diǎn)后，在緊縮政策下，市場(chǎng)資金鏈繃緊給銀行資產(chǎn)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)隱患。公務(wù)員之家